|
74 показатель □ Ряд1 ■ Ряд2 □ РядЗ времен. период Рис. 9. Фактические и прогнозируемые значения функции отклика Ра'ш< 1' (ряды 1 и 2) и график остатков (ряд 3) Для этого уравнения стандартные ошибки и отношения Ькоэффициентов к величине ошибки соответственно равны: Отп“0,2153; Ьуп/у^Оьтп/Тп 5,95, аы,,0'1 ’=0,01416; Ьт„(,‘1,/аьт„(1‘1 ’=-3,1; Gr),=0,008674; Ьэ/сть'>г=4,46; стЬх0=0,429; Ьх0/аЬх0=5,67. Коэффициент множественной корреляции равен R=0,895; R“=0,8; скорректированный R‘CK=0,762; среднее квадратическое отклонение функции отклика стра‘"-0,28; расчетное значение F-критерия FKp=20.17, значимость по F-критерию <0,001. На рис.10 представлены прогнозируемые значения Ра ч,(“) и абсолютные значения остатков. Уравнения для прогнозирования рентабельности всех активов хозяйствующего субъекта по чистой прибыли имеют достаточно хорошие характеристики качества моделей. Использование первого или второго уравнения определяется наличием исходных данных и с учетом того, что для второй эконометрической модели их необходимо иметь меньше, чем для первой. |
7? Для этого уравнения стандартные ошибки и отношения Ь-коэффициентов к величине ошибки соответственно равны: (Утп"~0,2153, Ьти/тп/стьти/Тп 5,95, стьтп*1 '“0,01416; ЬТп (’,/аьтп,11)=-3,1; Ст)т=0,008674; Ьэ,/аь.>,=4,46; стьхо=0,429; Ьх0/стьхо=5,67. -у Коэффициент множественной корреляции равен R=0,895; R~=0,8; скорректированный R2 CK :=0,762; среднее квадратическое отклонение функции отклика Ора ч,-0,28; расчетное значение F-критерия FKp=20.17, значимость по Fкритерию <0,001. На рис. 2.8 представлены прогнозируемые значения Ра и абсолютные значения остатков. Уравнения для прогнозирования рентабельности всех активов хозяйствующего субъекта по чистой прибыли имеют достаточно хорошие характеристики качества моделей. Использование первого или второго уравнения определяется наличием исходных данных и с учетом того, что для второй эконометрической модели их необходимо иметь меньше, чем для первой. ОРяд1 ;ИРяд2 ’□РядЗ Рис. 2.8. Фактические и прогнозируемые значения функции отклика Ра чп(2) (ряды 1 и 2) и график остатков (ряд 3) 78 Расчет коэффициентов регрессии и проверка их значимости для функции Рпк рентабельность перманентного капитала — осуществляется тремя вариантами. Анализ показал, что для первой модели значимыми являются шесть факторов: топливо на производственные нужды (Тп), топливо на тягу (Тт), электроэнергия на тягу (Эт), электроэнергия на производственные нужды (Эп), амортизация(А), отчисления в резерв на капитальный ремонт (Ркр): Рпк (1)=2>688+0,2295*Эт<1'1)-0.2388*Тт(‘”1)+0.2874*Тп(1'2)-0,2361*Эп('')0.00485* A(t'2)+0,01 l*PKp (t"2). Характеристики моделей имеют следующие результаты: Оэт-0,0206; Ьэг/оьэт=11Л5; атт=0,0268; Ьт,/сгьтт=-8,9; Отп (,-2Ч),037; bTn (t-2)/abrn(t'2)=7,77; аЭгг=0,035; ЬЭп/аЬэ„= -6,8; аА=0,00196; Ьа/стьа=-2,47; фркр-0)0049; ЬрКр/аЬркр 2,24; <7Ьхо“0,5969; bx0/abx0=4,5. _ л Коэффициент множественной корреляции равен R=0,968; R =0,937; Л скорректированный R ск=0,905; среднее квадратическое отклонение функции отклика арпк=0,43; расчетное значение F-критерия FKp=29,73, значимость по Fкритерию <0,001. На рис. 2.9 представлены прогнозируемые значения Рпк (1) и абсолютные значения остатков. Рентабельность перманентного капитала по второму уравнению регрессии (Рпк<2)) зависит от тех же факторов, что и Рпк(), кроме отчислений в резерв на капитальный ремонт: Рпк(2)=3,2897+0,2207*Эт(М)-0,2235*Тт(‘-‘)+0,274*Тп(‘'2)-0,233*Эп<1-)-0,00458*А('"2). |