|
Для удобства циклам с более длительным периодом присвоен меньший индекс, т.е. самым длинным циклом в выражении (2) является 5,(0; цикл S2(t) короче цикла 5,(0 и т.д. При этом, значения как амплитуд,, так и периодов входящих в (2).циклов, вообще говоря, неизвестны. Известно, что такие состояния произвольной гладкой функции, как возрастание и убывание, а также точки экстремумов описываются поведением ее производной [43]. Поэтому описанная выше задача идентификации рыночной ситуации сводится к необходимости по наблюдаемой функции C(t) оценить производную 5(0 функции S(t): положительному значению производной соответствует благоприятное, отрицательному — неблагоприятное, a 5 (0 -О означает изменение направления развития рыночной ситуации. При разработке системы идентификации в контексте этой задачи автором учитывались следующие особенности: 1. Функция 5,(0, описывающая сверхдлинные периоды, на отрезках времени, в течение которых необходимо выполнить идентификацию, практически не меняется. Следовательно, 5, (0 * 0. 2. Как отмечалось в параграфе 2.2, наблюдения за ценой C(t) представлены ее значениями в дискретные моменты времени /2, ...5 вследствие чего вычисление производных может быть выполнено лишь приближенно в виде конечных разностей. 3. Устранение негативного влияния случайных возмущений становится возможным при использовании метода сглаживания ценового ряда. Наиболее известным методом сглаживания является применение скользящей средней (Moving Average), рассчитываемой по одной из следующих формул [52]: 1. Простая (simple) скользящая средняя /Ш (0 = £ С ( / , ) , г д е 103 |
Для удобства циклам с более длительным периодом присвоен меньший индекс, т.е. самым длинным циклом в выражении (2) является S,(t); цикл S2(t) короче цикла £,(/) и т.д. При этом значения как амплитуд, так и периодов входящих в (2) циклов, вообще говоря, неизвестны. Известно, что такие состояния произвольной гладкой функции, как возрастание и убывание, а также точки экстремумов описываются поведением ее производной [43]. Поэтому описанная выше задача идентификации рыночной ситуации сводится к необходимости по наблюдаемой функции C(t) оценить производную S (?) функции S(t)\ положительному значению производной соответствует благоприятное, отрицательному неблагоприятное, a S’(r)=O означает изменение направления развития рыночной ситуации. При разработке системы идентификации в контексте этой задачи автором учитывались следующие особенности: 1. Функция 5, (/), описывающая сверхдлинные периоды, на отрезках времени, в течение которых необходимо выполнить идентификацию, практически не меняется. Следовательно, 5, (г)« 0. 2. Как отмечалось в параграфе 2.2, наблюдения за ценой C(t) представлены ее значениями в дискретные моменты времени ..., вследствие чего вычисление производных может быть выполнено лишь приближенно в виде конечных разностей. 3. Устранение негативного влияния случайных возмущений становится возможным при использовании механизма сглаживания ценового ряда. Наиболее известным методом сглаживания является применение скользящей средней (Moving Average), рассчитываемой по одной из следующих формул [52]: 1. Простая (simple) скользящая средняя п ,=1 95 |