Проверяемый текст
Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А. Механизмы страхования в социально-экономических системах. М.: ИПУ РАН, 2001. – 109 с.
[стр. 145]

Если имеет место , ^ % о(?,у)+р(?,у) (3.56) г ( у , у ) = -------------(}, то (3.55) примет вид г' г * *\ I / г * *\ ^ + ^ (3.57) &>уО >У ) + Ру(” ,У ) = — ^— 1 + С ' йрОЛу*) + Р^О*,У*) = ---^ * * Если =сотЪ то^ <у*, у <у*.
Тогда (3.54) примет вид: Й Ш 2 « » 1 ^ РгОЛу*) = ---£ Решая уравнение (3.58) для данных предыдущего примера, получим, что введение страхования приведет к тому, что страхователь выберет то же действие, что и в отсутствии страхования, но уменьшит отчисления на предупредительные мероприятия: 3 с V* = V*£-1п(1 + с) < V*, у* = ^ ]пу 1 + ^ \ = У * Ожидаемые потери EQ при этом равны ЕО=(1+ф/Ку, то есть возрастают в (1+£) раз по сравнению со случаем отсутствия страхования (рис.3.4).
Рис.3.4.
Область допустимых стратегий и оптимальные стратегии страхователя
145
[стр. 89]

89 Пример 6.
Решая уравнения (7) для данных примера 5, получим, что введение страхования приведет к тому, что страхователь выберет то же действие, что и в отсутствии страхования, но уменьшит отчисления на предупредительные мероприятия: v* = v* vk 1 ln (1 + ξ) ≤ v*, y* = yk 1 ln (1 + v y k k γ ) = y*.
Ожидаемые потери EQ при этом равны EQ = (1 + ξ) / Kv, то есть возрастают в (1 + ξ) раз по сравнением со случаем отсутствия страхования1 (см.
пример 5).
Рис.
10.
Область допустимых стратегий и оптимальные стратегии страхователя
для примеров 6 и 7 y 0 c0/γ y=(c0+v)/γ v y* =y* v* v* p*=1/kvQ p* =(1+ξ)/kvQ На рисунке 10 на плоскости переменных (y, v) изображено множество стратегий, допустимых с точки зрения ограничения безубыточности, а также линии уровня функции p(v, y) (направление страхования всегда уменьшает или всегда увеличивает равновесные значения стратегий страхователя.
1 Данный вывод не должен шокировать, так как при страховании, в рамках введенных выше предположений, ожидаемые потери полностью компенсируются.

[Back]