инструментом. Следует отметить, что по банковским кредитам степень риска 70 максимальная -100% , Высокий риск значительно ухудшает кредитный портфель, снижает ликвидность активов, а, следовательно, и ликвидность банка. К тому же рынок заемщиков в России, отвечающих требованиям кредиторов, не так уж велик. Заемщики, имеющие стабильное финансовое положение, ликвидные залоги, положительную кредитную историю и пр., требуют от банка более низких процентных ставок. Таким образом, существует определенное противоречие между способностью банка удовлетворять требования своих клиентов и возрастающей при этом степенью риска. Третьим принципом управления ликвидностью, по мнению Э. Кейна, является противостояние банков регламентации деятельности директивных органов, направленной на ограничение привлечения пассивов. В российской банковской практике примером таких ограничений может являться формирование фондов обязательных резервов (ФОР). Ограничения вводятся для страхования части денежных средств банка при возможном его банкротстве, управления эмиссионно-денежной деятельности. Данные ограничения приводят к увеличению издержек банков и снижению прибыли. Формирование резервов, рассчитываемых с суммы привлеченных средств, снижает сумму работающих активов. Вот почему банки всячески стараются избежать расходов, привлекая источники пассивов с низкими требованиями по обязательному резервированию. Для изменения структуры пассивов банка необходимо привлечение источников с низкими ставками резервирования. В настоящее время таковыми являются денежные средства физических лиц, привлеченные во вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации, норматив 70 70 Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 16 января 2004 г. №110И «Об обязательных нормативах банков». 85 |
Высокий риск значительно ухудшает кредитный портфель, снижает ликвидность активов, а, следовательно, и ликвидность банка. К тому же рынок заемщиков в России, отвечающих требованиям кредиторов, не так уж велик. Заемщики, имеющие стабильное финансовое положение, ликвидные залоги, положительную кредитную историю и пр., требуют от банка более низких процентных ставок. Таким образом, существует определенное противоречие между способностью банка удовлетворять требования своих клиентов и возрастающей при этом степенью риска. Третьим принципом управления ликвидностью, по мнению Э. Кейна, является противостояние банков регламентации деятельности директивных органов, направленной на ограничение привлечения пассивов. В российской банковской практике примером таких ограничений может являться формирование фондов обязательных резервов (ФОР). Ограничения вводятся для страхования части денежных средств банка при возможном его банкротстве, управления эмиссионно-денежной деятельности. Данные ограничения приводят к увеличению издержек банков и снижению прибыли. Формирование резервов, рассчитываемых с суммы привлеченных средств, снижает сумму работающих активов. Вот почему банки всячески стараются избежать расходов, привлекая источники пассивов с низкими требованиями по обязательному резервированию. Для изменения структуры пассивов банка необходимо привлечение источников с низкими ставками резервирования. В настоящее время таковыми являются денежные средства физических лиц, привлеченные во вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации, норматив отчислений в ФОР по которым составляет 7%22. Оперативность решения проблемы зависит от возможных затрат, направленных на то, чтобы заинтересовать клиентов во вложении средств в банк. В этом случае решающим фактором будет выступать цена решения проблемы. ~ Указание ЦБР "Об изменении нормативов обязательных резервов кредитных организаций и Сберегательного банка РФ и проведении внеочередного регулирования размеров обязательных резервов по состоянию на 1 января 2000 года" № 731-У от 11.01.2000. 58 |