|
Ко Дата Средняя Средняя Ri Rm COV Vm COV 84 26.10.99 0.010 0,011 0,1 94.195 85 27.10.99 0.010 0.010 0 93.402 86 28.10.99 0.009 0.010 0.111 93.263 87 29.10.99 0.009 0.010 0,111 94,82 88 01.11.99 0.009 0.067 6.444 97.781 89 02.11.99 0.009 0.067 6,444 99.968 90 03.11.99 0.009 0,067 6,444 101,79 91 04.11.99 0.009 0.067 6.444 102.31 92 05.11.99 0,009 0,067 6,444 100,53 93 09.11.99 0.009 0.067 6,444 95,251 94 10.11.99 0.009 0.067 6.444 95.308 95 11.11.99 0.009 0,067 6.444 95,325 96 12.11.99 0.009 0.067 6,444 96,347 97 15.11.99 0.009 0,067 6.444 97,006 98 16.11.99 0.009 0.120 12.33 96.783 99 17.11.99 0.010 0,062 5,2 97,368 100 18.11.99 0.009 0.062 5,889 96,683 101 19.11.99 0.009 0,062 5,889 97.745 102 22.11.99 0.009 0.062 5,889 95,322 103 23.11.99 0.010 0.062 5,2 95,855 104 24.11.99 0.010 0.062 5,2 95.134 105 25.11.99 0.010 0,062 5,2 97,489 106 26.11.99 0.010 0.011 0,1 102.48 107 29.11.99 0.010 0.011 0.1 103,32 108 30.11.99 0.010 0,018 0,8 104,07 109 01.12.99 0,010 0,018 0,8 103,92 Коэффициент р, рассчитанный по обыкновенным акциям ОАО «Си бирско-Уральская алюминиевая компания») за период с 01.07.99 по 30.12.99, составляет 0,062. Это означает, что риск инвестиций в данную компанию ниже, чем в среднем по рынку, так как р<1 (при Р>1 риск выше, чем в среднем по рынку). Ниже для сравнения приведены данные коэффициента р по другим компаниям на ту же дату. Ниже представленный рейтинг составлен путем ранжирования бумаг по интересующему нас показателю коэффициенту р, который рассчитан на основе исходных данных за период с 08 июля 1999 года по 01 декабря 1999 года. Использованы данные по всем компаниям, обыкновенные акции которых имели котировальную цену в базе данных AIC&M-List на дату расчета (табл. 10). |
"ЛШГ Ш Ч 247 88 01.11.99 0,009 0,067 6,444 97,781 89 02.11.99 0,009 0,067 6,444 99,968 90 03.11.99 0,009 0,067 6,444 101,79 91 04.11.99 0,009 0,067 6,444 102,31 92 05.11.99 0,009 0,067 6,444 100,53 93 09.11.99 0,009 0,067 6,444 95,251 94 10.11.99 0,009 0,067 6,444 95,308 95 11.11.99 0,009 0,067 6,444 95,325 96 12.11.99 0,009 0.067 6,444 96,347 .97 15.11.99 0,009 0,067 6,444 97.006 98 16.11.99 0,009 0,120 12,33 96.783 9 9 17.11.99 0,010 0,062 5,2 97,368 100 18.11.99 0,009 0,062 5,889 96,683 101 19.11.99 0.009 0,062 lJ ,8 8 9 97,745 102 22.11.99 0,009 0,062 5,889 95,322 103 23.11.99 0,010 0,062 5,2 95,855 104 24.11.99 0,010 0,062 5,2 95,134 105 25.11.99 0,010 0,062 5,2 _ 97,489 106 26.11.99 0,010 0,011 0,1 102,48 1107 29.11.99 0,010 0,011 0,1 103,32 108 30.11.99 0,010 0,018 I 0,8 104,07 J 1109 01.12.99 0,010 0,018 0,8 103,92 1 1 Коэффициент «бета» рассчитанный по обыкновенным акциям ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» за период с 01.07.99 по 30.12.99, составляет 0,062. Это означает, что риск инвестиций в данную компанию ниже чем в среднем по рынку, так как /?<1 ( при /£>1 риск выше чем в среднем по рынку). Ниже для сравнения приведены данные коэффициента (1 по другим компаниям на ту же дату. Ниже представленный рейтинг составлен путем ранжирования бумаг по интересующему нас показателю коэффициенту Д который рассчитан на основе исходных данных за период с 08 июля 1999 года по 01 декабря 1999 года. Использованы данные по всем компаниям, обыкновенные акции которых имели котировальную цену в базе данных AK&M-List на дату расчета (табл.4.4). Использование расчетной таблицы для нахождения величины систематического риска Таблица 4.4 Значения коэффициента систематическогориска Ранг Название эмитента Коэффициент Beta "Ростелеком" 1,4529 2 "ЕЭС России" РАО 1,3083 1 |