|
Таблица 2.2.1. 73 Получаемые в среде результаты в соответствии со сложившейся в среде обстановкой и принятого: решения Варианты решений (Р^ Варианты условий обстановки О] °2 . . . . . On Р, bji,ctuPn bi2>al2pi2 bin,ainPin \ р 2 b21>Cl2lP2J Ь22у&22p22 . . . ". : • • Ь2п<*2пР2п ***'-•. . . . 1.. р . bmlfGmlJPml. Ьm21 &m2Pm2 Ьmri) &mnPmn Для.нахождения, таких решений в условиях неопределенности приме-, няется специальный показатель потерь,,который определяет, насколько выгодна применяемая стратегия в данной конкретной обстановке с учетом степени ее неопределенности. Потери рассчитываются как разность между ожидаемым ре-. зультатом действий при наличии точных данных обстановки ^результатом, который может быть достигнут, если эти данные не определены. Например, если наблюдается или известно, что наступит обета-, новка Oj следует принимать решение, которое в данной обстановке обеспечит наибольший выигрыш, определяемый соотношением Я / / с поправкой на недоопределенность и связанные с ней риски, которые определяются вероятностью /^.наступления события О,-, поскольку обычно на практике точно не известно, какую обстановку ожидать; Следовательно, если, например, принято-решение Р3 (в предположении на обстановку Оз), а наступила обстановка О'ь'то-в результате полу. чаем эффективность, равную а1 3 / 6 3 1 (вместо максимальной эффективности cii/b4h например, при принятии решения Р4). Таким образом, потери эффективности при.принятии.решения Pj и. наступлении обстановки Oj составляют (ai4/b4iaJ3/bsi)* В общем случае потери эффективности Щ соответствующие каждойпаре сочетаний решений Р/ и обстановки Oj, определяются как разность |
компетентности и формирование групп экспертов; проведение опроса и согласование оценок; формализация полученной информации, ее обработка, анализ и интерпретация. От правильной организации экспертизы в значительной степени зависит эффективность результатов, полученных посредством экспертных оценок, в т.ч. и достоверность этих оценок. ЛЕКЦИЯ 4: УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И УЧЕТ РИСКА ПРИ ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ Лекция 4 Управление риском и учет риска при принятии управленческих решений 4.1 Принятие решений в условиях риска и неопредленности 4.2 Проблемы сравнительной оценки и вариантов решений с учетом риска 4.3 Учет риска при инвестировании капитальных вложений 4.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Элементы неопределенности, присущие функционированию и развитию многих экономических процессов, обуславливают появление ситуаций, не имеющих однозначного исхода (решения). Это обстоятельство усложняет процесс принятия решений в условиях неопределенности и предопределяет необходимость использования соответствующих методов, которые дают возможность по заданным целям и ограничениям получить приемлемые для практики (оптимальные или рациональные) управленческие решения. Как известно, в зависимости от степени неопределенности различают ситуации риска и ситуации неопределенности. При этом ситуация риска, являясь разновидностью неопределенной ситуации, характеризуется тем, что в результате каждого действия могут быть получены различные результаты, вероятность которых известна или может быть оценена. На методы принятия решений в условиях риска существенным образом накладывает отпечаток многообразие критериев и показателей, посредством которых оценивается уровень риска. В самом общем виде постановка и решение задачи оптимизации решений, принимаемых в условиях риска, может быть представлена следующим образом: · имеется m возможных решений Р1,Р2,..., Рm; · условия обстановки точно неизвестны, однако о них можно сделать n предположений О1, О2,..., On; · результат, так называемый выигрыш аij. , соответствующий каждой паре сочетаний решений Р и обстановки О может быть представлен в виде таблицы эффективности (табл. 4.2) Выигрыши, указанные в табл. 4.2, являются показателями эффективности решений. Как отмечалось, выбор решения в условиях риска предполагает, что вероятности возможных вариантов обстановки известны. Эти вероятности определяются на основе статистических данных, а при их отсутствии на основе экспертных оценок. Наличие выигрышей, являющихся показателями эффективности решений при различных условиях обстановки, позволяет определить потери в результате принятия неоптимальных решений в случае, когда ожидаемое условие обстановки (имеющее вероятностный характер) не произошло. Порядок определения потерь будет рассмотрен нами в дальнейшем в процессе решения конкретной задачи. При выборе решения в качестве критерия риска используется приведенный ранее показатель Предпочтение отдается решению, имеющему наименьший средневзвешенный показатель риска, определяемый как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующее им значение потерь Рассмотрим следующую задачу. Пусть, например, предприятие готовится к переходу на новые виды продукции, при этом возможны четыре решения Р1 , Р2 , Р3, Р4 каждому из которых соответствует определенный вид выпуска или их сочетание. Результаты принятых решений существенно зависят от обстановки, которая в значительной мере неопределенна. Пусть варианты обстановки характеризует структура спроса на новую продукцию, которая может быть трех типов: О1,О2, О3. Выигрыш, характеризующий относительную величину результата (доходы, прибыль и т.п.), соответствующий каждой паре сочетаний решений Р и обстановки О, представлен в табл. 4.3. Из табл. 4.3. видно, что при обстановке О3 решение Р2 в три раза лучше, чем Р3, а решение Р1 неодинаково для обстановки О1 и О3 и т.д. Необходимо найти такую стратегию (линию поведения) решение Р, которая по сравнению с другими является наиболее выгодной (целесообразной). Для нахождения таких решений применяется специальный показатель потерь, который свидетельствует, насколько выгодна применяемая нами стратегия в данной конкретной обстановке с учетом степени ее неопределенности. Потери рассчитываются как разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные неопределенны. Например, если точно известно, что наступит обстановка О1, следует принимать решение Р4, которое в данной обстановке обеспечит наибольший выигрыш 0,80. Но поскольку точно неизвестно, какую обстановку ожидать, полагая, что наступит обстановка О2 можно остановиться на решении Р3, которое при данной обстановке дает выигрыш 0,82. Если мы приняли решение Р3 (в надежде на обстановку О2), а наступила обстановка О1, то мы получаем выигрыш, равный 0,35 (вместо 0,80 при принятии решения Р4). Таким образом, потери при принятии решения Р3 и наступлении обстановки О1, (Н31) составляют 0,80-0,35=0,45. В общем случае потери Нij, соответствующие каждой паре сочетаний решений Рi и обстановки Qj, определяются как разность между максимальным выигрышем и выигрышем по конкретному решению при данной обстановке. Так, в соответствии с данными табл. 4.3, при обстановке О1 максимальный выигрыш составляет 0,80, а выигрыш по решениям Р1 Р4 составляет соответственно: 0,25; 0,75; 0,35; 0,80. Тогда при обстановке О1 потери по: · решению Р1 (Н11) составят 0,80 0,25 = 0,55 · решению Р2 (Н21) составят 0,80 0,75 = 0,05 · решению Р3 (Н31) составят 0,80 0,35 = 0,45 · решению Р4 (Н41) составят 0,80 0,80 = 0,00. Полученные таким образом потери для всех решений при всех вариантах обстановки представлены в табл. 4.4. Приведенная таблица потерь существенно дополняет таблицу эффективности. Так, основываясь на таблице эффективности, можно прийти к выводу, что решение Р1 при обстановке О2 равноценно решению Р4 при обстановке О3. Однако анализ указанных решений с использованием данных таблицы 4.4 показывает, что они составляют соответственно 0,47 и 0,05. Такая существенная разница объясняется тем, что способ решения Р1 при обстановке О2 имеет эффективность 0,35, в то время как при этой же обстановке можно получить эффективность до 0,82. Решение Р4, при обстановке О3 реализует почти всю возможную эффективность 0,35 из 0,40. Следовательно, решение Р1, при обстановке О2 значительно (почти в 10 раз) хуже, чем решение Р4 при обстановке О3 Так, пусть вероятность первого варианта обстановки Р1= 0,5, второго 0,3 и третьего 0,2, тогда показатель риска для каждого из решений составит: R1 = 0,55 • 0,5 + 0,47 • 0,30 + 0,00 • 0,2 = 0,416 R2= 0,05 • 0,5 + 0,62 • 0,3 + 0,10 • 0,2 = 0,231 R3 = 0,45 • 0,5 + 0,00 • 0,3 + 0,30 • 0,2 = 0,285 R4 = 0,00 • 0,5 + 0,72 • 0,3 + 0,05 • 0,2 = 0,226 Следовательно, решение Р4 для данных условий является наименее рискованным. Такой подход к принятию решений в условиях риска позволяет получить лишь вероятностные (средневзвешенные) результаты анализа возможных вариантов. В отдельных случаях, в силу вероятностного характера экономических процессов, возможно получение результатов, отличных от планируемых (принятых на основе рассмотренного подхода). Вместе с тем использование рассмотренного метода значительно повышает степень достоверности оценок и результатов по сравнению с подходами к принятию решений без количественной оценки вариантов. Можно с уверенностью сказать, что при использовании указанного подхода улучшение результатов достигается посредством сокращения количества неудачных исходов в числе многократных хозяйственных циклов. При принятии решений в условиях неопределенности, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, могут быть использованы ряд критериев, выбор каждого из которых, наряду с характером решаемой задачи, поставленных целевых установок и ограничений, зависит также от склонности к риску лиц, принимающих решения. К числу классических критериев, которые используются при принятии решений в условиях неопределенности, можно отнести: принцип недостаточного обоснования Лапласса максиминный критерий Вальда минимаксный критерий Сэвиджа критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица. |