Проверяемый текст
Иванов, Алексей Николаевич. Мировой опыт развития банковских услуг и пути его применения в России (Диссертация 2000)
[стр. 76]

разработке оптимального для банка и клиента поэтапного порядка ее реализации, выделения и оценки рисков по каждой стадии сделки.
Специалисты подразделения банковских продуктов выделяют группы рисков, оценивают методы их страхования с использованием производных финансовых инструментов, возможности использования залога или соответствующего договорного обеспечения.
Оценка рисков и установление лимитов на принятие обязательств западных банков производится на основе аналитических и статистических материалов международных рейтинговых агентств, а также на базе анализа финансовой отчетности.
Обязательным является наличие в
коммерческом банке систем «Рейтер» и «Блумберг», доступных для повседневнего пользования.
Использование статистических, графических методов анализа динамики изменений валютных курсов, ценовых параметров на товары за определенный период и аналитических обзоров является дополнительным информационным источником, позволяющим правильно оценить возможные риски по сделке.
Вместе с тем целесообразно создание в банке подразделения по оценке и управлению рисками банка в следующих областях: • установление кредитных линий на принятие обязательств зарубежных банков по различным видам сделок и управление кредитными линиями; • оценка рисков изменений ценовых параметров при проведении экспортно-импортных сделок; • оценка рисков ликвидности залогов по сделкам; • оценка политических, коммерческих и валютных рисков при проведении внешнеторговых сделок.

Перспективным является создание подразделений, ответственных за развитие торговых операций клиентов, выполняющих исследовательскую, маркетинговую и посредническую функции между производителями и потребителями товаров и услуг.
(В западной банковской практике такие подразделения носят название Trade Promotion Department).
Их деятельность
76
[стр. 139]

139 клиринговыми валютами.
Определяющей составляющей банковской деятельности бизнеса в клиринговых валютах является организация расчетов с КНР за поставку спецтехники в рамках межправительственных соглашений с Россией.
До августовского кризиса 1998 г.
уполномоченные российские банки Инкомбанк и ОНЭКСИМбанк вели конкурентную борьбу за право обслуживания «китайских контрактов».
Сущность сделок по военно-техническому сотрудничеству состояла в том, что 50% валютной выручки от поставок военной техники поступало на счета ГК «Росвооружение» в уполномоченных банках, а 50% выручки предназначалось для закупок китайских товаров с последующим импортом в РФ или реэкспортом в третьи страны.
В конце 1998 г.
счета наиболее крупных заводов и ГК «Росвооружение» были переведены во Внешэкономбанк, что повлекло изменения в структуре банковских услуг в клиринговых валютах по расчетам с КНР.
Современный пакет подобных операций и услуг представлен в таблице 3.4.: Таблица 3.3.
Операции и услуги в клиринговых валютах Операции Услуги Кредитование заводов производителей спецтехники Открытие и ведение счетов в клиринговых валютах заводам-производителям, выпуск аккредитивов и гарантий по военным контрактам, поиск западных торговых партнеров при реэкспорте китайских товаров, приобретенных за клиринговые доллары, оценка рисков китайских и иностранных банков и компаний по торговым сделкам с КНР.
Важным представляется внедрение в практику российских банков зарубежного опыта оказания услуг по структурированию сделок, т.е.
разработке оптимального для банка и клиента поэтапного порядка ее реализации, выделения и оценки рисков по каждой стадии сделки.
Специалисты подразделения банковских продуктов выделяют группы рисков, оценивают методы их страхования с использованием производных финансовых инструментов, возможности использования залога или соответствующего договорного обеспечения.
Оценка рисков и установление лимитов на принятие обязательств западных банков производится на основе аналитических и статистических материалов международных рейтинговых агентств, а также на базе анализа финансовой отчетности.
Обязательным является наличие в


[стр.,140]

140 коммерческом банке систем «Рейтер» и «Блумберг», доступных для повседневнего пользования.
Использование статистических, графических методов анализа динамики изменений валютных курсов, ценовых параметров на товары за определенный период и аналитических обзоров является дополнительным информационным источником, позволяющим правильно оценить возможные риски по сделке.
Вместе с тем целесообразно создание в банке подразделения по оценке и управлению рисками банка в следующих областях: • установление кредитных линий на принятие обязательств зарубежных банков по различным видам сделок и управление кредитными линиями, • оценка рисков изменений ценовых параметров при проведении экспортно-импортных сделок, • оценка рисков ликвидности залогов по сделкам, • оценка политических, коммерческих и валютных рисков при проведении внешнеторговых сделок.

Использование западной практики по оценке и управлению кредитными рисками должно производиться параллельно на базе отечественных и зарубежных методик оценки кредитоспособности и финансово-хозяйственной деятельности заемщика с последующим сравнением полученных результатов.
Ниже приведена таблица расчета рисков по сделке кредитования экспортных поставок алюминия ОАО «Объединенная компания «Сибирский алюминий», основанная на балльном принципе оценки риска, применяемом в Банке Австрия (Москва).


[стр.,142]

142 В целом по сделке29 баллов.
Градация рисков по сделке 20 40 низкий риск по сделке 40 50 средний риск по сделке 50 60 риск по сделке выше среднего 60 80 высокий риск сделки 80-100 очень высокий риск по сделке При оценке рисков иностранных банков следует применять принцип анализа удельного веса факторов риска, используемый Департаментом управления рисками АБН АМРО Банка (Голландия).
Удельный вес количественных показателей выглядит следующим образом: • капитализация 45%, • мгновенная ликвидность 25%, • прибыльность банка30%, Качественные показатели: • качество активов 50%, • уровень управления 30%, • позиции на рынке 20%.
Страновые риски: • структура банковской системы, уровень пруденциального надзора 40%, • эффективность деятельности банковской системы 40%, • экономическая политика 20%.
Перспективным является создание подразделений, ответственных за развитие торговых операций клиентов, выполняющих исследовательскую, маркетинговую и посредническую функции между производителями и потребителями товаров и услуг.
(В западной банковской практике такие подразделения носят название Trade Promotion Department).
Их деятельность
обусловлена потребностью клиентов в расширении внешнеэкономического бизнеса, снижении операционных расходов, увеличении прибыли.
Функции подразделения по развитию торговых операций в российском банке могли бы заключатся в следующем:

[Back]