Проверяемый текст
Емельянов Александр Васильевич. Совершенствование экономических процессов хозяйствующего субъекта (Диссертация 2001)
[стр. 71]

73 ПРЯД1 ■ Ряд2 □ РядЗ РЗ времен, период Рис.
8.
Фактические и прогнозируемые значения функции отклика
1ла (2) (ряды 1 и 2) и график остатков (ряд 3) Ра чп<1М,4069+0,0616*Эт (1"1)4),1337*Т11 <М)4),00417*А<м)+0,0757*Тп (,‘2).
Это уравнение имеет следующие характеристики: а *=0,009828; Ь>т/аЮт =6,26; <^тп=0,021; bTll/abTn=-6,38; aA=0,001552; Ьл/аьл=-3,62; ог„"-2,=0,022; Ь,„"-2)/оЬт„(“2)=3,48; <Зьхо=0,289; Ьхо/оьхо^вв.
Коэффициент множественной корреляции равен R=0,912; R
=0,83; скорректированный R2 CK=0,78; среднее квадратическое отклонение функции отклика аРа 41‘=0,265; расчетное значение F-критерия FKp=17,36, значимость по F-критерию <0,001.
На рис.9
представлены прогнозируемые значения Ра Ч11(1) и абсолютные значения остатков.
Вторая
экономегринекая модель включает в качестве независимых переменных топливо на производственные нужды (Т„) и электроэнергию на тягу (Эт): Ра'ш(2-2,432-0,8514*Тп (и’/т„(‘'2)-0,04389*Тп<1'"+0,03864*Э,(И’.
[стр. 74]

72 Коэффициент множественной корреляции равен R=0,859; R“=0,738; скорректированный R2 CK=0,637; среднее квадратическое отклонение функции отклика акол=189,6; расчетное значение F-критерия FKp=7,32; значимость по Fкритерию равна 0,001.
На рис.
2.3 представлены прогнозируемые значения Кол и абсолютные значения остатков.
Рис.
2.3.
Фактические и прогнозируемые значения функции отклика
КШ1коэффициента общей ликвидности Поиск уравнения регрессии для прогнозирования Z-cчета Альтмана производился с использованием в качестве независимых переменных топлива на тягу (Тт) и электроэнергии на тягу (Эт).
Это привело к построению уравнения в виде: г-счет=457,76-4,1253*Т/(,'2,-1.6764*Эт (1'2).
В этом случае стандартные ошибки и отношения b-коэффициентов к величине ошибки равны: ,-2,5.
^Ьхо 22,5, Ьхо/(7ь,чо 20,3.
Коэффициент множественной корреляции равен R=0,942; R2=0,89; скорректированный R2 CK=0,87; среднее квадратическое отклонение функции отклика cyz.C4eT=21,3; расчетное значение F-критерия FKp=63,03; значимость по

[стр.,78]

76 Эго уравнение имеет следующие характеристики: ст)т=0,009828; Ьо,/ау>,~6,26; ат„=О,021; ЬпМту=-6,38; оЛ=0,001552; ЬЛ/аьл=-3,62; аТ11 (‘-2)=0,022; bTll (,-2)/abr„(“2)=3,48; Cfbx0"0»289; Ьхо/аьх0”4,88.
л Коэффициент множественной корреляции равен R=0,912; R~=0,83; скорректированный R2 CK=0,78; среднее квадратическое отклонение функции отклика ара ч"=0,265; расчетное значение F-критерия FKp=17,36, значимость по F-критерию <0,001.
На рис.

2.7 представлены прогнозируемые значения Ра чп() и абсолютные значения остатков.
Вторая
эконометричекая модель включает в качестве независимых переменных топливо на производственные нужды (Т„) и электроэнергию на тяг у (Эт): Рачп<2—2,432-0,8514*Тп <1')/т (,'2)-0,04389*Тп (,'1)+0,03864*Эт (,').
□Ряд1 I I НРяд2 ; ПРядЗ ! Рис.
2.7.
Фактические и прогнозируемые значения функции отклика
Ра чп{) (ряды 1 и 2) и график остатков (ряд 3)

[стр.,82]

80 □Ряд1 ! ■Ряд2 : 1ПРЯДЗ ; Рис.
2.10.
Фактические и прогнозируемые значения функции отклика
Рик (2) (ряды 1 и 2) и график остатков (ряд 3) Рпк(3)=3,04+0,2*Эт (1')-0,2353*Тт (,')+0,2768*Тп (1'2)-0Д96*Эп (1'1).
Стандартная ошибка а и отношения b-коэффициентов к величине ошибки равны: аэг-0,023; Ьо,/стьэт=8,67; 0Тт=О,О32; ЬГ1/стьтт--7,2; cfTn(t’2-0,046; bTn Коэффициент множественной корреляции равен R=0,94; R2=0,88; скорректированный R2 CK=0,85; среднее квадратическое отклонение функции отклика 0рмк=О,55; расчетное значение F-критерия FKp=26,l, значимость по Fкритерию <0,001.
На рис.
2.11.
представлены прогнозируемые значения Рпк (3) и абсолютные значения остатков.
Выбирая уравнение для прогнозирования рентабельности перманентного капитала прогнозист должен учитывать объем исходной информации по количеству показателей эксплуатационных расходов.
При их недостаточности следует выбрать третье уравнение, которое требует наименьшего количества исходных данных.

[Back]