|
(2.39) несут существенную информацию о влиянии неопределенности (неполной информированности страховщика) на эффективность страхования. Таким образом, в настоящем разделе рассмотрены механизмы выбора нагрузок к нетто-ставками и механизмы выбора страховых тарифов. Результаты утверждений 1-3 свидетельствуют, что как в случае полной информированности, так и в случае интервальной или вероятностной неопределенности с точки зрения страховщика назначение единой для всех страхователей нагрузки к нетто-ставке не менее выгодно, чем назначение единого страхового тарифа. Тем не менее, в практике экологического страхования чрезвычайно распространены ситуации, в которых страховщик вынужден назначать именно единый страховой тариф. Поэтому полученные в настоящем разделе оценки влияния неопределенности на значение ожидаемого выигрыша страховщика могут рассматриваться как ценность информации о страхователях, то есть как та плата за информацию [19, 51], которую страховщику выгодно «заплатить» за снижение неопределенности. 2.5 Роль неопределенности В настоящем разделе рассматривается модель взаимодействия страхователя со страховщиком в условиях симметричной неполной информированности обоих о потерях в результате наступления страхового случая. Исследуется влияние интервальной, вероятностной или нечеткой неопределенности на параметры страхового контракта. Описание модели: случай полной информированности. Деятельность страхователя опишем следующим образом: он осуществляет инвестиции, рассчитывая получить доход с1>0. Получение дохода происходит с вероятностью р е [0; /] , а с вероятностью {1 ~ р ) доход равен нулю. То есть, страховым случаем является неполучение дохода. Предположим, что страхователь не склонен к риску и характеризуется монотонной вогнутой функцией полезности [29] и{ )\ -> (отражающей его отношение к риску), такой, что и(0) = 0. Если г >0 страховой взнос, то при условии полного возмещения (это условие считается выполненным на всем протяжении настоящей работы) 115 |
73 Поэтому на практике параметры страхователей оцениваются косвенным образом: как отмечалось выше величина фактических потерь становится известной апостериори (с этой точки зрения механизмы страхования, в которых величина возмещения зависит от фактических потерь, являются механизмами гибкого планирования [21, 51]), а вероятности наступления страховых случаев оцениваются страховщиком на основании имеющихся статистических данных, экспертных заключений и т.д. С этой точки зрения экологическое страхование обладает следующей спецификой. Если для, например, страхования жизни в течение столетий накапливалась статистическая информация (таблицы вероятностей дожития и т.д.) и методики ее обработки, то для вероятностей, например, чрезвычайных ситуаций на сложных (а иногда и уникальных!) технологических объектах ретроспективная информация зачастую отсутствует. Поэтому результаты утверждений 1-3 и условия типа выражения (7) несут существенную информацию о влиянии неопределенности (неполной информированности страховщика) на эффективность страхования. Таким образом, в настоящем разделе рассмотрены механизмы выбора нагрузок к нетто-ставками и механизмы выбора страховых тарифов. Результаты утверждений 1-3 свидетельствуют, что как в случае полной информированности, так и в случае интервальной или вероятностной неопределенности с точки зрения страховщика назначение единой для всех страхователей нагрузки к нетто-ставке не менее выгодно, чем назначение единого страхового тарифа. Тем не менее, в практике экологического страхования чрезвычайно распространены ситуации, в которых страховщик вынужден назначать именно единый страховой тариф. Поэтому полученные в настоящем разделе оценки влияния неопределенности на значение ожидаемого выигрыша страховщика могут рассматриваться как ценность информации о страхователях, то есть как та плата за информацию [19, 51], которую страховщику выгодно «заплатить» за снижение неопределенности. (или меньшую) оценку, получает выгодные условия страхования, также приводит к искажению информации. |