|
сбор и анализ информации, подготовка отчетов; ведение баз данных за прошедшие периоды с тем, чтобы планируемые операции и проекты, возможные рисковые ситуации, связанные с ними, можно было бы интерпретировать в контексте уже накопленного опыта, сходных ситуаций, выявленных тенденций и цикличности событий; обеспечение информацией Комиссии по рискам, выполнение других функций рабочего подразделения Комиссии, включая проведение в жизнь его решений и контроль за их исполнением. Подразделение по анализу и контролю рисков ответственно за: обеспечение информацией Комиссии по рискам для принятия им соответствующих решений и объективной оценки ситуации с точки зрения рисков; специализированные проекты по сбору, обработке и ведению информации о рисках в соответствии с установками Комиссии по рискам; подготовку анализов состояния дел с точки зрения рисков, выработки рекомендаций по страхованию, кредитной, инвестиционной, процентной политике. По мере накопления опыта работы подразделение должно хорошо ориентироваться в области политики с тем, чтобы давать рекомендации по введению новых методов управления с учетом рисков, способных улучшить всю работу в отношении рисков. Ключевые функции Руководителя подразделения по анализу и контролю рисков состоят в следующем: создание подразделения по анализу и контролю рисков, включая набор персонала с широкими профессиональными знаниями и умениями в банковском и бухгалтерском деле, экономике, математико-статистическом анализе, ведении баз данных и других необходимых отраслях знаний; участие в долгосрочном и годовом планировании деятельности с учетом рисков; руководство проектами по сбору и обработке бухгалтерской и иной 116 |
168 экспертизы рисков значительных организационных и иных нововведений в работе Совета; оценки качества клиентов, партнеров и агентов, определения состава желательных и нежелательных агентов и партнеров Совета; анализа и подготовки отчетов по каждому случаю непредвиденных потерь из-за чего бы они ни произошли и выработка мер для того, чтобы выявленные в результате риски были взяты под контроль при выработке действий в сходных ситуациях; сбора и обработки информации для оценки рисков, включая специальную информацию, относящуюся к безопасности банка. Для обеспечения работы Комиссии по рискам возможно создание специализированного подразделения, называемого Управлением или отделом по анализу и контролю рисков (или подразделением по управлению с учетом рисков). Оно призвано обеспечивать Комиссию по рискам, руководство, службы и подразделения Совета информацией и аналитическим материалом, необходимым для формирования и проведения в жизнь политики в области рисков. Этому подразделению должен быть обеспечен доступ к бухгалтерской информации, другой оперативной и плановой информации, а также дана возможность получать по мере необходимости специальную информацию по отдельным вопросам. В положении о данном Управлении (отделе) и связанных с ним других подразделениях должны быть внесены указания о порядке и правилах доступа и использования информации для анализа, а также полномочия в области проведения мероприятий по ограничению рисков и расследованию их последствий. В число основных задач подразделения по анализу и контролю рисков входит: сбор и анализ информации, подготовка отчетов; ведение баз данных за прошедшие периоды с тем, чтобы планируемые операции и проекты, возможные рисковые ситуации, связанные с ними, можно было бы интерпретировать в контексте уже накопленного опыта, сходных ситуаций, выявленных тенденций и цикличности событий; обеспечение информацией Комиссии по рискам, выполнение других функций рабочего подразделения Комиссии, включая проведение в жизнь его решений и контроль за их исполнением. Численность подразделения по анализу рисков должна быть небольшой, но его сотрудники должны быть наделены значительными полномочиями, дающими возможность доступа к информации и влияния 169 на подготовку и проведение операций и проектов. Часть сотрудников могут работать в матричном режиме, оставаясь сотрудниками других подразделений. Подразделение по анализу и контролю рисков ответственно за: обеспечение информацией Комиссии по рискам для принятия им соответствующих решений и объективной оценки ситуации с точки зрения рисков; специализированные проекты по сбору, обработке и ведению информации о рисках в соответствии с установками Комиссии по рискам; подготовку анализов состояния дел с точки зрения рисков, выработки рекомендаций по страхованию, кредитной, инвестиционной, процентной политике. По мере накопления опыта работы подразделение должно хорошо ориентироваться в области политики и теории управления с учетом рисков с тем, чтобы давать рекомендации по введению новых методов управления с учетом рисков, способных улучшить всю работу в отношении рисков. Ключевые функции Руководителя подразделения по анализу и контролю рисков состоят в следующем: создание подразделения по анализу и контролю рисков, включая набор персонала с широкими профессиональными знаниями и умениями в банковском и бухгалтерском деле, экономике, математико-статистическом анализе, ведении баз данных и других необходимых отраслях знаний; участие в долгосрочном и годовом планировании деятельности с учетом рисков; руководство проектами по сбору и обработке бухгалтерской и иной информации для подготовки отчетов для Комиссии по рискам, в том числе отчета об активах и пассивах с точки зрения их подверженности рискам; управление проектом по улучшению портфеля ликвидных активов; управление проектом сопоставления процентных ставок внутри бухгалтерского баланса и соответствующих операций для регулярного контроля со стороны Комиссии по рискам; участие в проекте по сбору и обработке информации по кредитам и инвестициям, сбору информации при подготовке кредитных соглашений, сведений об опасных концентрациях кредитов и инвестиций в секторах и у отдельных клиентов, о безнадежных долгах, анализе этих данных с точки зрения действовавших и возникающих тенденций, факторов риска; |