Проверяемый текст
Алексахин, Сергей Васильевич; Автоматизация технологических процессов погрузочно-разгрузочных и транспортных работ при организации строительства в условиях рыночной экономики (Диссертация 1998)
[стр. 77]

77 независимые одинаково распределенные случайные величины и последовательность {£„} не зависит от управления {Ап}Управление запасами предписывает следующее правило выпуска материала: f(Zn+i + Лп+1, £n+i) = min (Zn + rin+i, Sn+i).
(2-25) И в данном случае справедливо соотношение: Zn+i = max (0, Zn + rn+1 £n+1) (2.26) Сравнивая последнее соотношение с рекуррентными соотношениями для времени ожидания fV„ в одноканальной системе массового обслуживания, получаем, что модель хранения аналогична моделям СМО.
2.3.3.
Модели страхового риска При реализации моделей хранения и запасов цена хранения может быть связана не только с накладными расходами, но и потенциальные потери.
В этом случае может быть использована теория страхового риска.
Предполагаются выполненными следующие предположения: А.
Общее количество претензий
X(t), возникающих за интервал времени (О, /], имеет пуассоновское распределение: K(x,t) = Xe->j(-^fp„(x) -«><х <оо.
(2.27) л-0 Я* Отрицательные претензии появляются в случае бескончного интервала моделирования.
Б.
Организация получает страховые взносы от держателей с постоянной скоростью Р(-оо<р<оо).
Функция Z(t)=x+$t-X(t)
(2.28) является резервным фондом и ее начальное значение Z(0) равно х (х>0).
Когда резервный фонд становиться отрицательным, компания разоряется.
Это происходит в момент Т=Т(х), где: Т= inf {t:
Z(z)<0} (2.29)
[стр. 204]

Модель хранения Модели запасов характеризуются некоторой политикой заказывания, а поставки либо соответствуют размеру заказа, либо случайные величины.
Проведем анализ класса моделей, в которых поставки материалов (вход) и требования на него (выход) случайны.
Задача состоит в регулировании расхода с целью достижения желаемого уровня запасов.
Модель хранения сыпучих материалов Для описания такого процесса хранения больше всего подходит модель Моргана (водохранилища конечного объема).
Пусть Хп+\ количество сыпучего материала, приходящее в хранилище за период [п,п+1 ] (п>0 ).
Предположим, что Х\, Хг, ...
взаимно независимые одинаково распределенные случайные величины.
Так как хранилище имеет конечный объем (С), возможно его переполнение, и действительный приток равен г п + 1 = min( Хп+1, С Zn) (3.64) где Zn уровень материала в хранилище в момент п.
Требования на материал появляются в моменты п=1 , 2 , ...
, и необходимое количество сыпучего материала (выход) в момент п.
Предположим, что ^ £2 ,...
взаимно независимые одинаково распределенные случайные величины и последовательность (£п) не зависит от управления {Хп}.
Управление запасами предписывает следующее правило выпуска материала: f(Zn+ 1 + Tn+ i, 2,n+i) — min (Zn+ t n + 1 , £,n+i) (3.65) И в данном случае уравнение (1) приобретает вид Zn+i = max (0, Zn+ rn+i £n+1) (3.66) Сравнивая последнее соотношение с рекуррентными соотношениями для времени ожидания Wnв одноканальной системе массового обслуживания, получаем, что модель хранения аналогична СМО.


[стр.,207]

которое при ограничении на объем сегмента дает минимальное число переходов между классами состояний.
Поставленная задача эквивалентна задаче разбиения при максимизации функции связности блоков Пусть задана МЦ £’=(С’,П’,Р’) ■ 0 р'01 ••• Р On С’К С ’оэС’ь -С ’п); П=(1,0,...,0) Р'= Р\о ••* 0 *#• Р\п ••• «»• о <=*н___1 Р'п\ ••• Р пп 7г=(тго, тех,..., 7гп) стационарные вероятности состояний МЦ / 1 блоки i,j в одном сегменте У О блоки i,j в разных сегментах < R gij=miPij mi=7ii/^0 (3.69) п п F = L Z т а х (3.70) 1=1j=1 Предложенный критерий оптимизации похож на критерий кластеризации многомерного анализа (кластерный анализ), однако, при вычислении его необходимо использовать полученные стационарные вероятности.
Страховой риск При реализации моделей хранения и запасов цена хранения может быть связана не только с накладными расходами на охрану, но ипотенциальные потери.
В этом случае может быть использована теория страхового риска.
Предполагаются выполненными следующие предположения: А.
Общее количество претензий
Х() , возникающих за интервал времени (0 , t\, имеет сложное пуассоновское распределение 00 ( \ t Т K(x,t)=^e~Xt— —Рп(х) а о < х < о о (3.71) п=0 ^ *

[стр.,208]

Отрицательные претензии появляются в случае бескончного интервала моделирования.
Б.
Организация получает страховые взносы от держателей с постоянной скоростью р(-оо<р<оо).
Функция Z(t) = x+$t-X(t)
(3.72) является резервным фондом и ее начальное значение Z(0) равно х (х>0).
Когда резервный фонд становиться отрицательным, компания разоряется.
Это происходит в момент Т=Т(х), где Т = inf {t:
Z(0<0} (3.73) Основной интерес представляет распределение случайной величины Т (задача о разорении).
Организация заинтересована в таком выборе начального резервного фонда, чтобы с заданной вероятностью не произошло разорение за некоторый конечный или бесконечный промежуток времени, т.е.
требуется найти х, такое, что Р{T(x)>t}>а или Р{Г(х)=оо }>а (0<а<1) (3-74) Решение задачи вычисления риска необходимо для принятия решений по выбору стратегии закупок сырья и материалов.
3.5.
Разработка метода тактического планирования строительных работ и транспортировки Целью данного раздела является построение процедуры логически обоснованного выбора «действий» руководства или лиц, принимающих решение (ЛПР) в условиях неполной информации и учетом случайного характера технологического процесса строительства на объектах.
Предполагается, что последствия выбранного «действия» существенно зависят о истинного состояния организации, получение информации связано с дополнительными расходами.

[Back]