|
2) принятие срочных мер по поддержанию сбалансированной ликвидности: ^ краткосрочный заем/размещение денежных средств на денежных рынках ^ продажа/приобретение активов на рынках ^ изменения в области краткосрочной кредитной политики ^ увеличение пассивной базы (зачастую за счет демпинговой тарифной политики) 3) принятие превентивных мер для поддержания сбалансированной ликвидности: ^ реструктуризация активов, в том числе и долгосрочных ^ привлечение/размещение долгосрочных пассивов/активов ^ использование иных финансовых инструментов, в т.ч. фьючерсных сделок и пр. Б) прибыльность ^ снижение доходности, рост издержек ^ принятие сложившихся показателей, анализ факторов влияния, рост процентных ставок по размещаемым активам и поиски новых источников доходов с повышенным риском ^ поиски новых источников доходов (с учетом взвешенного подхода к рискам) ^ привлечение более «дешевых пассивов» на основе расширения базы клиентов и заимствования на денежных рынках ^ привлечение пассивов с фиксированной доходностью ^ анализ факторов влияния ^ реструктуризация активов в зависимости от ликвидности и доходности, снижение уровня издержек за счет структурных, технологических и инновационных преобразований. В) достаточность капитала 49 |
'•оссипскля ГШДЛРСТВЕННдя библиотека • плановые оценки по разграничение активов на работающие и неработающие • классификация пассивов по стоимости и стабильности на основе сложившихся тенденций и с учетом стратегических установок. Рассмотрим роль и место управления активами и пассивами с точки зрения стратегического планирования. Для начала определим зависимость между управлением активами и пассивами банка и эффективностью его работы. Для этого выделим три модели поведения менеджеров банка: 1. игнорирование необходимости управления активами и пассивами («пусть будет все, как есть») 2. текущий мониторинг сложившейся финансовой ситуации в банке и оперативное вмешательство («посмотрим, что у нас получилось, возможно, что-нибудь надо изменить») 3. стратегическое планирование (« у нас получилось так, но мы хотим добиться большего, и знаем, как это сделать»). Рассмотрим возможные последствия для важнейших показателей эффективности работы банка в условиях выше названных моделей поведения: А) ликвидность а1) недостаточная ликвидность (избыточная ликвидность) а2) принятие срочных мер по поддержанию сбалансированной ликвидности: • краткосрочный заем/размещение денежных средств на денежных рынках • продажа/приобретение активов на рынках • изменения в области краткосрочной кредитной политики • увеличение пассивной базы (зачастую за счет демпинговой тарифной политики) аЗ) принятие превентивных мер для поддержания сбалансированной ликвидности: 41 реструктуризация активов, в том числе и долгосрочных • привлечение/размещение долгосрочных пассивов/активов • использование иных финансовых инструментов, в т.ч. фьючерсных сделок и пр. Б) прибыльность 61) снижение доходности, рост издержек 62) принятие сложившихся показателей, анализ факторов влияния, рост процентных ставок по размещаемым активам и поиски новых источников доходов с повышенным риском 63) поиски новых источников доходов (с учетом взвешенного подхода к рискам) • привлечение более «дешевых пассивов» на основе расширения базы клиентов и заимствования на денежных рынках • привлечение пассивов с фиксированной доходностью • анализ факторов влияния • реструктуризация активов в зависимости от ликвидности и доходности, снижение уровня издержек за счет структурных, технологических и инновационных преобразований. В) достаточность капитала в1) уменьшение капитала, невыполнение обязательных нормативов, неплатежеспособность в2) сокращение статей, снижающих сумму капитала, усилия по возврату труднореализуемых и неликвидных активов (срочная продажа с высокими потерями) вЗ) планомерная реструктуризация активов и пассивов с учетом интересов банка, капитализация прибыли, размещение/скупка акций с учетом достижения адекватности капитала операциям банка, оптимизация расходов банка. Как видно из приведенного анализа, разработка стратегии банка в управлении активами и пассивами на более длительный период позволяет 42 |