|
Соответствие исходной информации перечисленным выше требованиям позволяет перейти к расчету и анализу основных показателей динамики развития, построению моделей прогнозирования и получению прогнозных моделей. Началом прогнозирования принято считать проверку гипотезы о существовании тенденции на основе того априорного предположения, что значение уровней временных рядов экономических показателей складывается из тренда (и{), сезонной составляющей (81), циклической компоненты (У{) и случайной величины (е^. При этом под трендом понимается устойчивая систематическая составляющая долговременного действия, определяющая основную тенденцию изменения временного ряда. Наряду с долговременными тенденциями во временных рядах экономических процессов часто имеют место более или менее регулярные колебания с периодом: до одного года сезонные и более одного года циклические. Сезонные колебания часто связываются с природно-климатическими условиями или с социальными факторами: рост закупок населения в предпраздничные дни или в период межсезонных распродаж. Циклические колебания могут быть связаны с жизненными циклами производимой продукции, с демографическими, инвестиционными циклами. Однако кроме тренда и регулярных составляющих имеется нерегулярная компонента, возникающая под действием двух факторов: 1. резкого, внезапного действия (стихийные бедствия, дефолт, эпидемии, военные действия), вызывающие катастрофические колебания; 2. текущих факторов, являющихся результатом большого числа побочных, часто незначительных отдельных факторов, но оказывающих серьезное синергическое воздействие от их сложения в критический момент. Рассмотренные теоретические составляющие тенденции изменения экономических показателей позволяют сформировать их прогнозные модели трех типов: суммарные У1=^11[+Б, + V, + с,, (2.5) произведения У1==и, *Э, * V, * е,, (2.6) смешанного типа Уг=и, *Б, * V, + е,, (2.7) где У(уровень временного ряда. 34 |
должна быть полной, а временной ряд иметь достаточную длину, без пропущенных наблюдений; информация должна соответствовать ограничениям, устанавливаемым определенным математическим аппаратом и критериям согласия при проверке и репрезентативности. Например, при использовании регрессивности анализа необходимо иметь временные ряды, длина которых в несколько раз превосходит количество независимых переменных [49, с. 8]. Соответствие исходной информации перечисленным выше требованиям позволяет перейти к расчету и анализу основных показателей динамики развития, построению моделей прогнозирования и получению прогнозных моделей. Началом прогнозирования принято считать проверку гипотезы о существовании тенденции на основе того априорного предположения, что значение уровней временных рядов экономических показателей складывается из тренда (Ut), сезонной составляющей(51), циклической компоненты (Vt) и случайной величины (et). При этом под трендом понимается устойчивая систематическая составляющая долговременного действия, определяющая основную тенденцию изменения временного ряда. Наряду с долговременными тенденциями во временных рядах экономических процессов часто имеют место более или менее регулярные колебания с периодом: до одного года сезонные и более одного года циклические. Сезонные колебания часто связываются с природно-климатическими условиями или с социальными факторами: рост закупок населения в предпраздничные дни или в период межсезонных распродаж, Циклические колебания могут быть связаны с жизненными циклами производимой продукции, с демографическими, инвестиционными циклами. Однако кроме тренда и регулярных составляющих имеется нерегулярная компонента, возникающая под действием двух факторов: резкого, внезапного действия (стихийные бедствия, дефолт, эпидемии, военные действия), вызывающие катастрофические колебания; текущих факторов, являющихся результатом большого числа побочных, часто незначительных отдельных факторов, но оказывающих серьезное синергическое воздействие от их сложения в критический момент. Рассмотренные теоретические составляющие тенденции изменения экономических показателей позволяют сформировать их прогнозные модели трех типов; 94 |