|
причинам. Механизмы коммерческого страхования, основывающиеся на сообщениях страхователей о вероятностях наступления страхового случая, являются манипулируемыми. Взаимное страхование, в силу своей некоммерческой направленности, является с точки зрения страхователей «игрой с нулевой суммой» (из условия (3.40) следует, что суммарные взносы должны быть равны ожидаемому суммарному возмещению), поэтому занижение страхового взноса одним из страхователей приводит к тому, что это занижение компенсируется всеми страхователями (в том числе и исказившим информацию, но в меньшей пропорции). Поэтому для «борьбы» с искажением информации необходимо привлечение дополнительных ресурсов, зависимость объема которых от сообщений страхователей должна побуждать их к сообщению достоверной информации. Примером таких ресурсов могут служить ресурсы третьих (по отношению к рассматриваемым выше участникам страхового контракта) лиц, используемые в смешанном страховании. Предупредительная и мотивационная роль страхования В работе определена роль системы страхования при реализации космических программ в побуждении страхователей к выбору действий, приводящих к снижению вероятностей наступления страхового случая, ожидаемых потерь и т.д., а также увеличению затрат на предупредительные мероприятия. Рассмотрена модель взаимодействия страховщика с одним страхователем, о котором первый имеет всю необходимую информацию. Пусть деятельность страхователя описывается: его действиему>о, которое в зависимости от контекста может интерпретироваться как объем производимой страхователем ракетно-космической продукции, услуг и суммой V> о, затрачиваемой страхователем на предупредительные мероприятия. От действия страхователя зависит его доход Н(у), затраты с(у) и вероятность наступления страхового случаяр(у,у), причем последняя величина зависит также и от объI ема средств V, затрачиваемых на предупредительные мероприятия, то есть финансовый результат деятельности страхователя имеет вид: Е /(у ,у ) = Я(у) с(у) —V —ф , у ) + р(г?,у)[(1 + О К У>У) ~ Q]^ (3-52) 143 |
78 (13) ri(s) = ∑ ∈Ii i i )s/( s/ 1 1 H, i ∈ I. Подставляя (13) в (9), получаем, что i i s Ef ∂ ∂ ≥ 0, i ∈ I. В частности, если n = 2, то (10) имеет единственное решение: p1 Q1 s1 = p2 Q2 s2. Итак, механизм (13) уже не побуждает страхователей занижать заявки, но он и не обеспечивает сообщения достоверной информации. • Таким образом, каждый из механизмов (11) и (13) обладает своими преимуществами: механизм (11) сбалансирован и обеспечивает выполнение условия (12), но при его использовании страхователи занижают заявки, а механизм (13) побуждает страхователей завышать заявки, но не обеспечивает «сбалансированности» в смысле (12). Для того, чтобы построить механизм, который одновременно обладал бы всеми этими привлекательными свойствами, наверное, следует пытаться добиться рационального баланса между возрастанием и убыванием целевой функции страхователя по его сообщению. Однако для взаимного страхования такой баланс невозможен по следующим причинам. Как следует из результатов раздела 2.3 (см. утверждения 1 и 2), механизмы коммерческого страхования, основывающиеся на сообщениях страхователей о вероятностях наступления страхового случая, являются манипулируемыми. Взаимное страхование, в силу своей некоммерческой направленности, является с точки зрения страхователей «игрой с нулевой суммой» (из условия (2) следует, что суммарные взносы должны быть равны ожидаемому суммарному возмещению), поэтому занижение страхового взноса одним из страхователей приводит к тому, что это занижение компенсируется всеми страхователями1 (в том числе и исказившим информацию, но в меньшей пропорции – см. (11) или (13)). Поэтому для «борьбы» с искажени1 В случае одного или нескольких страхователей при рассмотрении взаимного страхования как резервирования, параметр ξ, отражающий отношение страхователя к риску, может интерпретироваться как «эффективность» резервирования и использоваться для вычисления оптимальной величины резерва и т.д. 79 ем информации необходимо привлечение дополнительных ресурсов, зависимость объема которых от сообщений страхователей должна побуждать их к сообщению достоверной информации. Примером таких ресурсов могут служить ресурсы третьих (по отношению к рассматриваемым выше участникам страхового контракта) лиц, используемые в смешанном страховании, анализ которого проводится в следующем разделе. 2.4. Механизмы смешанного страхования В [18] был введен класс механизмов смешанного финансирования и кредитования, которые основываются на следующей идее. Если некоторая группа проектов является экономически невыгодной с точки зрения реализации их коммерческими фирмами, но осуществление этой группы проектов необходимо для общества (примерами таких проектов являются: социальная защита, охрана окружающей среды и др.), интересы которого представляет государство или какой-либо другой социальный и/или экономический институт (далее в настоящем разделе для его обозначения будем использовать термин «центр»), обладающий соответствующими ресурсами, то возможно совместное (смешанное) финансирование проектов за счет средств фирм и бюджета центра. Механизмом смешанного финансирования называется правило определения взносов каждого из инвесторов на основании имеющейся (и, зачастую, сообщаемой самими инвесторами) информации. Это правило должно быть гибким, так как при фиксации доли каждого из инвесторов может сложиться ситуация, в которой либо желающих вложить собственные средства будет слишком мало (если доля коммерческих инвестиций велика), либо эффективность использования средств центра будет низка (если доля коммерческих инвестиций мала). В [18] описан механизм смешанного финансирования, который обладает свойством привлечения инвестиций в приоритетные проекты. Используем идею смешанного финансирования в экологическом страховании следующим образом. В заключении раздела 2.3 отмечалось, что манипулируемость механизмов взаимного экологического страхования во многом объясняется «замкнутостью» 85 так как ожидаемые взносы страхователей равны нулю, то центр имеет возможность распоряжаться ресурсом R0 по своему усмотрению до конца рассматриваемого периода, и т.д. 2.5. Предупредительная и мотивационная роль страхования Если в разделах 2.2-2.4 рассматривались задачи исследования манипулируемости механизмов планирования, используемых в экологическом страховании (механизмы определения страховых тарифов и нагрузок, механизмы взаимного страхования, скидок и т.д.), то в настоящем и последующих разделах второй главы основной акцент будет делаться на изучении в рамках моделях страхования механизмов управления, побуждающих страхователей выбирать те или иные состояния. Соответствующий обширный класс механизмов в теории активных систем получил название механизмов стимулирования [17, 49, 51]. В частности, в настоящем разделе исследуется роль экологического страхования в побуждении страхователей к выбору действий, приводящих к снижению вероятностей наступления страхового случая, ожидаемых потерь и т.д., а также увеличению затрат на предупредительные мероприятия. Рассмотрим модель взаимодействия страховщика с одним страхователем, о котором первый имеет всю необходимую информацию. Пусть деятельность страхователя описывается: его действием y ≥ 0, которое в зависимости от контекста может интерпретироваться как объем производимой страхователем продукции, оказываемых услуг и т.д., и суммой v ≥ 0, затрачиваемой страхователем на предупредительные мероприятия. От действия страхователя зависит его доход H(y), затраты c(y) и вероятность наступления страхового случая p(v, y), причем последняя величина зависит также и от объема средств v, затрачиваемых на предупредительные мероприятия1 , то есть: (1) Ef(v, y) = H(y) – c(y) – v – r(v, y) + p(v, y) [(1 + ξ) h(v, y) – Q]. Так как нас интересуют свойства механизмов страхования, а не «производственная» деятельность страхователя, то выберем про1 В общем случае можно считать, что от (v, y) зависят и параметры страхового контракта r(⋅) и h(⋅). |