Проверяемый текст
Егоркин Евгений Александрович; Совершенствование методов оценки финансовой устойчивости коммерческого банка (Диссертация 2015)
[стр. 135]

135 Представленная двухпараметрическая модель прогнозирования устойчивости региональной бюджетной системы позволяет руководству субъекта Федерации предвидеть приближение катастрофы.
Это такая ситуация, когда
ресурсный потенциал региона не обеспечивают необходимый уровень устойчивости.
При этом отмечаются следующие явления: – существование неустойчивых состояний функционирования
региональной бюджетной системы, которые нормализуются только изменениями в его работе; – возможность быстрого реагирования бюджетной системы региона на небольшие изменения внешней среды; – необратимость (нереальность прежнего состояния).
В качестве ограничений применения теории катастроф в сфере государственных финансов следует выделить: 1) сегодня исследования проблем с использованием теории катастроф для понимания поведения экономической системы носят скорее качественный характер, чем количественный.
2) предсказание поведения даже упрощенной комплексной системы пока еще трудная задача.
В качестве преимуществ применения теории катастроф можно отметить: 1) идеи, представленные в теории катастроф, способствуют пониманию реального опыта управления изменениями.
А также, можно осознать, что изменение показателей, как в отрицательную, так и положительную стороны являются опасными явлениями.

2) демонстрирует, что нельзя «управлять» изменениями, на них можно только оказывать влияние.
Все это позволяет рекомендовать использование инструментария теории катастроф применительно к расчетам основных параметров деятельности регионального бюджета.
[стр. 110]

110 финансовых показателей вызовет потери устойчивости у всех кредитных организаций Ставропольского края, исключая ООО КБ «Континенталь».
Реализация сценария, предполагающего рост показателей достаточности капитала и ликвидности на 5 п.п.
представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Матрица значений финансового состояния коммерческих банков Ставропольского края в зависимости от параметров c1 и c2 при реализации сценария повышения финансовых показателей Наименование кредитной организации c1 c2 Q Изменения t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 Тр1 Тр2 Тр3 КБ «Континенталь» ООО 0,85 1,27 1,439 4,351 9,897 17,994 3,023 2,275 1,818 ООО «РУС БС» 0,6 1,15 1,103 6,170 15,040 25,627 5,594 2,437 1,704 ООО КБ «ГРиС-Банк» 0,8 1,23 1,378 9,204 2,896 55,406 6,678 0,315 19,132 Ставропольпромстройбанк – ОАО 0,19 1,33 0,286 0,404 8,712 4,024 1,413 21,547 0,462 Проведенные расчеты выявили снижение устойчивости у ООО КБ «ГРиС-Банк» и Ставропольпромстройбанк – ОАО, в силу резких перепадов в динамике показателей.
Представленная двухпараметрическая модель прогнозирования устойчивости
деятельности коммерческого банка позволяет его руководству увидеть приближение катастрофы.
Это такая ситуация, когда
капитал и активы не обеспечивают необходимый уровень ликвидности.
При этом отмечаются следующие явления: – существование неустойчивых состояний функционирования
коммерческого банка, которые нормализуются только изменениями в его работе; – возможность быстрого реагирования кредитной организации на небольшие изменения внешней среды; – необратимость (нереальность прежнего состояния).
Ограничения теории катастроф: – сегодня исследования проблем с использованием теории катастроф для

[стр.,111]

111 понимания поведения экономической системы носят более качественный характер, чем количественный.
предсказание поведения даже упрощенной комплексной системы пока еще трудная задача.
Преимущества применения теории катастроф: – идеи, представленные в теории катастроф, способствуют пониманию реального опыта управления изменениями.
А также, можно осознать, что изменение показателей, как в отрицательную, так и положительную стороны являются опасными явлениями.

демонстрирует, что нельзя «управлять» изменениями, на них можно только оказывать влияние.
3.2 Оптимизация активов и пассивов коммерческого банка для обеспечения финансовой устойчивости с использованием современной портфельной теории Современная портфельная теория является ядром теории инвестиций.
Начало ей было положено в 1952 году американским экономистом Гарри Марковицем, который изложил центральные идеи теории и предложил методику формирования оптимального инвестиционного портфеля исходя из заданного соотношения доходности и риска.
Теория вводит ряд предположений, являющихся необходимым условием для корректности выводов.
Основной целью современной портфельной теории является решение задачи об оптимальном портфеле, т.е.
обеспечивающем максимальную доходность при заданном уровне риска или, наоборот, минимальную рискованность при заданном уровне доходности.
Однако для решения данной задачи в банковской практике необходимо внести существенные изменения и дополнения в ряд основных допущений теории.
Во-первых, банковская деятельность предполагает размещение в

[Back]