Проверяемый текст

Хомкалов, Геннадий Владимирович; Управление инвестиционным потенциалом социально-экономических систем (Диссертация 2001)

[стр. 86] 86 Формула для расчета: P=COV(Ri,Rm)/Vm (1.9) где, COV(Ri,Rjm) ковариация между темпами роста курса ценной бумаги и темпами роста рынка; Vm дисперсия доходности рынка. При расчете Ri (доходность акции) использованы данные о котировках акций ОАО «СУАЛ», a Rm (доходность рынка) сводный индекс АК&М. Таблица 9 Таблица расчета коэффициента систематического риска № Дата Средняя Средняя Ri Rm c o v Vm COV 1 01.07.99 0,003 0.026 7,667 140,92 15,3351213 247,8 0.061868756 2 02.07.99 0,003 0.026 7.667 141.11 3 05.07.99 0,003 0.026 7,667 142,33 4 06.07.99 0,003 0,026 7,667 143,13 5 07.07.99 0,003 0.025 7,333 138,54 6 08.07.99 0,003 0,025 7,333 136.51 7 09.07.99 0,003 0,025 7,333 135,27 8 12.07.99 0,003 0.025 7,333 132.73 9 13.07.99 0,003 0,025 7,333 125.13 10 14.07.99 0,003 0,025 7.333 117,54 11 15.07.99 0,003 0.024 7 116,77 12 16.07.99 0,003 0.024 7 115.63 13 19.07.99 0,003 0.024 7 108.97 14 20.07.99 0,003 0,016 4.333 108,37 15 21.07.99 0,003 0,025 7,333 110,41 16 22.07.99 0.003 0,025 7,333 111.03 17 23.07.99 0.003 0.025 7.333 114,46 18 26.07.99 0,003 0,025 7,333 116,18 19 27.07.99 0.003 0,025 7,333 114.22 20 28.07.99 0,003 0.021 6 113.6 21 29.07.99 0,003 0,021 6 111,05 22 30.07.99 0.003 0.021 6 109.74 23 02.08.99 0,003 0.021 6 112,56 24 03.08.99 0,003 0.021 6 114.78 25 04.08.99 0,000 0,000 0 114,77 26 05.08.99 0,000 0.035 0 115.13 27 06.08.99 0.000 0,035 0 117,1 28 09.08.99 0,000 0,000 0 113.78 29 10.08.99 0.000 0,000 0 110.25 30 11.08.99 0.003 0,011 2,667 107,85 31 12.08.99 0.003 0.023 6,667 107.92

[стр. 245] 245 b=COV(Ri,Rm)fVm, (4.9) где СOV(Ri,Rm) ковариация между темпами роста курса ценной бумаги и темпами роста рынка; Vm дисперсия доходное™ рынка. При расчете Ri (доходность акции) использованы данные о котировках акций ОАО «СУАЛ», a Rm (доходность рынка) сводный индекс АК&М. Таблица 4.3 Таблица расчета коэффициента систематического риска N9 j Дата Средняя покупка, $ Средняя продажа, S Ri Rm COV(Ri;Rm) lcOV(Ri;Rxn)/V Vm im 1 01.07.99 0,003 0,026 7,667 140,92 15,33512139 247,865 0,061868756 2 02.07.99 0,003 0,026 7,667 141,11 3 05.07.99 0,003 0,026 7,667 142,33 4 06.07.99 0,003 0,026 7,667 143,13 5 07.07.99 0,003 0,025 7,333 138,54 6 08.07.99 0,003 0,025 7,333 136,51 7 09.07.99 0,003 0,025 7,333 135,27 8 12.07.99 0,003 0,025 7,333 132,73 9 13.07.99 0,003 0,025 7,333 125,13 ! ю 14.07.99 0,003 0,025 7,333 117,54 -J i и 15.07.99 0,003 0,024 7 116,77 ! 12 16.07.99 0.003 0,024 7 115,63 i 13 19.07.99 0,003 0,024 7 108,97 14 20.07.99 0,003 0,016 4,333 108,37 1 15 21.07.99 0,003 0,025 7,333 110,41 i 16 22.07.99 0,003 0,025 7,333 111,03 1 17 23.07.99 0,003 0.025 7,333 114,46 1 18 26.07.99 0,003 0,025 7,333 116,18 i 1 9 27.07.99 0,003 0,025 7,333 114,22 20 28.07.99 0,003 0,021 6 113,6 21 29.07.99 0,003 0,021 6 111,05 ... 22 30.07.99 0,003 0.021 6 109,74 23 02.08.99 0,003 0,021 6 112,56 24 03.08.99 0.003 0,021 6 114,78 25 04.08.99 0,000 0,000 0 114,77 26 05.08.99 0,000 0,035 L 0 115,13 27 06.08.99 0,000 0,035 0_ 117,1 28 09.08.99 0,000 0,000 0 113,78 29 10.08.99 0,000 0,000 0 110,25 30 11.08.99 0,003 0,011 2,667 107,85 31 12.08.99 0,003 0,023 6,667 107,92 i 32 13.08.99 0,003 0,023 6,667 106,69 33 16.08.99 0,003 0,023 6,667 105,78 34 17.08.99 0,003 0,023 6,667 104.5 . 35 18.08.99 0,003 0,023 6,667 104,5 36 19.08.99 0,003 0,023 6,667 [ 102,42 ; 37 ! 20.08.99 0,003 0,023 6,667 j 98,718 ________________ _

[Back]