|
2. Для каждого начального отрезка Z, вычисляем размах Я = Я(г-)=тахУ -тіпА',., который нормируем, т.е. представляем в виде дроби R/S, где 5 = S(r) стандартное отклонение для уровней отрезка временного ряда Z,, 3 < г < л. 3. Строим Нтраекторию Н-Н(т), г = 3,4,..., л, вычисляя координаты ее точек г, которые определяются известным «эмпирическим законом Херста» [1]: Н = //(r)=(log(R(r)/S(r)))/log(ar), в этой формуле согласно [53,65] полагаем а=і. Следуя [53,54], вычисляем логарифмические координаты точек Нтраектории: абсциссы х, =log(r) и ординаты Л = Я(т)= (log (tf(r)/S(r)))/log(tj , г = 3,4,...,л. 4. Вторая, так называемая R/Sтраектория рассматриваемого временного ряда (2.11) представляется в логарифмических координатах последовательностью точек (х,,у’), xt=logr, у° = log(U(r)/S(r)). Соединяя отрезком соседние точки (х,,у“) и т = 3,4,..., л-1, получаем графическое представление R/Sтраектории. Этот 4-этапный алгоритм последовательного наращивания Н траектории и R/Sтраектории данного временного ряда условимся называть термином «алгоритм R/Sанализа». Применим алгоритм последовательного R/Sанализа к отрезку временного ряда (2.6) Z£=(zf 6), 7=1,100 с целью демонстрации «распознавательных» возможностей представленного выше алгоритма по отношению к циклам и квазициклам. На выходе этого алгоритма получим представленные в логарифмических координатах Нтраекторию и R/Sтраекторию, графическое изображение которых дано на рис. 2.21. 67 |
[109] Я = # (г ) = (1о2(/?(г)/$(г)))/1о§(аг), в котором согласно [110] полагаем 4. Вторая, так называемая к / 5траектория рассматриваемого ВР (2.19) представляется в логарифмических координатах последовательностью ление Я / 8 траектории. Этот 4-этапный алгоритм последовательного наращивания Я траектории и Я / 8траектории данного ВР условимся называть термином «алгоритм последовательного Я/ 8анализа». Применим алгоритм последовательного Я / 8 анализа к отрезку 2 ХШ временного ряда (2.1) ( 2 хмь =(г)^, / = 646,745) с целью продемонстрировать «распознавательные» возможности представленного выше модифицированного алгоритма по отношению к циклам и квазициклам. На выходе этого алгоритма получим представленные в логарифмических координатах Я траекторию и Я / 8траекторию, графическое изображение которых дано на рис.2.10. точек (хг,у°), хг =1о§г, =1о§(/?(г)/5(г)). Соединяя отрезком соседние точки (хг,.у°) и (-^т+1>Ут+1)» т= 3,4,...,л 1 , получаем графическое представ-точки I Рисунок 2.10 Я / 8и Я-траектории отрезка ВР 2 х |