Проверяемый текст
Манелюк, Алексей Юрьевич; Информационная поддержка жизненного цикла изделий на примере функционирования финансово-промышленной группы (Диссертация 2002)
[стр. 84]

существенное ограничение в (2.25.) будет при t=T.
Заметим, наконец, что величина Ат определяет лишь масштаб решения, следовательно, без ограничения общности можем считать Ат=1.
Опуская индексы, можно максимизировать аи + bv (2.27.) при ограничениях 0(2.28.) Хотя мы и знаем, что для t=T в принятых обозначениях а>0 и Ь<0, мы в дальнейшем запишем решение для всевозможных комбинаций а и Ь.
Сначала найдем максимум по
(/=/, если а>0 (если же а=0, то возможен любой из двух выборов).
В первом случае
ищется максимум величины (a+b)v, причем 0 v=7, если (а+Ь)>0.
Во втором случае, когда а>0, ищется максимум величины a+bv, где v равно нулю, когда b меньше нуля, и равно единице, если
Ь больше нуля.
Все возможные решения можно записать с помощью следующей
таблицы.
а<0, а+Ь<0 а>0, Ь<0 а<0, а+Ь>0 а>0, Ь>0 0 1 1 0 0 1 Если u=v=0, то X=Y=0\ в этом случае вся наличность сохраняется в денежной форме Ат=1.
Назовем этот случай Л-состоянием (ликвидности).
Если w=7, v=0, то%=0 и Y=I\ вся наличность изъята; здесь мы имеем РК-состояние.
И, наконец, если w=v=7, то Х = —— и Г=0; вся наличность заключена в запасе р + п товаров; это S-состояние.
Распределение по состояниям зависит исключительно от величин а и Ь.

Значения и и v зависят от величины Af, если Ат равно единице, то величины в
[стр. 66]

(отя мы и знаем, что для г=Г в принятых обозначениях а>0 и Ь<0, мы в дальнейшем апишем решение для всевозможных комбинаций а и Ь.
Сначала найдем максимум по
7=7, если а>0 (если же то возможен любой из двух выборов).
В первом случае
[щется максимум величины (a+b)v, причем 0 < v < 7, так что v равно нулю, если а+Ь)<09 и v-1, если (а+Ь)>0.
Во втором случае, когда а>0, ищется максимум величины a+bv, где v равно нулю, когда b меньше нуля, и равно единице, если
b юлыие нуля.
Все возможные решения можно записать с помощью следующей
аблицы.
а<0, а+Ь<0 а>0, Ь<0 а<0, а+Ь>0 а>0, Ъ>0 и 0 1 1 V 0 0 1 Если w=v=0, то Аг=К=0; в этом случае вся наличность сохраняется в денежной >орме Ат^1.
Назовем этот случай /.-состоянием (ликвидности).
Если и=1, v=0, то Х=0 и 7=7; вся наличность изъята; здесь мы имеем РГ-состояние.
И, наконец, если w=v=7, то X = —!— и У=0; вся наличность заключена в запасе товаров; эго 5-состояние, р + А Распределение по состояниям зависит исключительно от величин а и Ь.
{начения и и v зависят от величины Ат\ если Ат равно единице, то величины в вышеприведенной таблице умножаются на Л г.
В действительности же ат>0, Ьт<0 [см.
3.3.2), (3.3.7)], так что, как и следовало ожидать, в период Т имеется Ж-состояние.
1оэтому ut и V/ определяются как линейные функции от переменных wz, vt(tЕсли еперь снова заменить максимизирующую функцию (3.3.6) и ограничения (3.3.11), то юлучим новую задачу того же самого вида, что и раньше.
И здесь состояние в период п-7 можно определить из предыдущей таблицы, а затем продолжать этот процесс до тех юр, пока не будут найдены состояния для любого периода t.
Для того чтобы показать это более подробно, допустим, что Ps есть максимум т £(а,и, +fc,v,) 1ри ограничениях: 0 s, где, по предложению: А5-1.
Положив в шчале Wj=w, v5=v, максимизируем форму ио uh Vi(t>s).
По определению получаем 66

[Back]