|
88 а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года. Максимально допустимое значение норматива Н4 установлено в размере 120%. Заметим, что этот показатель, отражающий по своей экономической сути отношение кредитов к вкладам, показывает, насколько доходные и одновременно наиболее рискованные активы покрыты вкладами. Этот показатель долгое время в американской банковской практике считался ведущим и во многом определял активность ссудной политики любого американского банка10. По инициативе коммерческих банков вопрос увеличения значения этого норматива дискутировался с Банком России. Однако, с учетом того, что необоснованное увеличение данного норматива может многократно увеличить риски потери ликвидности банка и его капитала (а, следовательно, может привести и к потере устойчивости банковской системы в целом), было принято решение о сохранении величины норматива на прежнем уровне. • повышением дифференциации ставок процента (дохода) между краткосрочными и долгосрочными вкладами. Сбербанк своевременно отреагировал на рост “ножниц” и с апреля 2000г. внес коррективы в свою процентно-ценовую стратегию, сделав крен на привлечение долговременных депозитов населения. Были введены новые виды вкладов “Срочный пенсионный Сбербанк России” и “Особый номерной Сбербанка России” со сроками длительностью в 1 год +1 месяц, а также вклад “СБ 501” на срок в 501 день. По этим вкладам (при общем понижении доходности по другим депозитам) были сохранены максимальные процентные ставки, зафиксированные на уровне 24-25 процентов годовых. Результат не замедлил сказаться: только за апрель 2000г. объем долгосрочных вкладов достиг цифры 1,5 млрд. рублей". • более обоснованным подходом к процессу трансформации краткосрочных денежных ресурсов в долгосрочные вложения. Многие зарубежные банки пользуются так называемым коэффициентом трансформации, определяющим долю краткосрочных вкладов, которая может быть направлена в долгосрочные вложения. Так, можно привести формулу расчета коэффициента трансформации, которая применяется французскими банками : К = * 1 0 0 % -Я ,(2.16.) где: R краткосрочные ресурсы; S краткосрочные ссуды и вложения капиталов; К коэффициент трансформации. 10 Банковское дело/Под ред. О.ИЛаврушина. М.: Банковский и биржевой научноконсультационный центр, -1992. 1 1 Сообщение Прайм-ТАСС от 16.05.2000r. RBI 12 Е.Б.Ширинская. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993. |
92 расчетных и текущих счетах юридических лиц, их депозиты, средства, полученные от других коммерческих банков) также практически отсутствовали средства, привлеченные на срок более одного года. Таким образом, возникли “ножницы” между сроками привлечения пассивов (вкладов) и сроками фактического размещения активов (кредитов). Наличие таких “ножниц” и обусловило то, что на долгосрочное кредитование фактически направлялись исключительно собственные средства (капитал) банка. Факторы, препятствующие долгосрочным вложениям в реальный сектор, могут быть частично элиминированы следующими способами: * увеличением значения норматива Банка России Н4 (норматив долгосрочной ликвидности банка), позволяющим банкам наращивать объемы долгосрочного кредитования при достигнутом уровне собственных средств (капитале) и сложившейся структуре пассивов. Установленный Инструкцией N1 Банка России “О порядке регулирования деятельности банков” обязательный норматив Н4 определяется как отношение всей задолженности банку свыше года к собственным средствам (капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года. Максимально допустимое значение норматива Н4 установлено в размере 120%. Заметим, что этот показатель, отражающий по своей экономической сути отношение кредитов к вкладам, показывает, насколько доходные и одновременно наиболее рискованные активы покрыты вкладами. Этот показатель долгое время в американской банковской практике считался ведущим и во многом определял активность ссудной политики любого американского банка10. По инициативе коммерческих банков вопрос увеличения значения этого норматива дискутировался с Банком России. Однако, с учетом того, что необоснованное увеличение данного норматива может многократно увеличить риски потери ликвидности банка и его капитала (а, следовательно, может привести и к потере устойчивости банковской системы в целом), было принято решение о сохранении величины норматива на прежнем уровне. • повышением дифференциации ставок процента (дохода) между краткосрочными и долгосрочными вкладами. Сбербанк своевременно отреагировал на рост “ножниц” и с апреля 2000г. внес коррективы в свою процентно-ценовую стратегию, сделав крен на привлечение долговременных депозитов населения. Были введены новые виды вкладов “Срочный пенсионный Сбербанк России” и “Особый номерной Сбербанка России” со сроками длительностью в 1 год +1 месяц, а также вклад “СБ 501” на срок в 501 день. По этим вкладам (при общем понижении доходности по другим депозитам) были сохранены максимальные процентные ставки, зафиксированные на уровне 10 Банковское дело/Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно ф консультационный центр, 1992. 93 24-25 процентов годовых. Результат не замедлил сказаться: только за апрель 2000г. объем долгосрочных вкладов достиг цифры 1,5 млрд. рублей11. • более обоснованным подходом к процессу трансформации краткосрочных денежныхресурсов в долгосрочные вложения. Многие зарубежные банки пользуются так называемым коэффициентом трансформации, определяющим долю краткосрочных вкладов, которая может быть направлена в долгосрочные вложения. Так, можно привести ициента трансформации, которая применяется где: R краткосрочные ресурсы; S —краткосрочные ссуды и вложения капиталов; К коэффициент трансформации. В российских условиях аналогом величины S является дебетовый оборот по выдачам краткосрочных ссуд со ссудных счетов банка и другим краткосрочным вложениям сроком до одного года; аналогом R является кредитовый оборот по поступлениям средств на депозитные счета (сроком до одного года, включая счета до востребования) в кредитную организацию. Тогда объем дополнительных долгосрочных вложений может быть рассчитан по формуле: где: Оде объем долгосрочных вложений (активы); Оюобъем краткосрочных заимствований (пассивы). Экономический смысл вышеприведенных формул состоит в том, что та часть краткосрочных пассивов, которая не использована для размещения в краткосрочные активы, может быть направлена в долгосрочные вложения. Заметим, что данное утверждение в большей мере справедливо для условий стабильной экономики. В реальных российских условиях, связанных в высоким риском форс-мажорных оттоков вкладов, необходимо производить корректировку данных объемов, имея в виду как учет величины указанного риска, так и установленного значения величины норматива Н4. Сберегательный банк в полной мере применяет указанный способ расчета и на начало 2000г. практически достиг ограничения долгосрочных вложений по рассматриваемому нормативу Банка России, в то время как у многих коммерческих банков здесь имеются достаточные резервы. По совокупности своих показателей Сбербанк может быть квалифицирован как основной и наиболее перспективный партнер крупных предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию, настроенных на освоение больших объемов инвестиций и готовых активно внедрять К * ± * 1 0 0 И R Оде = о ке *К, 11Сообщение Прайм-ТАСС от 16.05.2000г. RBI 12 Е.Б.Ширинская. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993. |