|
и анализировать соответствующую информацию, вследствие неспособности руководства банка реагировать соответствующим образом, а так же вследствие проявления оппортунизма участниками банковского рынка3. Функциональные риски включают: 1. Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, с неверным формулированием целей банка и их реализацией, а также с неправильным ресурсным обеспечением. 2. Технологический риск связан с использованием в деятельности банка различной техники и технологий. При нем возможны потери из-за расходов на устранение неполадок в работе оборудования, а также несанкционированный доступ к ключевой внутрибанковской информации. 3. Риск операционных или накладных расходов (риск неэффективности) связан с опасностью несоответствия между расходами банка на осуществление своих операций и их результативностью. 4. Риск внедрения новых услуг и технологий. Риск того, что не будет достигнута запланированная окупаемость новых банковских услуг, операций, подразделений и технологий. К группе прочих внешних рисков относятся нефинансовые риски, которые являются внешними по отношению к банку. Влияние этой группы риска на результативность работы банка исключительно велико, а управление ими наиболее трудно формулируемо и требует особого искусства. 1. Риск несоответствия условиям государственного регулирования может быть обусловлен как непредвиденными изменениями условий такого регулирования, так и возможными проблемами управления и контроля деятельности банка. 2. Риск потери репутации связан с возможной неспособностью банка или другого финансового учреждения поддержать свою репутацию как надежного делового партнера. Большая зависимость от заемных средств 111 |
143 прочие по отношению к банку внешние политические и экономические риски". Финансовые риски связаны с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов банка и являются внутренними по отношению к нему. Например, чем больше заемных средств имеет банк, чем с меньше соотношение собственного капитала банка и его активов, тем выше финансовый риск. Финансовые риски включают в себя следующие виды рисков: 1. Кредитный риск связан с неплатежеспособностью получателя кредита. 2. Риск недостаточной ликвидности обусловлен неравномерностью входящих и исходящих денежных потоков. 3. Ценовые риски. Ценовые риски связаны с возможностью непредвиденного изменения доходности или стоимости активов и обязательств банка. 4. Риск неплатежеспособности банка является, как правило, результатом названных выше, а также функциональных и прочих внешних рисков. Функциональный риск имеет отношение к процессу создания и предоставления любой банковской услуги и ему подвержена деятельность каждого банка. Он возникает вследствие невозможности своевременно и в полном объеме контролировать финансово-хозяйственный процесс, собирать и анализировать соответствующую информацию, вследствие неспособности руководства банка реагировать соответствующим образом, а так же вследствие проявления оппортунизма участниками банковского рынка3. Функциональные риски включают: 1. Стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении, с неверным формулированием целей банка и их реализацией, а также с неправильным ресурсным обеспечением. 99 99 Банковское дело: стратегическое руководство. М.: Консалтбанкир, 1998. С.51-66. 144 2. Технологический риск связан с использованием в деятельности банка различной техники и технологий. При нем возможны потери из-за расходов на устранение неполадок в работе оборудования, а также несанкционированный доступ к ключевой внутрибанковской информации. 3. Риск операционных или накладных расходов (риск неэффективности) связан с опасностью несоответствия между расходами банка на осуществление своих операций и их результативностью. 4. Риск внедрения новых услуг и технологий. Риск того, что не будет достигнута запланированная окупаемость новых банковских услуг, операций, подразделений и технологий. К группе прочих внешних рисков относятся нефинансовые риски, которые являются внешними по отношению к банку. Влияние этой группы риска на результативность работы банка исключительно велико, а управление ими наиболее трудно формулируемо и требует особого искусства. 1. Риск несоответствия условиям государственного регулирования может быть обусловлен как непредвиденными изменениями условий такого регулирования, так и возможными проблемами управления и контроля деятельности банка. 2. Риск потери репутации связан с возможной неспособностью банка или другого финансового учреждения поддержать свою репутацию как надежного делового партнера. Большая зависимость от заемных средств делает банки особенно уязвимыми к данному виду риска. Даже если опасения по поводу надежности банка оказались необоснованными, потеря доверия к нему вкладчиков может вызвать отток средств и неплатежеспособность банка. Следует учитывать, что все виды рисков взаимосвязаны и оказывают комплексное влияние на деятельность субъектов банковского рынка.. Изменения одного вида риска вызывает изменения всех остальных видов. При этом конкретные размеры, формы проявления и сочетания банковских |