|
исходной информации при исследовании эффективного соотношения доходов и расходов и минимизации экономического риска математическими методами. Предположим, что исходная информация, необходимая для математической постановки задачи анализа может быть представлена в виде нагруженной причинно-следственной сети (НПСС), отражающей результат качественного анализа эффективности соотношения. В случае разработки стратегии предприятия узлы сети отображают события, т.е. факторы риска (начальные узлы сети) или последствия их проявления, а дуги —возможные пути нежелательного развития событий. Под причинно-следственной сетью (ПСС) здесь понимается ориентированный граф, каждый узел которого обозначает событие или совокупность событий, приводящих к нежелательным последствиям, дуги соединяют причины с каждым из возможных непосредственных следствий. Таким образом, ПСС формализует качественные результаты анализа данных объектов, фиксируя перечень факторов риска и вариантов развития событий в случае реализации одного или нескольких факторов. Неопределенность и неоднозначность развития событий отражаются в ПСС тем, что из каждого узла ПСС выходит в общем случае не одна дуга. В свою очередь нагруженной причинно-следственной сетью (НПСС) назовем ПСС, каждый узел которой снабжен информацией о степени возможности реализации того или иного исхода, т.е. информацией для каждой дуги, исходящей из данного узла, о степени возможности перехода по этой дуге. Способ нагружения ПСС —это способ описания неопределенности перехода, который фактически и определяет класс математической модели анализа эффективного соотношения доходов и расходов, минимизации риска. 125 |
реализованным. При этом применяется аппарат нечеткой логики и не требуется уверенности в повторяемости событий. В случае построения нестохастической (игровой) модели задается лишь множество значений элементарного события, потенциально могущих быть реализованными. Таким образом, переходу от стохастических моделей через лингвистические к игровым соответствует убывание информированности, исследователя, а моделируемом объекте. Необходимо оговориться, что достаточно часто встречаются ситуации, когда неопределенность, принципиально не может, быть уписана стохастической моделью. В этом случае никакое накопление информации не обеспечит построения функции распределения вероятностей. Остановимся подробнее на характеристике исходной информации при исследовании риска математическими методами. Предположим, что исходная информация, необходимая для математической постановки задачи анализа риска, может быть представлена в виде нагруженной причинно-следственной сети (НПСС), отражающей результат качественного анализа риска. В случае разработки стратегии предприятия узлы сети отображают события, т.е. факторы риска (начальные узлы сети) или последствия их проявления, а дуги возможные пути нежелательного развития событий (рис. 16). 124 • финальные события нежелательное развитие события Рис. 16. Схема развития событий после принятия решения. Под причинно-следственной сетью (ПСС) здесь понимается ориентированный граф, каждый узел которого обозначает событие или совокупность событий, приводящих к нежелательным последствиям, дуги соединяют причины с каждым из возможных непосредственных следствий. Таким образом, ПСС формализует качественные результаты анализа риска данного объекта, фиксируя перечень факторов риска и вариантов развития событий в случае реализации одного или нескольких факторов риска. Неопределенность и неоднозначность развития событий отражаются в ПСС 125 тем, что из каждого узла ПСС выхолит в общем случае не одна дуга. В свою очередь нагруженной причинно-следственной сетью (НПСС) назовем ПСС, каждый узел которой снабжен информацией о степени возможности реализации того или иного исхода, т.е. информацией для каждой дуги, исходящей из данного узла, о степени возможности перехода по этой дуге. Способ нагружения ПСС это способ описания неопределенности перехода, который фактически и определяет класс математической модели анализа риска. В настоящее время приходится ограничиваться однородно нагруженными ПСС, т.е. НПСС, неопределенность всех узлов, которых описана одинаково. Это обусловлено тем, что математический аппарат, адекватный задачам теории риска с неоднородно нагруженными ПСС, еще не разработан. Поэтому возможны два пути. Один из них состоит в том, чтобы заранее выбрать единый способ нагружения НПСС и затем интерпретировать имеющиеся данные в соответствии с выбранным способом. Другой путь состоит в том, что, получив неоднородную НПСС, после этого выбрать единый способ описания неопределенности и уже тогда переменить способ нагружения тех узлов, где это будет необходимо. Разумеется, при этом придется мириться с некоторой потерей информации. Построение математической модели производится на основе качественного содержательного изучения объекта исследования риска. Одним из результатов такого исследования должно быть выявление компонентов совокупного риска и определение по каждой компоненте соответствующих характеристических показателей, одного или нескольких. При стохастическом подходе такими показателями могут быть: вероятность перехода заданного (приемлемого) уровня риска, математическое ожидание, медиана или другое среднее значение. Иными словами, исследование риска на этом этапе завершается построением НПСС, которая формализует качественные результаты анализа риска для данного объекта, фиксируя перечень факторов риска (исходных вершин), варианты развития событий 126 |