|
Двухэтапная задача стохастического программирования состоит в том, чтобы определить такое решение х е X , состоящее в выборе конкретного проекта интехрации, чтобы риск был ниже некоторого порогового значения г0, Л(*)*гв, (2.18) При этом минимизировалась сумма затрат и ожидаемого материального ущерба: Z '(x)+Z"(x)->min> где Z (х)~ затраты на обслуживание, соответствующее решению х; Z (х)~ ожидаемый ущерб, X допустимое множество решений, формируемое набором альтернативных вариантов проектов интеграции, допустимыми множествами параметров обслуживания. На втором этапе необходимо исследовать метод оценки вероятности возникновения потерь прибыли. Рассмотрим два подхода: первый подход, состоящий в сборе и обработке статистических данных о потерях прибыли из-за возникновения рисковых ситуаций. В результате анализа статистического материала оцениваются вероятности возникновения различных неблагоприятных ситуаций. По нашему мнению, здесь очевиден недостаток. Интеграционный процесс представляет сложную экономическую систему, состоящую из множества взаимосвязанных подсистем и элементов. Большинство возможных сбоев в работе еще могли не появиться на практике, а те, что произошли, имеют недостаточную статистическую выборку для надежной оценки вероятности их возникновения [57, 81, 97 и др.]. Сущность второго подхода заключается в моделировании процесса интеграции в виде сложной системы, состоящей из взаимосвязанных элементов, отказ каждой из которых в определенной степени влияет на возникновение потерь прибыли. Вероятность возникновения потерь прибыли при таком подходе можно вычислить по вероятностям отказов элементов. Алгоритм вычисления вероятности возникновения рисковых ситуаций будет определяться на каждой |
р% вероятность реализации со,, Множество рисковых ситуаций определяется возможными значениями параметров внешних и внутренних факторов, влияющих на фирму, как было замечено в первой главе. Значения параметров определяются экспертами при анализе ситуаций, проводимом на первом этапе принятия решений. Поэтому вероятность конкретного сочетания значений параметров, характеризующих надежность, равна вероятности потери прибыли. Пусть у обозначает номер параметра (1параметр, характеризующий вид риска; 2, 3,4, 5 наиболее значимые факторы риска (согласно рассчитанных в Приложении 6 ). Пусть /й параметр принимает л возможных значений и г*,р*. -у'-е значение и вероятность того, что /-й параметр принимает значение -5 Тогда множество П рисковых ситуации определяется набором всевозможных комбинаций со уг* ,г? 9г* ). Если считать, что рассматриваемые параметры взаимно независимы, то вероятность того, что про(1 И ^ д 5 ■ Гл, гн, гн, ги, гн ) вычисляется по формуле[ 111]: *>)-Прм(8)1*1 Двухэтапная задача стохастического программирования состоит в том, чтобы определить такое решение х е X, состоящее в выборе конкретного проекта, чтобы риск был ниже некоторого порогового значения г0, Я{х)<г0, (9) При этом минимизировалась сумма затрат и ожидаемого материального ущерба: т!(х)+7,"(х)-^т 1п , где % {х)~ затраты на обслуживание, соответствующее решению х; 2*(х)ожидаемый ущерб. 105 106 X допустимое множество решений, формируемое набором альтернативных вариантов проектов производства, допустимыми множествами параметров обслуживания. На втором этапе необходимо исследовать метод оценки вероятности возникновения потерь прибыли. Рассмотрим два подхода: первый подход, состоящий в сборе и обработке статистических данных о потерях прибыли из-за возникновения рисковых ситуаций. В результате анализа статистического материала оцениваются вероятности возникновения различных неблагоприятных ситуаций. По нашему мнению, здесь очевиден недостаток. Инвестиционный процесс представляет сложную экономическую систему, состоящую из множества взаимосвязанных подсистем и элементов. Большинство возможных сбоев в работе еще могли не появиться на практике, а те, что произошли, имеют недостаточную статистическую выборку для надежной оценки вероятности их возникновения [114,179,214]. Сущность второго подхода заключается в моделировании инвестиционного процесса в виде сложной системы, состоящей из взаимосвязанных элементов, отказ каждой из которых в определенной степени влияет на возникновение потерь прибыли. Вероятность возникновения потерь прибыли при таком подходе можно вычислить по вероятностям отказов элементов. Алгоритм вычисления вероятности возникновения рисковых ситуаций будет определяться на каждой стадии инвестиционого процесса[169]. Поэтому можно утверждать, что при втором подходе надежность оценки возникновения потерь прибыли зависит от полноты и адекватности представления инвестиционного процесса в виде сложной системы взаимосвязанных элементов, а также от надежности оценки вероятностей отказов ее составных частей. В таком случае определение вероятностей отказов отдельных элементов (участников инвестиционного процесса) осуществляется проще, чем статистическая оценка вероятности возникновения рисковой ситуации в целом. В основе второго подхода лежит метод дерева отказов[111]. |