|
В итоге, ЛПР получает оптимальный портфель заемных источников и может осуществлять инновационную деятельность, осуществляемую в условиях конверсии согласно схеме, изображенной на рисунке 3.2.1 Алгоритм задачи формирования оптимального кредитного портфеля 1. ЛПР задает следующие характеристики, используемые в расчетах: ... б/дг даты возникновения потребностей; ¿/дч-у дата начала расчета за кредиты; N число интервалов планирования расходов; ргодовая процентная ставка; К —количество привлекаемых заемных источников. 2. Для каждого кредитного источника (и = 1,К ) определяем сумму выплат по кредиту РСу ...уЧ начиная с ЛЦго шага по формулам (3.2.3), (3.2.7) 3. Вычисляем критерий оптимальности по формуле (3.2.8-11), и находим * оптимальные и у. 3. Если, применяя описанную процедуру, дошли до первого шага, то определяем оптимальную сумму выплат по кредиту согласно выражению (3.2.12). Переходим к шагу 5. И н а ч е и переходим к шагу 2. 4. Найдены условные минимальные выплаты по кредитам на всех п шагах и соответствующие им оптимальные управления. 5. Принимаем 5,/=2А!'/. Для каждого этапа у = 1,Л', подставляя найденные оптимальные управления и у в формулу (3.2.2), находим сумму заемных А источников о у . Конец алгоритма. 93 |
174 всех последующих. Таким образом, определяется условная оптимальная сумма выплат на последних шагах, начиная с у-го и соответствующее условное оптимальное управление. Применяя последовательно, шаг за шагом, описанную процедуру, мы дойдём, наконец, до первого шага. На этом шаге сумма выплат зависит только от управления, так как сумма кредита первого шага равна плановой потребности первого этапа: PC' s = тт{тС , Л(м,)}, и, <=1..Х, и, *и\ (3.5.15) В результате последовательного прохождения всех этапов от конца к началу найдены условные минимальные выплаты по кредитам на всех N шагах и соответствующие им оптимальные управления. Чтобы найти суммы кредитов на каждый этап необходимо снова пройти всю последовательность шагов на этот раз от начала к кот у. Для этого воспользуемся формулой (3.5.5), подставляя уже найденные нами и ) и приняв S ^ Z K i. Этот второй проход будет гораздо проще первого, потому что варьировать условия уже не придется. В результате находится решение задачи: оптимальное управление и = (и , и 2,..., w*v), сумма заемных источников S*=(S*\, S \у) на каждый этап и минимально возможная сумма выплат PC за весь плановый период. В итоге, ЛПР получает оптимальный портфель заемных источников и может осуществлять инновационную деятельность, осуществляемую в условиях конверсии согласно схеме, изображенной на рисунке 3.5.1. А лгорит м задачи ф ормирования опт имального кредит ного порт ф еля 1. ЛПР задает следующие характеристики, используемые в расчетах: do, di, ... d(s-i) Даты возникновения потребностей; d \ дата начала расчета за кредиты; N число интервалов планирования расходов; 175 р годовая п р о ц ен тн ая ставка; К к о л и ч еств о п р и в л екаем ы х заем н ы х и сто ч н и к о в . 2. Д ля к аж д о го к р ед и тн о го и сто ч н и к а (и = \ ,К ) о п р едел яем сум м у вы п л ат по к р ед и ту за ( N j \ N п о след н и х ш агов, н ач и н ая с jV-ro ш ага по ф орм ул ам (3 .5 .1 0 ), (3.5.12) 3. В ы ч и сл я ем к р и тер и й оп ти м ал ьн о сти п о ф о р м у л е (3 .5 .1 1 ), (3.5.13), (3.5.14), и н ах о д и м о п ти м ал ьн ы е и j. 4. Е сл и , п р и м ен я я оп и сан н ую п р о ц ед у р у , д о ш л и д о п ервого ш ага, то о п р ед ел яем о п ти м ал ь н у ю су м м у в ы п л ат п о к р ед и ту со гл а сн о вы раж ен и ю (3.5.15). П ер ех о д и м к ш агу 5. И н ач е j= j+ l и п ер ех о д и м к ш агу 2. 5. Н ай д ен ы у сл о вн ы е м и н и м ал ьн ы е в ы п л аты п о к р ед и там н а в сех п ш агах и со о тв е тств у ю щ и е и м оп ти м ал ьн ы е у п р авл ен и я . П ри н и м аем S i= Z K i. Д л я к аж д о го этап а j = \ , N , п о д став л я я н ай д ен н ы е о п ти м ал ьн ы е у п р ав л ен и я и j в ф орм ул у (3 .5 .5 ), н ах о д и м су м м у заем н ы х и сто ч н и к о в Sy. К о н е ц ал гори тм а. |