|
4. Параметр выигрыша. Выигрыш на каждом шаге И от «шагового управления» и/, определяется показателем собственного риска портфеля предприятия (т ]р: •2 = V х2а 2 где сг* величина показателя собственного рискау-го проекта; Xj — доля инвестиций, направленная на реализацию у-го инновационного проекта; 5. Формирование состояний системы. Под действием «шагового управления» иЛ на км шаге управляемая система переходит в новое состояние: =*и + “ *. (2.5.2) Обозначим через /(5 ^() минимальное значение показателя риска инновационного портфеля предприятия за кЛ-1 последних шагов. Средпеквадратическое отклонение доходности портфеля, как результат взаимодействия собственных рисков доходности входящих в него инновационных проектов может быть выражено формулой: -\\!2 п п Е , где , /-1 м 0\ —собственный риск /-го инновационных проектов; р —коэффициент корреляции доходностей проектов. Основное рекуррентное уравнение динамического программирования, выражающее условный оптимальный выигрыш сгр задачи будет иметь вид: 64 |
125 < = i f h ° c +i < , (2.6.1) M J 1 где величина показателя рыночного риска/-го проекта; а* величина показателя собственного риска/-го проекта. 5. Формирование состояний системы. Под действием «шагового управления» щ на / шаге управляемая система переходит в повое состояние: s i1 = s i 11i ■ (2.6.2) Обозначим через f(S ) минимальное значение показателя риска инновационного портфеля предприятия за/ последних проектов. Рекуррентное уравнение. Основное рекуррентное уравнение динамического программирования, выражающее условный оптимальный выигрыш <ур задачи будет иметь вид: / , ( S ) = min[fTr/ + /m O ,_ ,)J = rn in ^ ,,, + / ,.,( т , и ,) \. (2 .6 .3 ) Параметры удовлетворяют следующим условиям, представленным в формализованном виде: 2 > у й * „ / = й . (2.6.4) i‘i Любая задача дискретного программирования может быть описана в булевых переменных [62, 63] путем замены каждой целочисленной переменной х} < j = 1,и булевыми переменными x f х<= Ъ х» > = 1• r'=0 i=0 (2.6.5) |