|
4.3 Модели анализа рисков инновационного развития предприятий легкой промышленности Изложенная методика позволяет проводить анализ стратегических рисков, к которым относятся риски инновационного развития производственного предприятия. Ввиду важности этого вида риска, рассмотрим возможный подход к количественной оценке уровня риска инновационных решений. При этом будем следовать изложению, принятому нами в публикации [81, с. 3]. Как отмечалось выше, в настоящее время имеются три основных концепции управления риском: концепция минимизации риска, концепция приемлемого риска и концепция риска как ресурса. Каждая из указанных концепций имеет свою сферу применения: концепция минимизации риска является оптимальной по отношению к рискам катастрофических последствий, концепция приемлемого риска оптимальна по отношению к рискам, носящим повседневный, обыденный характер и реализующимся в основном негативно, но не приводящим к катастрофическим последствиям. Примером таких рисков в деятельности промышленного предприятия являются риск необеспеченности параметров технологического процесса в ходе выполнения производственного задания (невыполнение производственного задания по срокам или ассортименту, высокая доля брака в партии продукции и др.). Основной областью для приложений концепции риска как ресурса являются инновационные решения, характеризующиеся повышенным уровнем риска и вместе с тем приносящие высокий доход в случае позитивной реализации риска. Ниже излагается методика оценки уровня риска, основанная на теории полезности, использующей понятие «коэффициент риска» [26, с. 6], а также методе анализа иерархий, позволяющим проводить количественные оценки этого коэффициента [163, с. 5]. Приведем положения, раскрывающие понятие «коэффициент риска». В общем случае риск принятия управленческого решения состоит в том, что в итоге производственного цикла величина полезности R может 225 |
Для анализа основных концепций управления риском необходимо рассмотрел, понятие уровня риска. Уровень риска является качественным понятием, и его оценка сводится к оценке возможности отклонения конечного результата функционирования объекта управления от цели, для достижения которой принимаегся решение [82]. Другое определение дано в [125]: уровень хозяйственного риска является агрегированной теоретической оценкой «опасности» не достичь цели, ради которой принимается решение. Понятие уровня риска связано с разделением всех возможных последствий рассматриваемого решения на два класса благоприятные и неблагоприятные последствия. Наступление одного из неблагоприятных последствий означает негативную реализацию риска. Соответственно трактуется позитивная реализация риска. В настоящее время имеются три основных концепции управления риском: концепция минимизации риска, концепция приемлемого риска и концепция риска как ресурса. Первые две концепции учитывают возможность только негативной реализации риска. Концепция минимизации риска направлена на сведение риска к минимуму без учета затрат на антирисковые мероприятия и возможностей дополнительных выгод, которые можно получить, принимая рискованные решения. Концепция приемлемого риска ориентирует на более рациональное отношение к риску [146; 82; 77]. В рамках этой концепции размер возможных потерь в результате негативной реализации риска соотносится со степенью реальности такой реализации, причем уровень риска необходимо понижать до приемлемого уровня путем проведения специальных антирисковых мероприятий. Концепция риска как ресурса направлена на учет возможности не только негативной, но и позитивной реализации риска [25; 167]. Краткое описание данных подходов можно представить в виде табл. 4.1 Таблица 4.1 — Концепции управления риском 230 Концепция управления Основное содержание Интерпретация показателя уровня риска Концепция минимизации риска Стремление избежать самой возможности потерь Показатель, отражающий уровень возможности факта наличия потерь Концепция приемлемого риска Соотнесение уровня возможности потерь с их размером и затратами на предотвращение потерь Показатель, учитывающий в агрегированном виде возможность потерь, их размер и затраты на предотвращение Концепция риска как ресурса Соотнесение возможности и размера потерь в случае негативной реализации риска с возможностью и размером дополнительных выгод в случае позитивной реализации риска Показатель, учитывающий в агрегированном виде возможность потерь и дополнительных выгод и их размеры Следует отметить, что термин «возможность» здесь используется в связи с тем, что, теория вероятностей не является единственным инструментарием, который можно использовать для описания неопределенных ситуаций. В частности, уровень возможности наступления того или иного последствия может быть выражен в терминах функции принадлежности на основе аппарата нечеткой математики [59], с использованием технологии нейронных сетей [26] и, возможно других методов, таких как генетические алгоритмы [170]. Каждая из указанных концепций имеет свою сферу применения. В частности, концепция минимизации риска является оптимальной по отношению к рискам катастрофических последствий. Концепция приемлемого риска оптимальна по отношению к рискам, носящим повседневный, обыденный характер и реализующимся в основном негативно, но не приводящим к катастрофическим последствиям. Примером таких рисков в деятельности промышленного предприятия являются риск необеспеченности параметров технологического процесса в ходе выполнения производственного задания (невыполнение производственного задания по срокам или ассортименту, высокая доля брака в партии продукции и др.). Основной областью для приложений концепции риска как ресурса являются инновационные решения, характеризующиеся повышенным уровнем риска и вместе с тем приносящие высокий доход в случае позитивной реализации риска. Ниже предлагается методика оценки уровня риска, основанная на теории полезности и использующая понятие «коэффициент риска» [24]. Приведем положения, раскрывающие это понятие. В общем случае риск принятия управленческого решения состоит в том, что в итоге производственного цикла величина полезности R может принять одно из значений в пределах некоторого диапазона. Факторы риска могут реализоваться как негативно, так и позитивно. Будем считать, что имеется пороговое значение полезности Ко, такое, что исход R Оценку уровня риска дает коэффициент риска: До J(x R0) В одном из подходов предполагается, что величина R имеет нормальный закон распределения, и тогда задача сводится к оценке параметров этого закона на основе наблюдаемых значений величины R, в другом подходе используют непосредственно эмпирические распределения. В обоих случаях необходимо располагать достаточно большой выборкой данных, что нереально на практике. В то же время подход аналитических иерархий позволяет дать оценку входящим в формулу (4.1) величинам полезности R и функции плотности вероятности распределения величины R. |