|
76 abxo=0,5969; Ьх0/аЬхо=4,5. Коэффициент множественной корреляции равен R=0,968; R2=0,937; скорректированный R“CK=0,905; среднее квадратическое отклонение функции отклика aPllK=0,43; расчетное значение F-критерия Fvp=29,73, значимость по F-критерию <0,001. На рис. 11 представлены прогнозируемые значения Рпк(1) и абсолютные значения остатков. Рентабельность перманентного капитала по второму уравнению регрессии (Рпк(2)) зависит от тех же факторов, что и Рпк"*, кроме отчислений в резерв на капитальный ремонт: Рпк(2)=3,2897+0,2207*Эт{1'' }-0у2235*Тт[{‘])+0,274*Тп<’’2,-0,233*Эп,,'1)-0.00458*А(,‘2). □ Ряд1 ■ Ряд2 ОРядЗ врмен. период Рис. 11. Фактические и прогнозируемые значения функции отклика Р1К (1) (ряды 1 и 2) и график остатков (ряд 3) Второе уравнение характеризуется следующими данными: оо,=0,023; Ь>/ают=9,5; о =0,029; Ьтт/аьтт=-7,5; ст„(,-2)=0,04; bT„(t-2)/abr„"-2,=6,56; о^Эп=0,035, Ьэр/сгюп 6,8, стЛ=0,0022 Ьл/сьл=-2,04; ^Ьхо ^>61, bx<)/cJbxo 5,4. |
78 Расчет коэффициентов регрессии и проверка их значимости для функции Рпк рентабельность перманентного капитала — осуществляется тремя вариантами. Анализ показал, что для первой модели значимыми являются шесть факторов: топливо на производственные нужды (Тп), топливо на тягу (Тт), электроэнергия на тягу (Эт), электроэнергия на производственные нужды (Эп), амортизация(А), отчисления в резерв на капитальный ремонт (Ркр): Рпк (1)=2>688+0,2295*Эт<1'1)-0.2388*Тт(‘”1)+0.2874*Тп(1'2)-0,2361*Эп('')0.00485* A(t'2)+0,01 l*PKp (t"2). Характеристики моделей имеют следующие результаты: Оэт-0,0206; Ьэг/оьэт=11Л5; атт=0,0268; Ьт,/сгьтт=-8,9; Отп (,-2Ч),037; bTn (t-2)/abrn(t'2)=7,77; аЭгг=0,035; ЬЭп/аЬэ„= -6,8; аА=0,00196; Ьа/стьа=-2,47; фркр-0)0049; ЬрКр/аЬркр 2,24; <7Ьхо“0,5969; bx0/abx0=4,5. _ л Коэффициент множественной корреляции равен R=0,968; R =0,937; Л скорректированный R ск=0,905; среднее квадратическое отклонение функции отклика арпк=0,43; расчетное значение F-критерия FKp=29,73, значимость по Fкритерию <0,001. На рис. 2.9 представлены прогнозируемые значения Рпк (1) и абсолютные значения остатков. Рентабельность перманентного капитала по второму уравнению регрессии (Рпк<2)) зависит от тех же факторов, что и Рпк(), кроме отчислений в резерв на капитальный ремонт: Рпк(2)=3,2897+0,2207*Эт(М)-0,2235*Тт(‘-‘)+0,274*Тп(‘'2)-0,233*Эп<1-)-0,00458*А('"2). 79 □Ряд1 ■ Ряд2 .□РядЗ Рис. 2.9. Фактические и прогнозируемые значения функции отклика Р„к (1) (ряды 1 и 2) и график остатков (ряд 3) Второе уравнение характеризуется следующими данными: сгэт=0>023; Ьэт/<5ьэт=9,5; От,=0,029; Ьтт/оьТт=-7,5; аТп (1-2)=0,04; ЬГп (,-2)/оЬтп(,'2)=6,56; а0,1=0,035; Ь:.>п/аЬэп=-6,8; аЛ-0,0022 Ьл/оьа=-2,04; <^bxO=0)61; Ьхо/сгьхо=5,4. Коэффициент множественной корреляции равен R=0,954; R2—0,91; скорректированный R2 CK=0,876; среднее квадратическое отклонение функции отклика а>„к=0,49; расчетное значение F-критерия FKp=26,46, значимость по F/9ч критерию <0,001. На рис. 2.10 представлены прогнозируемые значения Рпх и абсолютные значения остатков. Для построения третьей эконометрической модели, для прогнозирования рентабельности перманентного капитала (Рпк (3)), использовались данные только четырех факторов, таких как топливо на тягу (Тт), топливо на производственные нужды (Т„), электроэнергия на тягу (Эт), электроэнергия на производственные нужды (Э„): 80 □Ряд1 ! ■Ряд2 : 1ПРЯДЗ ; Рис. 2.10. Фактические и прогнозируемые значения функции отклика Рик (2) (ряды 1 и 2) и график остатков (ряд 3) Рпк(3)=3,04+0,2*Эт (1')-0,2353*Тт (,')+0,2768*Тп (1'2)-0Д96*Эп (1'1). Стандартная ошибка а и отношения b-коэффициентов к величине ошибки равны: аэг-0,023; Ьо,/стьэт=8,67; 0Тт=О,О32; ЬГ1/стьтт--7,2; cfTn(t’2-0,046; bTn На рис. 2.11. представлены прогнозируемые значения Рпк (3) и абсолютные значения остатков. Выбирая уравнение для прогнозирования рентабельности перманентного капитала прогнозист должен учитывать объем исходной информации по количеству показателей эксплуатационных расходов. При их недостаточности следует выбрать третье уравнение, которое требует наименьшего количества исходных данных. |