|
цесса. В качестве показателя степени надежности используется суммарная оценка риска данного процесса. На первом этапе следует рассмотреть реализацию проблемы в виде двухэтапной задачи стохастического программирования. Вследствие тесной взаимосвязи, вышеперечисленные задачи составляют общую двухэтапную задачу стохастического программирования. Она моделирует двухэтапный процесс принятия решений в условиях неопределенности и риска. На первом этапе, до того, как будет известна случайная реализация состояния партнера со (в нашем случае возникновение рисковой ситуации), принимается стратегическое решение X, состоящее в выборе конкретного проекта вертикальной интеграции, а также стратегии обслуживания партнеров. После реализации одного из возможных состояний партнера со, когда становятся известными степень и масштабы потерь прибыли, наступает второй этап принятия решений выбор набора антирисковых мероприятий у(со) , зависящего от реализации состояния партнера со, которые направлены на уменьшение ущерба. На этом этапе выбор антирисковых мероприятий осуществляется на основании критериев, разрабатываемых заранее, до возникновения рисковых ситуаций. Согласно этим критериям /~е мероприятие проводится тогда, когда индивидуальная оценка Н(со) превышает некоторый, установленный из соображений допустимого для каждого партнера риска, порог И, . Выбранный на втором этапе набор антирисковых мероприятий характеризуется эффективностью, выражаемой в снижении ожидаемой индивидуальной оценки и уровнем материальных затрат ZM®))После выполнения набора мероприятий у(<о) ожидаемая индивидуальная надежность будет составлять Н(со)=/(у>#0(<*>)), где Н0(со) ождаемая индивидуальная оценка в случае, когда мероприятия не принимаются. Материальные затраты Z \b M ) включают в себя затраты на организацию контроля, проведение экспертных оценок и др. Помимо материальных затрат на проведение мероприятий следует учитывать прямой ущерб Z 2(co)> включающий в себя затраты на восстановление взаимоотношений между уча |
103 тать такой инвестиционный процесс, надежность которого не ниже некоторого порогового уровня, устанавливаемого в результате системного анализа последствий, возникающих в изучаемом производстве. 2. Разработать оптимальную стратегию обслуживания партнеров в целях повышения надежности инвестиционного процесса. Необходимость решения этой задачи продиктована тем, что с течением времени надежность любой системы будет изменяться. Для предотвращения отказов в системе на практике проводится обслуживание, состоящее в контроле подсистем и элементов, составляющих систему, и устранении обнаруженных ошибок. Следовательно, задача оптимального планирования обслуживания системы состоит в определении таких периодичности и объема проверок, при которых уровень надежности рассматриваемого партнера был бы максимальным. 3. Составить прогноз возможных потерь в организации и осуществить планирование защитных мероприятий, направленных на повышение уровня надежности инвестиционного процесса. При решении этой задачи следует смоделировать всю цепочку взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса. В качестве показателя степени надежности используется суммарная оценка риска данного инвестиционного процесса. На первом этапе следует рассмотреть реализацию проблемы в виде двухэтапной задачи стохастического программирования. Вследствие тесной взаимосвязи, вышеперечисленные задачи составляют общую двухэтапную задачу стохастического программирования. Она моделирует двухэтапный процесс принятия решений в условиях неопределенности и риска. На первом этапе, до того, как будет известна случайная реализация состояния партнера со (в нашем случае возникновение рисковой ситуации), принимается стратегическое решение X, состоящее в выборе конкретного проекта производства, а также стратегии обслуживания партнеров. После реализации одного из возможных состояний партнера со, когда становятся известными степень и масштабы потерь прибыли, наступает второй 104 этап принятия решений выбор набора антирисковых мероприятий у{со) 9 зависящего от реализации состояния партнера со, которые направлены на уменьшение ущерба. На этом этапе выбор антирисковых мероприятий осуществляется на основании критериев, разрабатываемых заранее, до возникновения рисковых ситуаций. Согласно этим критериям /-е мероприятие проводится тогда, когда индивидуальная оценка И {со) превышает некоторый, установленный из соображений допустимого для каждого партнера риска, порог /?,. Выбранный на втором этапе набор антирисковых мероприятий характеризуется эффективностью, выражаемой в снижении ожидаемой индивидуальной оценки и уровнем материальных затрат 2\(у(^))^осле выполнения набора мероприятий у(а>) ожидаемая индивидуальная надежность будет составлять н(со) = /(у,Н0{со))у где Н0{со) ождаемая индивидуальная оценка в случае, когда мероприятия не принимаются. Материальные затраты ^,(у(й>)) включают в себя затраты на организацию контроля, проведение экспертных оценок и др. Помимо материальных затрат на проведение мероприятий следует учитывать прямой ущерб %2{со), включающий в себя затраты на восстановление взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса. Полный ущерб после реализации рискового состояния со равен % (со) = %}(со)+ %2{со). Для расчета инвестиционного риска необходима оценка ожидаемой коллективной надежности, которая определяется по формуле: 8{со) = ^,{со)Н,{со), где Ы, {со) число партнеров, для которых ожидаемый уровень риска равен #.(я>). Суммарный риск Я и ожидаемый ущерб определяются по формулам: I 2" = 12 («О* л. где со, отдельная реализация рисковой ситуации; |