|
конечного состояния, вычисляя для каждого из них условный оптимальный выигрыш по формуле (2.3.9): Гт(5) =тах{/„(5,«т)} (2.3.9) « т и находят условное оптимальное управление ит(8), для которого этот максимум достигается. 8 Производят условную оптимизацию (/и-1)-го, (т-2)-го и т.д. шагов по формуле (2.3.5), полагая, что в ней г-(т-1), (т-2) , ..., и для каждого из шагов указывают условное оптимальное управление и^Б), при котором максимум достигается. Если состояние системы в начальный момент известно (а это обычно бывает так), то на первом шаге варьировать состояние системы не нужно прямо находят оптимальный выигрыш для данного начального состояния ¿>0 . Это и есть оптимальный выигрыш за всю операцию (2.3.10): Г ’ =^(50) (2.3.10) 9 Производят безусловную оптимизацию управления, «читая» соответствующие рекомендации на каждом шаге. Берут найденное оптимальное управление на первом шаге и*^и ,^); изменяют состояние системы по формуле (2.3.7); для вновь найденного состояния находят оптимальное управление на втором шаге и\ и т. д. до конца. Эффективность применения метода ДП обусловлена следующими обстоятельствами: рассматриваемый метод делает возможным использование в целевой функции критерия риска, т.е. учитывает нелинейность связи входных и выходных параметров, а также позволяет учесть эффект диверсификации, что является необходимым условием при формировании инновационного портфеля предприятия. Вместе с тем, при использовании данного метода в вышеописанной интерпретации сложно учесть возможности досрочного погашения некоторых обязательств портфеля и частичного использования некоторых источников. 102 |
и находят условное оптимальное управление ит(5), для которого этот максимум достигается. 8. Производят условную оптимизацию (т-1)-го, (т -2)-го и так далее шагов по формуле (4.2.2), полагая, что в ней г= (т-1), (т -2) , ..., и для каждого шага указывают условное оптимальное управление п,(5), при котором максимум достигается. Если состояние системы в начальный момент известно (а это обычно бывает так), то на первом шаге варьировать состояние системы не нужно находят оптимальный выигрыш для данного начального состояния 5о. Это и. есть оптимальный выигрыш за всю операцию: . Г = В Д > ). (4.2.7) . 9. Производят безусловную оптимизацию управления, «читая» соответствующие рекомендации на каждом шаге. Берут найденное оптимальное управление на первом шаге м,*=м,(^0) , изменяют состояние системы по формуле (4.2.4), для вновь найденного состояния находят оптимальное управление на втором шаге и\ и так далее до конца. В итоге определяется ожидаемая доходность, состав и структура оптимального портфеля ИП предприятия, а также объем привлеченных средств, направленных на реализацию этих ИП [17,163,164,165,166, 167,168, 169,170,171]. 4.3 Инструменты и методы портфельного планирования инновационной деятельности на предприятиях ОПК Условие обеспечения тождества инновационных проектов при проведении сравнительной оценки эффективности Важнейшим этапом портфельного планирования инновационной деятельности является определение условий тождества ИП при проведении сравнительной оценки эффективности. 236 |