|
последнему (т.е. текущему) моменту наблюдения tN должно обеспечиваться выполнение условия N » max(/!lsn2,#z3,n4). На втором этапе методом конечных разностей осуществляется вычисление производных полученных функций: DERk(t,) =M i I l M 2) f (8) 2* A где Att tt_2=const; к = п19п29пг,п4 На графике 2.3.2 построены графические отображения синхронно изменяющихся во времени значений цены актива C(t,) (верхняя часть рисунка) и производной ее функции линейной регрессии DERk(tt) (нижняя часть рисунка). График 2.3.2 показывает, что любая из определенных выражением (8) последовательностей визуально представляет собой линию, колеблющуюся относительно нулевого значения. 109 |
последнему (т.е. текущему) моменту наблюдения tN должно обеспечиваться выполнение условия N » тах(я,, п2, п}, п4). На втором этапе методом конечных разностей осуществляется вычисление производных полученных функций: DER. (Г) — , (8)А 2 * Д где А = r,._2 = const; к п^п2,пу,п4 На графике 2.3.2 построены графические отображения синхронно изменяющихся во времени значений цены актива С(/;) (верхняя часть рисунка) и производной ее функции линейной регрессии DER^Q (нижняя График 2.3.2 показывает, что любая из определенных выражением (8) последовательностей визуально представляет собой линию, колеблющуюся относительно нулевого значения. 101 |