|
I 78 неопределенность это ситуация принятия решения в условиях ограниченной и неполной информации о наборе возможных событий, вероятностей их наступления и значимости последствий каждого вероятностного исхода. Иначе говоря, неопределенной является ситуация принятия решения, не поддающаяся вероятностной оценке. В отличие от этого, рисковой считается ситуация, когда имеется относительно точная информация о наборе возможных событиях и их вероятностях [95]. Однако в этом определении отсутствует главное лицо, принимающее решение (ЛИР), его склонность к риску. В этой связи мы будем придерживаться следующей трактовки. Неопределенность характеристика ситуации принятия решения в ходе экономической деятельности, отражающая объективное наличие факторов случайной природы, оказывающих существенное влияние на итоговый результат принимаемого решения. Риск характеристика ситуации принятия решения в ходе экономической деятельности, связанная с субъективной оценкой ЛПР последствий влияния факторов неопределенности на результаты принимаемого решения с точки зрения благоприятного и неблагоприятного влияния. Эти формулировки, на наш взгляд, учитывают объективный характер неопределенности, обусловленный наличием факторов случайной природы, благодаря которым конечный результат принимаемого решения не детерминирован, причем понятие неопределенности не связывается с конкретным инструментарием, используемым для ее описания. В свою очередь, риск связан с преломлением неопределенности через призму экономических интересов конкретного лица, принимающего решение. В упрощенном виде отличие риска от неопределенности выражается формулой: Риск = Неопределенность + Экономический интерес (Ю) Такая трактовка понятия риска отражает влияние всех факторов неопределенности на конечный результат |
Факторы неопределенности являются неотъемлемой составляющей процесса функционирования любой экономической системы. Согласно классическому определению «экономическая система — организационный механизм, обеспечивающий производство благ на основе использования имеющихся ресурсов» [111, с.З]. Наличие фактора неопределенности обусловлено тем, что процесс функционирования любой экономической системы по своей сути направлен в будущее, и всегда имеется временной разрыв между начальными затратами имеющихся ресурсов и достижением конечного результата. Это означает, что конечный результат не детерминирован, не предсказуем со стопроцентной уверенностью — всегда имеется реальная возможность отклонения итоговых фактических результатов от желаемых. В связи с необходимостью учета этой возможности, а также оценки степени ее реальности и возникло понятие риска. Само слово «риск» имеет испано-португальские корни и означает «риф», «подводная скала», что ассоциируется с понятием «лавировать между скалами», то есть сопряжено с опасностью [154]. В методологическом плане важно различать понятия «риск» и «неопределенность». Если неопределенность — это характеристика ситуации принятия решения в ходе экономической деятельности, отражающая объективное наличие факгоров случайной природы (или неслучайной природы, но с неизвестной нам вероятностью), оказывающих существенное влияние на итоговый результат, то под риском понимается характеристика ситуации, которая связана с субъективной оценкой ЛПР последствий влияния факторов неопределенности на позитивные и негативные результаты решения. Объективные факторы определяют вероятности осуществления тех или иных условий реализации решения, а субъективные факторы являются решающими в оценке этих вероятностей, а также результатов принимаемого решения. Дадим определения приведенным выше понятиям [169]. Прежде всего, определим ситуацию принятия решения как совокупность условий, которая требует изменения состояния или параметров функционирования объекта Приведенная характеристика ситуации принятия решения в условиях риска допускает, что в конечном итоге в результате принятого решения может наступить одно из наиболее благоприятных его последствий. Такой исход будем называть позитивной реализацией риска. Соответственно, негативной реализацией риска будем считать наступление одного из наименее благоприятных последствий принятого решения. Противоречие «рискуй — не рискуй» возникает при рассмотрении двух альтернативных решений, одно из которых имеет условно детерминированный исход С, а другое допускает два исхода — С\ и С2, причем по отношению к рассматриваемой цели исход С\ заведомо хуже исхода С (негативная реализация риска), а исход C-i — заведомо лучше (позитивиая реализация риска). Таким образом, рисковая ситуация допускает и позитивную реализацию риска, хотя большинство определений понятия риска концентрируются на его негативной составляющей. В этой связи необходимо уже при формулировке понятия риска учесть возможность его позитивной реализации. Мы придерживаемся следующих определений понятий риска и неопределенности [167; 168; 169]: Неопределенность — характеристика ситуации принятия решения в ходе экономической деятельности, отражающая объективное наличие факторов случайной природы, оказывающих существенное влияние на итоговый результат принимаемого решения. Риск — это характеристика ситуации принятия решения в ходе экономической деятельности, связанная с субъективной оценкой ЛПР последствий влияния факторов неопределенности на результаты принимаемого решения с точки зрения благоприятного и неблагоприятного влияния. Данные формулировки учитывают объективный характер неопределенности, обусловленный наличием факторов случайной природы, благодаря которым конечный результат принимаемого решения не детерминирован, причем понятие неопределенности не связывается с конкретным инструментарием, ис пользуемым для ее описания. Риск в этом определении связан с преломлением неопределенности через призму экономических интересов конкретного лица, принимающего решение. В упрощенном виде отличие риска от неопределенности выражается формулой: Риск = Неопределенность + Экономический интерес. Приведенная трактовка понятия риска имеет общий характер, отражая влияние всех факторов неопределенности на конечный результат. Тем не менее, многие методы и модели, разрабатываемые с целью поддержки принятия решений в условиях риска, направлены на учет рисков конкретного вида (финансовые риски, риск контрагента и т.п.). Необходимость такой структуризации (выделение отдельных видов риска) вызвана тем, что учет всех факторов неопределенности в рамках той или иной модели невозможен. На практике всегда учитывается благоприятное и неблагоприятное влияние на конечный результат не всех факторов неопределенности, а только тех из них, которые в рассматриваемой ситуации принятия решения оказывают наиболее существенное влияние. Тем не менее, структуризацию рисков необходимо осуществить в рамках единого подхода. Для этого необходима определенная формализация, которая может быть использована в качестве основы такой структуризации. С этой целью воспользуемся подходом, основанном на теории полезности. В ситуации принятия решения возможные варианты решений будем обозначать как Х\, Х2, Хп. Будем первоначально предполагать, что каждое из решений имеет конечное число последствий, последствия каждого из решений Xj будем обозначать как С,', С/, ..., C/"w. Наступление каждого отдельного последствия зависит от состояния среды. Это состояние обозначим через S. При выборе решения ЛПР руководствуется определенным критерием, т.е. каждому последствию С им приписывается некоторое число U(C), называемое полезностью. Последствие тем предпочтительней, чем выше его полезность. |