|
25 Будем считать, что в результате реинжиниринга уменьшаются интенсивности потоков негативных событий Я/, а ущерб (у от одного события предполагается неизменным при любой стратегии реинжиниринга. Эффективность стратегий реинжиниринга и затраты на их осуществление приведены в табл. 3. Таблица 3. Эффективность стратегий и затраты на реинжиниринг Затраты на реинжиниринг У.Е. Интенсивность событий после реинжиниринга z2 z3 Z4 zs Mj 100 30 15 10 20 1 м2 110 20 10 5 15 9 М3 200 10 5 0 10 5 Понятно, что числа в таблице суть экспертные оценки, получение которых, как уже отмечалось, представляет самостоятельную проблему. Располагая данными табл. 2 и 3, можно построить матрицу альтернативных потерь или убытков по приведенной выше схеме. Такая матрица представлена в табл. 4. Таблица 4. Матрица альтернативных убытков Матрица убытков Суммарный убыток Min Max Z1 z2 z3 z4 z5 М/ 343 338 205 388 163 163 388 м2 253 201 182 433 182 182 433 м3 262 262 200 323 252 200 323 Вообще говоря, располагая табл. 4., можно приступать к оценке возможных решений. Однако, поскольку мы предполагаем пользоваться методами оценки и терминологией, заимствованными из теории «игры с природой» [7, 9] преобразуем матрицу убытков в матрицу (условных) выигрышей. Это преобразование выполним следующим образом: Уу = С-иц где С — константа, удовлетворяющая условию С > Uy , X/i,J. (5) |
дами оценки и терминологией, заимствованными из теории «игры с природой» [4, 6] преобразуем матрицу убытков в матрицу (условных) выигрышей. Это преобразование выполним следующим образом: V , = c U 9 (4) где С -константа, удовлетворяющая условию С > U g , V /, j . Выберем значение С = 500. Теперь мы получаем матрицу условных выигрышей, представленную в табл. 3-4 Табл.3-4 Последние два столбца табл. 3-3 и 3-4 содержат максимальные и минимальные величины соответствующих строк, а последняя строка табл.3-4 максимальные значения соответствующих столбцов.1 Введем в рассмотрение еще одно понятие, которое в [4] называется рис;ствием ошибочного решения. Хотя в содержательном смысле второе название предпочтительнее, ввиду краткости будем пользоваться первым. Суть его в следующем. Предположим, что мы заранее знаем, что в «игре против нас» природа будет использовать только стратегию Z/, т.е. будут происходить только события Z{ £ Тогда мы реализовали бы стратегию реинжиниринга Mj, при которой наш выигрыш был бы максимальным. Значение этого выигрыша максимальная величина в столбце Z ,, помещенная в строку с обозначением Ъ. Например, при i = 3 окажется, что j = 2. Риском rji при реализации комплекса мер Mj в условиях наступления событий, принадлежащих только классу Z*, называется разность между выигрышем, который мы полупили бы, если бы знали условия наступления собы90 |