|
величины задержки результата вычислений по отношению* к\ реально зафиксированному на рынке экстремуму. При' сложении? «длинной» и «короткой» производных вблизи, локальных минимумов и максимумов их встречные движения? уравновешиваются (очевидно, что более «длинная» производная дает более поздний сигнал изменения направления развития рынка). Таким способом обеспечивается более высокая точность и своевременность прогноза. Одновременное применение двух пар просуммированных производных различной длины, по существу, является фильтром искажающих возмущений. Значительное повышение характеристик идентификации рыночной ситуации при использовании описанного идентификатора локальных экстремумов объясняется, видимо, следующими соображениями. Проведенный автором графический анализ показал, что на рынках сырьевых товаров, сельскохозяйственной продукции и валют понижательная тенденция (после достижения ценой локального максимума) в большинстве случаев развивается опережающими темпами по сравнению с повышательной (после достижения ценой локального минимума). Как следствие, идентификация понижательной тенденции требует применения более оперативных методов. С другой стороны, более длительный и неустойчивый характер зарождения повышательной ценовой тенденции обусловливает необходимость выполнения более жестких условий. Наконец, на четвертом этапе с учетом соотношений (6) и (7) формируется дополнительный фильтр, для которого в качестве оптимизируемых параметров задаются размер «окна» ns и входящий в выражение (7) коэффициент доверия р . Процедура фильтрации состоит в построении еще одной функции линейной регрессии L„s(t,) длины л5, вычислении среднеквадратического отклонения (см. формулу (6)) и проверке неравенства С (О х ^ (0 * (1 -]8 * ^ ) (11) 111 |
величины задержки результата вычислений по отношению к реально зафиксированному на рынке экстремуму. При сложении «длинной» и «короткой» производных вблизи локальных минимумов и максимумов их встречные движения уравновешиваются (очевидно, что более «длинная» производная дает более поздний сигнал изменения направления развития рынка). Таким способом обеспечивается более высокая точность и своевременность прогноза. Одновременное применение двух пар просуммированных производных различной длины, по существу, является фильтром искажающих возмущений. Значительное повышение характеристик идентификации рыночной ситуации при использовании описанного идентификатора локальных экстремумов объясняется, видимо, следующими соображениями. Проведенный автором графический анализ показал, что на рынках сырьевых товаров, сельскохозяйственной продукции и валют понижательная тенденция (после достижения ценой локального максимума) в большинстве случаев развивается опережающими темпами по сравнению с повышательной (после достижения ценой локального минимума). Как следствие, идентификация понижательной тенденции требует применения более оперативных механизмов. С другой стороны, более длительный и неустойчивый характер зарождения повышательной ценовой тенденции обусловливает необходимость выполнения более жестких условий. Наконец, на четвертом этапе с учетом соотношений (6) и (7) формируется дополнительный фильтр, для которого в качестве оптимизируемых параметров задаются размер «окна» »5 и входящий в выражение (7) коэффициент доверия р. Процедура фильтрации состоит в построении еще одной функции линейной регрессии (f,) длины м5, вычислении среднеквадратического отклонения cr„s (см. формулу (6)) и проверке неравенства СО, )><£,„ 0, )•(!-/? ’ст,,,) (11) 103 |