117 некоторому количеству инвестиционных проектов Ыи-П на временном интервале (О, I) с шагом Д1= -1;. = 1 отчетный период, тогда на интервале (1ц, 1{) эмпирическое распределение вероятностей нежелательной ситуации ^ -го вида, (то есть каждому виду ситуации присвоим конкретный номер) Р^) = будет определяться по формуле: (3.46) где количество нежелательных ситуаций ^го вида на к-ом временном шаге е (0, 1); КИП.к количество инвестиционных проектов, контролируемых на к-ом временном шаге. Ведущая функция потока нежелательных ситуаций} -го вида в 1-й момент времени для т-го вида аппроксимирующей функции имеет следующий вид: ^ = ^т(0=К(1)*. (3-47) О где фт(() функция с номером т, аппроксимирующая для 3-го вида аварий. Вероятность аварий Р^тх на каждом интервале Л1к, а следовательно их теоретическое количество (то есть количество нежелательных ситуаций 3-го вида при аппроксимирующей функции срт(1) на к-ом временном шаге) определяется по формуле: Р)тк=Р^{%-,<^(1к)<%} = = 1^(х)ах = р)т(Л»к)-р)т (%.,). (3.48) |
лирическое распределение вероятностей нежелательной ситуации ] -го вида, (то есть каждому виду ситуации присвоим конкретный номер) Р^) = Рд будет определяться но формуле: р V __у* * «N„+N,(0 (3.59) где количество нежелательных ситуаций рго вида на к-ом временном шаге Д1к е (0, ^); Ми.„.к количество инвестиционных проектов, контролируемых на к-ом временном шаге. Ведущая функция потока нежелательных ситуаций] -го вида в 1-й момент времени для т-го вида аппроксимирующей функции имеет следующий вид: где фз„,(1) функция с номером ш, аппроксимирующая \(1) для ]-го вида аварий. Вероятность аварий на каждом интервале Д1к, а следовательно их теоретическое количество (то есть количество нежелательных ситуаций рго вида при аппроксимирующей функции ф;т({) на к-ом временном шаге) определяется по формуле: (3.60) О (3.61) 98 где 1]т(х) плотность распределения. |