|
53 • аналитический метод; • использование аналогов. Статистический метод. Суть этого метода заключается в * том, что для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результатов осуществления предприятием хозяйственной деятельности. Рассчитывается частота возникновения некоторого уровня потерь. Рассматривается максимальный размер риска и установление его оптимального уровня. Достоинством этого метода является возможность анализировать, оценивать и учитывать разные факторы риска. Недостатком метода статистических испытаний является то, что в нем для оценок и выводов используются вероятностные характеристики, что не очень удобно для непосредственного практического ♦ применения. В последнее время стал популярен метод статистических испытаний (метод «Монте-Карло»). Он основан на применении имитационных моделей, позволяющих создать множество сценариев, которые согласуются с заданными ограничениями на исходные переменные. Анализ целесообразности затрат ориентирован на идентификацию потенциальных зон риска. Перерасход затрат может быть вызван одним из четырех факторов или их комбинацией: первоначальной недооценкой стоимости; изменением границ проектирования; различием в |
первыми появились вероятностно -статистические методы исследования риска и в настоящее время они являются наиболее развитыми. Количественные методы исследования всегда предполагают использование математической модели. Они применяются для нахождения наиболее эффективного пути достижения определенной цели и отвечают на вопрос как, а не что оптимизировать [22]. При количественном анализе риска могут использоваться различные методы. В настоящее время наиболее распространенными являются [36]: ■ статистический метод; ■ анализ целесообразности затрат; ■ метод экспертных оценок; ■ аналитический метод; ■ использование аналогов. Статистический метод. Суть этого метода заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результатов осуществления предприятием хозяйственной деятельности. Рассчитывается частота возникновения некоторого уровня потерь. Рассматривается максимальный размер риска и установление его оптимального уровня. Достоинством этого метода является возможность анализировать, оценивать и учитывать разные факторы риска. Недостатком метода статистических испытаний является то, что в нем для оценок и выводов используются вероятностные характеристики, что не очень удобно для непосредственного практического применения. В последнее время стал популярен метод статистических испытаний (метод «Монте-Карло»). Он основан на применении имитационных моделей, 44 позволяющих создать множество сценариев, которые согласуются с заданными ограничениями на исходные переменные. Анализ целесообразности затрат ориентирован на идентификацию потенциальных зон риска. Перерасход затрат может быть вызван одним из четырех факторов или их комбинацией: первоначальной недооценкой стоимости; изменением границ проектирования; различием в производительности; увеличением первоначальной стоимости. Метод экспертных оценок. На показатель степени риска влияют две группы факторов объективные и субъективные. На основе анализа строиться модель которая позволяет анализировать последствия накопления рисковых ситуаций. Метод позволяет разделить очень сложный комплекс рисков на управляемые составляющие и сделать выводы о вероятности появления и степени последствий исследуемых рисков. Анализ величины относительных рисков. При выборе варианта сравниваемых объектов необходимо определить величину ожидаемого дохода, степень риска и насколько ожидаемый доход компенсирует предполагаемый риск. В анализе величины относительных рисков определяются возможные допустимые значения критических переменных величин и проводятся последовательные проверочные расчеты. Метод аналогий. При анализе риска предприятия весьма полезными могут оказаться данные о последствиях воздействия неблагоприятных факторов риска на другие предприятия. При использовании аналогов применяются базы данных о риске аналогичных предприятий отрасли, исследовательских работ проектно-изыскательских учреждений, углубленных опросов руководителей предприятий. Полученные таким образом данные |