|
3.8 Модель предупредительной и мотивационной роли страхования Если традиционно в теории управления рассматриваются задачи исследования манипулируемое™ механизмов планирования, используемых в страховании (механизмы определения страховых тарифов и нагрузок, механизмы взаимного страхования, скидок и т.д.) [29,33], то в настоящем параграфе основной акцент делается на изучении механизмов страхования, побуждающих страхователей выбирать те или иные состояния. Соответствующий обширный класс механизмов в теории активных систем получил название механизмов стимулирования [19]. Ниже исследуется роль страхования в побуждении страхователей к выбору действий, приводящих к снижению вероятностей наступления страхового случая, ожидаемых потерь и т.д., а также увеличению затрат на предупредительные мероприятия. Рассмотрим, следуя [29], модель взаимодействия страховщика с одним страхователем, о котором первый имеет всю необходимую информацию. Пусть деятельность страхователя описывается: его действием у > 0, которое может интерпретироваться как объем производимой страхователем продукции, оказываемых услуг и т.д., и суммой v >0, затрачиваемой страхователем на предупредительные мероприятия. От действия страхователя зависит его доход Ж у), затраты с(у) и вероятность наступления страхового случая р(у, у), причем последняя величина зависит также и от объема средств v, затрачиваемых на предупредительные мероприятия, то есть ожидаемая полезность страхователя есть: (3.61) Efiy, у) = Н(у) с(у) v r(y, у) + p(v, у) [(7 + £) h(v, у) Q], где r(v, у) устанавливаемый страховщиком страховой взнос, h(v, у) страховое возмещение, Q потери при наступлении страхового случая, Ç>0 коэффициент, отражающий несклонность страхователя к риску. Так как нас интересуют свойства механизмов страхования, а не «производственная» деятельность страхователя, то выберем простейшие зависимости затрат и дохода от его действия: Н(у) = Яу, с(у) со + (Зу, где Я может интерпретироваться как цена, по которой страхователь реализует свою продукцию, с0постоянные издержки, (3удельные переменные издержки. 155 |
85 так как ожидаемые взносы страхователей равны нулю, то центр имеет возможность распоряжаться ресурсом R0 по своему усмотрению до конца рассматриваемого периода, и т.д. 2.5. Предупредительная и мотивационная роль страхования Если в разделах 2.2-2.4 рассматривались задачи исследования манипулируемости механизмов планирования, используемых в экологическом страховании (механизмы определения страховых тарифов и нагрузок, механизмы взаимного страхования, скидок и т.д.), то в настоящем и последующих разделах второй главы основной акцент будет делаться на изучении в рамках моделях страхования механизмов управления, побуждающих страхователей выбирать те или иные состояния. Соответствующий обширный класс механизмов в теории активных систем получил название механизмов стимулирования [17, 49, 51]. В частности, в настоящем разделе исследуется роль экологического страхования в побуждении страхователей к выбору действий, приводящих к снижению вероятностей наступления страхового случая, ожидаемых потерь и т.д., а также увеличению затрат на предупредительные мероприятия. Рассмотрим модель взаимодействия страховщика с одним страхователем, о котором первый имеет всю необходимую информацию. Пусть деятельность страхователя описывается: его действием y ≥ 0, которое в зависимости от контекста может интерпретироваться как объем производимой страхователем продукции, оказываемых услуг и т.д., и суммой v ≥ 0, затрачиваемой страхователем на предупредительные мероприятия. От действия страхователя зависит его доход H(y), затраты c(y) и вероятность наступления страхового случая p(v, y), причем последняя величина зависит также и от объема средств v, затрачиваемых на предупредительные мероприятия1 , то есть: (1) Ef(v, y) = H(y) – c(y) – v – r(v, y) + p(v, y) [(1 + ξ) h(v, y) – Q]. Так как нас интересуют свойства механизмов страхования, а не «производственная» деятельность страхователя, то выберем про1 В общем случае можно считать, что от (v, y) зависят и параметры страхового контракта r(⋅) и h(⋅). |