|
описываться совокупностью согласованных (рис. 18.) моделей, аналогичных приведенной в начале настоящего раздела модели экологического страхования. Поэтому подробно останавливаться на рассмотрении механизмов перестрахования в настоящей работе мы не будем. 2.4 Механизмы определения страховых тарифов В разделе рассмотрена модель экологического страхования и сформулированы задачи определения нагрузки к нетто-ставке и страхового тарифа. Простота решения сформулированной в разделе задачи управления обусловлена введенным предположением о том, что страховщику известны все параметры модели страхования, то есть все параметры страхователей их затраты, доходы, потери, отношение к риску, вероятности наступления страховых случаев и т.д., то есть предположением о полной информированности. На практике полная информированность редко имеет место, поэтому необходимо рассмотреть модели страхования в условиях неполной информированности страховщика о параметрах страхователей. Существующая неопределенность может устраняться различными способами: использованием гарантированных оценок, экспертной информации, а также процедур сбора информации от страхователей и т.д. Правило принятия страховщиком решений о параметрах страхового контракта, в том числе, на основании информации, полученной от страхователей, будем называть механизмом страхования (в широком смысле механизм функционирования совокупность правил, методик и процедур, регламентирующих взаимодействие участников организационной системы). Если решения страховщика основываются на информации, сообщаемой страхователями, то последние, осознав возможность влияния на эти решения и обладая в силу собственной активности своими интересами и предпочтениями, могут сообщать недостоверную информацию. Следовательно, возникает проблема манипулируемости и необходимость исследования механизма страхования, то есть его свойств, побуждающих или удерживающих страхователей от искажения информации. Идеалом при этом является нахождение механизмов, обладающих свойством неманипулируемости (механизмов открытого управления), при 105 |
62 Из приведенной схемы перестрахования и отмеченных условий его эффективного осуществления следует, что перестрахование может описываться совокупностью согласованных (см. рисунок 8) моделей, аналогичных приведенной в начале настоящего раздела модели экологического страхования. Поэтому подробно останавливаться на рассмотрении механизмов перестрахования в настоящей работе мы не будем1 . 2.2. Механизмы определения страховых тарифов В разделе 2.1 рассмотрена модель экологического страхования и сформулированы задачи определения нагрузки к нетто-ставке и страхового тарифа. Простота решения сформулированной в разделе 2.1 задачи управления обусловлена введенным предположением о том, что страховщику известны все параметры модели страхования, то есть все параметры страхователей – их затраты, доходы, потери, отношение к риску, вероятности наступления страховых случаев и т.д., то есть предположением о полной информированности [17, 49, 51]. На практике полная информированность редко имеет место, поэтому необходимо рассмотреть модели страхования в условиях неполной информированности страховщика о параметрах страхователей. Существующая неопределенность может устраняться различными способами: использованием гарантированных оценок, экспертной информации, а также процедур сбора информации от страхователей и т.д. [51]. Правило принятия страховщиком решений о параметрах страхового контракта, в том числе, на основании может повлечь «цепочку» ЧС на других предприятиях, заключивших страховые контракты с одним и тем же страховщиком). 1 Так как перестрахованию соответствуют многоуровневые структуры (см. рисунок 8), то перспективным направлением будущих исследований представляется изучение возможности декомпозиции механизмов перестрахования по аналогии с тем, как решались задачи декомпозиции управления многоуровневыми организационными системами в [48]. Повидимому, при этом существенным окажется зависимость или независимость страховых случаев и их комбинаций у различных страхователей и перестрахователей. 63 информации, полученной от страхователей, будем называть механизмом страхования (в широком смысле механизм функционирования – совокупность правил, методик и процедур, регламентирующих взаимодействие участников организационной системы [21]). Если решения страховщика основываются на информации, сообщаемой страхователями, то последние, осознав возможность влияния на эти решения и обладая в силу собственной активности своими интересами и предпочтениями, могут сообщать недостоверную информацию. Следовательно, возникает проблема манипулируемости и необходимость исследования механизма страхования, то есть его свойств, побуждающих или удерживающих страхователей от искажения информации. Идеалом при этом является нахождение механизмов, обладающих свойством неманипулируемости (механизмов открытого управления), при использовании которых каждому из страхователей выгодно сообщать достоверную информацию. Если построение неманипулируемого механизма невозможно, то желательно найти такой механизм, при использовании которого отрицательные (с точки зрения страховщика) последствия манипулирования информацией были бы минимальны. Настоящий раздел посвящен исследованию манипулируемости механизмов определения страховых тарифов. В разделах 2.3 и 2.4 рассматриваются задачи планирования для взаимного и смешанного экологического страхования соответственно. Рассмотрим для задач определения нагрузки и страхового тарифа последовательно три случая – неизвестных страховщику вероятностей наступления страхового случая, потерь и коэффициентов, отражающих отношение страхователей к риску. Во всех трех случаях будем предполагать, что страховщику известен диапазон [d; D] возможных значений неизвестных параметров. Механизмы определения нагрузки к нетто-ставке. Центру неизвестны {pi}. Для простоты будем считать, что все страхователи одинаково относятся к риску (ξi = ξ) и характеризуются одинаковыми величинами потерь Q при наступлении страхового случая. Пусть центр использует механизм с сообщением информации, то есть определяет оптимальное значение нагрузки на основании сообщений страхователей si ∈ [dp; Dp], i ∈ I, (s = (s1, s2, ..., |