|
28 Критерий Гурвица. Суть критерия в том, что при выборе и принятии решения не следует впадать в крайности ни в крайний пессимизм («всегда рассчитывать на худшее»), ни в неоправданный оптимизм («обязательно повезет»). Согласно этому критерию решение принимается из условия: i Н = max х min vy + (1 х) max vy ’ L J J (9) где x «коэффициент пессимизма», выбираемый между нулем и единицей. При х= 1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда, а при х= 0 в критерий «крайнего оптимизма», отражающий надежду на максимальный выигрыш. При 0 При желании можно построить критерий, аналогичный Н, относительно рисков. Поскольку в оценках по описанным критериям всегда присутствует элемент произвола, в конкретных ситуациях целесообразно пользоваться несколькими критериями, получать с их помощью «информацию к размышлению» и делать выводы, принимая во внимание совпадение оценок по разным (по большинству) критериев. Для иллюстрации вышеизложенного обратимся к примеру, для которого составлены таблицы. Числа, помещенные в эти таблицы, выбирались произвольно. Единственная «закономерность» их выбора состояла в том, что при увеличении суммы расходов на реинжиниринг ущерб от событий Zf е Zj(i = 1..Л) уменьшался. Посмотрим, какие рекомендации по выбору решения дают рассмотренные выше критерии. Критерий Вальда. Согласно табл. 5., в предпоследнем столбце находим, что W= что соответствует решению М3. Заметим, что решению М3 отвечает минимальное значение максимального убытка (см. табл. 4), т.е. относительно убытков максиминный критерий превращается в минимаксный: W = min max vy i J (10) |
Суть подхода в том, чтобы избегать большого риска при принятии решеS ния. Критерий Гурвица. Суть критерия в том, что при выборе и принятии решения не следует впадать в крайности ни в крайний пессимизм («всегда рассчитывать на худшее»), ни в неоправданный оптимизм («обязательно повезет»). Согласно этому критерию решение принимается из условия: Н=тах\хminv9+ (l х)тахvвI (8) * J J где х «коэффициент пессимизма», выбираемый между нулем и единицей. При х= 1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда, а при х = 0 в критерий «крайнего оптимизма», отражающий надежду на максимальный выигрыш. При 0 получается нечто среднее, однако выбор коэффициента х всегда произволен. При желании можно построить критерий, аналогичный Н, относительно рисков. Поскольку в оценках по описанным критериям всегда присутствует элемент произвола, конкретных ситуациях целесообразно пользоваться несколькими критериями, получать с их помощью «информацию к размышлению» и делать выводы, принимая во внимание совпадение оценок по разным (по большинству) критериев. Для иллюстрации вышеизложенного обратимся к примеру, для которого составлены таблицы. Числа, помещенные в эти таблицы, выбирались произ* вольно. Единственная «закономерность» их выбора состояла в том, что при увеличении суммы расходов на реинжиниринг ущерб от событий Z; е Z-t (* = к) уменьшался. Посмотрим, какие рекомендации по выбору решения дают рассмотренные выше критерии. Критерий Вальда. Согласно табл. 3-4, в предпоследнем столбце находим, что W= 177, что соответствует решению М3. Заметим, что решению Мз отвечаетминимальное значениемаксимальногоубытка (см. табл. 3-3), т.е. относительно убытков максиминный критерий превращается в минимаксный: 92 |