Проверяемый текст
Карнаух, Сергей Юрьевич. Оптимизация корреспондентских отношений коммерческого банка (Диссертация 2002)
[стр. 86]

86 аналогичные тем, которые применяются ОКО при регулировании валютных рисков.
Риск неликвидности: Рассмотрим риск неликвидности и его влияние на управление денежными средствами, числящимися на корреспондентских счетах.

Теоретически ликвидность характеризуется тремя компонентами: непосредственно ликвидностью активов, в том числе размещенных на корреспондентских счетах «Ностро», постоянством пассивов, в том числе привлеченных по корреспондентским счетам «Лоро», движением денежных средств.
В отношении активов следует отметить, что ликвидность также обусловлена скоростью, с которой эти активы переводятся в наличность, и оборачиваемостью степенью сохранения их реальной стоимости при вынужденном переводе в наличность.
Насчитывается как минимум три способа управления ликвидностью: метод коэффициентов или нормативов ликвидности, утверждаемых для коммерческих банков Центральным банком РФ; способ образования источников и использования средств, который базируется на аксиоме, что ликвидные средства растут, когда увеличиваются депозиты и снижается объем ссуд (и наоборот); метод общего фонда (пула), заключающийся в сопоставлении общей потребности в ликвидности со всеми имеющимися источниками ее покрытия во временном разрезе.
Применительно к корреспондентскому счету как «Ностро», так и «Лоро» используется ряд инструментов для сокращения риска его неликвидности.
Первым из них, самым ярким, является депозит «овернайт»
(«оуегш&Ь*»).
Учитывая часовую разницу между различными международными денежными рынками, банки-корреспонденты активно привлекают ресурсы с корреспондентских счетов «Лоро» в «ночные» депозиты, обеспечивая тем самым банкамкорреспондентам не только перманентную ликвидность на счете, но и доходность, соразмерную с доходностью срочных депозитов.
Кредитный риск.
Другие инструменты могут быть непосредственно увязаны с системой межбанковских лимитов, поскольку основываются на предоставлении
банкам-коррсспондентам кредитов.
Самым распространенным видом
[стр. 76]

76 пр.
Фактически, они являются основной составления отчета о движении денежных средств банка (сазЬ По\у герой).
Механизмы управления дюрацией (лимитирование) по корреспондентским счетам аналогичные тем, которые применяются ОКО при регулировании валютных рисков.
Риск неликвидности.
Рассмотрим риск неликвидности и его влияние на управление денежными средствами, числящимися на корреспондентских счетах.

Теорегически ликвидность характеризуется тремя компонентами: непосредственно ликвидностью активов, в том числе размещенных на корреспондентских счетах «Ностро», постоянством пассивов, в том числе привлеченных по корреспондентским счетам «Лоро», движением денежных средств.
В отношении активов следует отметить, что ликвидность также обусловлена скоростью, с которой эти активы переводятся в наличность, и оборачиваемостью степенью сохранения их реальной стоимости при вынужденном переводе в наличность.
Насчитывается как минимум три способа управления ликвидностью: метод коэффициентов или нормативов ликвидности, утверждаемых для коммерческих банков Центральным банком РФ; способ образования источников и использования средств, который базируется на аксиоме, что ликвидные средства растут, когда увеличиваются депозиты и снижается объем ссуд (и наоборот); метод общего фонда (пула), заключающийся в сопоставлении общей потребности в ликвидности со всеми имеющимися источниками ее покрытия во временном разрезе.
Применительно к корреспондентскому счету как «Ностро», так и «Лоро» используется ряд инструментов для сокращения риска его неликвидности.
Первым из них, самым ярким, является депозит «овернайт»
(«оуепп^Ь!»).
Учитывая часовую разницу между различными международными денежными рынками, банки-корреспонденты активно привлекают ресурсы с корреспондентских счетов «Лоро» в «ночные» депозиты, обеспечивая тем самым банкам-корреспондентам не только перманентную ликвидность на счете, но и доходность, соразмерную с доходностью срочных депозитов.
Кредитный риск.
Другие инструменты могут быть непосредственно увязаны с системой межбанковских лимитов, поскольку основываются на предоставлении
банкам-корреспондентам кредитов.
Самым распространенным видом кредита, выдаваемого под разрыв ликвидности на корреспондентском счете «Ноет

[Back]