Проверяемый текст
(Диссертация к.т.н., сентябрь 2005)
[стр. 130]

г* разрешает/запрещает использование одного источника финансирования последовательно на нескольких этапах.
М ет од реш ения Для нахождения оптимального решения данной задачи возможно использовать методы булевой оптимизации [4], так как они предназначены для нахождения функций, имеющих алгоритмическую структуру, либо можно использовать генетический алгоритм [96], как наиболее совершенный метод случайного поиска.
В данном случае, предлагается решать задачу методом динамического программирования (ДП)
[22, 49, 82].
Характерным для ДП является определённый методический приём, а именно: процесс разделяется на ряд последовательных этапов (шагов), и производится последовательная оптимизация каждого из них, начиная с последнего.
Оптимальное управление строится постепенно, шаг за шагом.
На каждом шаге оптимизируется управление только этого шага.
Вместе с тем на каждом шаге управление выбирается с учётом его последствий, так как управление, оптимизирующее целевую функцию только для данного шага, может привести к
неоптимальному эффекту всего процесса.
Это основное правило динамического программирования, сформулированное Р.
Веллманом, называется
принципом оптимальности.
Использование этого принципа гарантирует, что управление, выбранное на любом шаге, является не локально лучшим, а лучшим с точки зрения процесса в целом.
Сформулируем нашу задачу в терминах ДП.
Физическая система 5, которой мы будем управлять, представляет собой группу кредитных источников с полученными от них средствами.
Задание планировать на
п этапов даёт естественное членение процесса на п шагов.
Ситуацию (состояние системы) перед началом у-го шага условимся характеризовать величиной 5/.
В состояние Sj система переходит из состояния 5).] под воздействием управления и,-.].
Зависимость
¿¡у(5/.1,м,-.) состояния системы нау130
[стр. 323]

Объем заемных средств S; в этом случае определяется: (5.3.37) Требуется найти такой вариант последовательности кредитования, (в каком банке и на каком этапе должен быть получен кредит) при котором общая сумма выплат за весь плановый период обращается в минимум.
Для нахождения оптимального решения данной задачи возможно использовать методы булевой оптимизации
[215], так как они предназначены для нахождения функций, имеющих алгоритмическую структуру, либо можно использовать генетический алгоритм [225], как наиболее совершенный метод случайного поиска.
В данном случае, предлагается решать задачу методом динамического программирования (ДП)
[156, 221, 229].
Характерным для ДП является определённый методический приём, а именно: процесс разделяется на ряд последовательных этапов (шагов), и производится последовательная оптимизация каждого из них, начиная с последнего.
Оптимальное управление строится постепенно, шаг за шагом.
На каждом шаге оптимизируется управление только этого шага.
Вместе с тем на каждом шаге управление выбирается с учётом его последствий, так как управление, оптимизирующее целевую функцию только для данного шага, может привести к
неоптималыюму эффекту всего процесса.
Это основное правило динамического программирования, сформулированное Р.
Веллманом, называется
принциN (5.3.38) Метод решения 322

[стр.,324]

пом оптимальности.
Использование этого принципа гарантирует, что управление, выбранное на любом шаге, является не локально лучшим, а лучшим с точки зрения процесса в целом.
Сформулируем нашу задачу в терминах ДП.
Физическая система 5, которой мы будем управлять, представляет собой группу кредитных источников с полученными от них средствами.
Задание планировать на
N этапов даёт естественное членение процесса на Л''шагов.
Ситуацию (состояние системы) перед началом /-го шага условимся характеризовать величиной 6).
В состояние 6) система переходит из состояния 5).1 под воздействием управления и}.\.
Зависимость
состояния системы на у'-м шаге от состояния на (/-1)-м и управления в нашем случае имеет вид (5.
3.
37).
В качестве критерия оценки затрат на кредитование в результате применённого управления на каждом шаге будем использовать сумму выплат РС}, которую можно рассчитать по формуле: Р С , ш р(и,) 5 Д 1 + ( 4 Ч ,) з /) .Д = ° 365 (5.3.40) P( » j ) 365 ■»Д = 1 Процедура решения задачи методом динамического программирования (ДП) Для описания процедуры методом динамического программирования введем некоторые новые обозначения.
Поскольку процесс ДП разворачивается с конца, нам придется ввести специальное обозначение для суммы выплат, формирующейся за несколько последних шагов процесса.
Пусть PCs сумма выплат по кредиту за последний шаг, PCn.\,n ~ сумма выплат за два последних шага,..., PCj J + сумма выплат за последние (JV-y+1) шага, начиная су-го и заканчивая ЛГ-м.
323

[Back]