Проверяемый текст
Ильина Людмила Анатольевна. Имитационное моделирование в стратегии управления активами и пассивами коммерческого банка (Диссертация 2003)
[стр. 85]

инструментом.
Следует отметить, что по банковским кредитам степень риска 70 максимальная -100% , Высокий риск значительно ухудшает кредитный портфель, снижает ликвидность активов, а, следовательно, и ликвидность банка.
К тому же рынок заемщиков в России, отвечающих требованиям кредиторов, не так уж велик.
Заемщики, имеющие стабильное финансовое положение, ликвидные залоги, положительную кредитную историю и пр., требуют от банка более низких процентных ставок.
Таким образом, существует определенное противоречие между способностью банка удовлетворять требования своих клиентов и возрастающей при этом степенью риска.
Третьим принципом управления ликвидностью, по мнению Э.
Кейна, является противостояние банков регламентации деятельности директивных органов, направленной на ограничение привлечения пассивов.
В российской банковской практике примером таких ограничений может являться формирование фондов обязательных резервов (ФОР).
Ограничения вводятся для страхования части денежных средств банка при возможном его банкротстве, управления эмиссионно-денежной деятельности.
Данные ограничения приводят к увеличению издержек банков и снижению прибыли.
Формирование резервов, рассчитываемых с суммы привлеченных средств, снижает сумму работающих активов.
Вот почему банки всячески стараются избежать расходов, привлекая источники пассивов с низкими требованиями по обязательному резервированию.
Для изменения структуры пассивов банка необходимо привлечение источников с низкими ставками резервирования.
В настоящее время таковыми являются денежные средства физических лиц, привлеченные во вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации, норматив
70 70 Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 16 января 2004 г.
№110И «Об обязательных нормативах банков».
85
[стр. 58]

Высокий риск значительно ухудшает кредитный портфель, снижает ликвидность активов, а, следовательно, и ликвидность банка.
К тому же рынок заемщиков в России, отвечающих требованиям кредиторов, не так уж велик.
Заемщики, имеющие стабильное финансовое положение, ликвидные залоги, положительную кредитную историю и пр., требуют от банка более низких процентных ставок.
Таким образом, существует определенное противоречие между способностью банка удовлетворять требования своих клиентов и возрастающей при этом степенью риска.
Третьим принципом управления ликвидностью, по мнению Э.
Кейна, является противостояние банков регламентации деятельности директивных органов, направленной на ограничение привлечения пассивов.
В российской банковской практике примером таких ограничений может являться формирование фондов обязательных резервов (ФОР).
Ограничения вводятся для страхования части денежных средств банка при возможном его банкротстве, управления эмиссионно-денежной деятельности.
Данные ограничения приводят к увеличению издержек банков и снижению прибыли.
Формирование резервов, рассчитываемых с суммы привлеченных средств, снижает сумму работающих активов.
Вот почему банки всячески стараются избежать расходов, привлекая источники пассивов с низкими требованиями по обязательному резервированию.
Для изменения структуры пассивов банка необходимо привлечение источников с низкими ставками резервирования.
В настоящее время таковыми являются денежные средства физических лиц, привлеченные во вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации, норматив
отчислений в ФОР по которым составляет 7%22.
Оперативность решения проблемы зависит от возможных затрат, направленных на то, чтобы заинтересовать клиентов во вложении средств в банк.
В этом случае решающим фактором будет выступать цена решения проблемы.
~ Указание ЦБР "Об изменении нормативов обязательных резервов кредитных организаций и Сберегательного банка РФ и проведении внеочередного регулирования размеров обязательных резервов по состоянию на 1 января 2000 года" № 731-У от 11.01.2000.
58

[Back]