|
Имитационный метод оценки риска. Для анализа риска характерно представление возможных значений ненадежных входных величин в форме распределения вероятности. Для возможных значений входных и целевых величин определяется закон распределение вероятностей. При этом учитывается зависимость как между отдельными входными величинами, так и между входными и целевыми величинами. Закон распределения вероятностей можно рассматривать как основу поиска решения с учетом ненадежности ожиданий. Проведение анализа риска можно разделить на следующие стадии: 1. Формулировка модели принятия решения. 2. Определение закона распределения вероятностей ненадежных входных величин. 3. Учет стохастической зависимости между ненадежными входными величинами. 4. Вычисление закона распределения вероятности для целевой величины. 5. Интерпретация результатов. Говоря о распределении вероятностей отдельных входных величин, мы имеем ввиду такие виды дискретного или непрерывного распределения, как нормальное, Beta, треугольное и трапециевидное. Определение непрерывного деления может производиться при заданном типе распределения оценкой его параметров. Параметрами распределения являются, например, математическое ожидание и стандартное отклонение при нормальном распределении, а также наиболее часто встречающееся значение, нижнее и верхнее предельные значения при треугольном распределении. Определение распределения вероятностей является проблематичным, в первую очередь, по причине одноразовости многих инвестиций и может быть осуществлено, как правило, только с помощью субъективных оценок. Этот способ связан с действенностью ограничивающих условий, т.к. он требует, как минимум, заданного распределения значений целевой функции. 95 |
90 Численные методы, основаны на факторном анализе и состоят в следующем: каждый выделенный риск определяется рядом политических и экономических факторов. Значение этих показателей определяется расчетным или экспертным путем [9]. Выделенные факторы в рамках каждого риска могут иметь различное влияние на инвестиционный климат и условия производственнокоммерческой деятельности, что позволяет присвоить им различные веса, отражающие влияние выделенного фактора на общую величину риска. Сумма "весов" факторов внутри каждого риска равна 1. В качестве недостатка можно отметить большое число незакоррелированных факторов. Иммитационный метод оценки риска. Для анализа риска характерно представление возможных значений ненадежных входных величин в форме распределения вероятности. Для возможных значений входных и целевых величин определяется закон распределение вероятностей. При этом учитывается зависимость как между отдельными входными величинами, так и между входными и целевыми величинами. Закон распределения вероятностей можно рассматривать как основу поиска решения с учетом ненадежности ожиданий. Проведение анализа риска можно разделить на следующие стадии: 1.Формулировка модели принятия решения. 2.Определение закона распределения вероятностей ненадежных входных величин. 3.Учет стохастической зависимости между ненадежными входными величинами. 4.Вычисление закона распределения вероятности для целевой величины. 5.Интерпретация результатов. Говоря о распределении вероятностей отдельных входных величин, мы имеем ввиду такие виды дискретного или непрерывного распределения, как 91 нормальное, Beta, треугольное и трапециевидное. Определение непрерывного деления может производиться при заданном типе распределения оценкой его параметров. Параметрами распределения являются, например, математическое ожидание и стандартное отклонение при нормальном распределении, а также наиболее часто встречающееся значение, нижнее и верхнее предельные значения при треугольном распределении. Определение распределения вероятностей является проблематичным, в первую очередь, по причине одноразовости многих инвестиций и может быть осуществлено, как правило, только с помощью субъективных оценок. Этот способ связан с действенностью ограничивающих условий, т.к. он требует, как минимум, заданного распределения значений целевой функции. В случае симулятивного (иммитационного) способа выполняется множество расчетов. В каждом расчете с помощью использования случайных чисел производится выбор проб из распределения вероятности входных величин. При этом выбор должен производиться в соответствии с вероятностью их выпадания. С учетом стохастической зависимости определенные значения ненадежных входных величин и значения надежных величин служат дальнейшему расчету значения целевой функции; после множества таких расчетов получают распределение значений целевой функции. Количество кругов имитации должно быть таким, чтобы совокупность случайных пробных значений могла считаться репрезентативной. Метод дерева решения. С помощью метода дерева решения возможно определение оптимального решения на начало планового периода времени с учетом возможных состояний окружающей среды и вероятностью их наступления, а также последующих решений, принимаемых в случае |