страхователей, реализуемых страховщиком не шире, чем при использовании индивидуальных нагрузок или тарифов. Отметим, при единых параметрах страховых контрактов исключение морального риска (см. утверждение 3.6) возможно не всегда. Чтобы убедиться в этом, достаточно в рассмотренном выше примере, выбрать единую нагрузку равной линейной комбинации действий страхователей и получить противоречие с (10.7). Обсудим качественно результат утверждения 3.6. В соответствии с принципом декомпозиции игры управляемых субъектов [119], центр, используя механизм (3.89), предлагает каждому страхователю назначать значение соответствующей нагрузки исходя только из его собственных действий, независимо от действий других страхователей. Угроза использования в противном случае максимальной нагрузки £0Г"“ (невыгодной ни одному из страхователей) делает страхование выгодным для каждого из них и, более того, делает выгодным выбор действия у' (3.83) при этом обеспечивает выгодность страхования по сравнению с равновесными по Нэшу ожидаемыми выигрышами в отсутствии страхования). Используя механизм (3.90), центр предлагает каждому страхователю назначать значение соответствующей нагрузки исходя из его собственных действий, предполагая, что остальные страхователи также выбрали рекомендованные центром действия, что приводит к более слабому, чем пункт а), результату соответствующий вектор действий является уже не равновесием в доминантных стратегиях, а равновесием Нэша. Пункт в) является следствием доказанной в [119] теоремы о том, что унифицированное управление не более эффективно, чем персонифицированное. Этот результат почти очевиден так как единые параметры страхового контракта являются частным случаем различных комбинаций параметров, то и эффективность страхования (с точки зрения его мотивационной роли) при этом не выше (кроме того, возможно противоречие с условиями (3.83)). 3.11 Выводы по главе III 1. Предложены механизмы смешанного страхования, в которых Центр компенсирует страхователям часть их страховых взносов (механизм 169 |
97 действий страхователей, реализуемых1 страховщиком не шире, чем при использовании индивидуальных нагрузок или тарифов2 . Приведем качественное обсуждение результатов утверждения 8. В соответствии с принципом декомпозиции игры управляемых субъектов [52], центр, используя механизм (13), предлагает каждому страхователю назначать значение соответствующей нагрузки исходя только из его собственных действий, независимо от действий других страхователей. Угроза использования в противном случае максимальной нагрузки max 0ξ (невыгодной ни одному из страхователей) делает страхование выгодным для каждого из них и, более того, делает выгодным выбор действия * iy ((7) при этом обеспечивает выгодность страхования по сравнению с равновесными по Нэшу ожидаемыми выигрышами в отсутствии страхования). Используя механизм (14), центр предлагает каждому страхователю назначать значение соответствующей нагрузки исходя из его собственных действий, предполагая, что остальные страхователи также выбрали рекомендованные центром действия, что приводит к более слабому, чем пункт а), результату – соответствующий вектор действий является уже не равновесием в доминантных стратегиях, а равновесием Нэша. Пункт в) является следствием доказанной в [52] теоремы о том, что унифицированное управление не более эффективно, чем персонифицированное. Этот результат почти очевиден – так как единые параметры страхового контракта являются частным случаем различных комбинаций параметров, то и эффективность страхования (с точки зрения его мотивационной роли) при этом не выше (кроме того, возможно противоречие с условиями (7)). 1 Напомним, что реализуемыми данной системой стимулирования называются действия, которые являются равновесными при этой системе стимулирования. Множеством действий, реализуемых центром, называется множество действий, реализуемых всевозможными системами стимулирования из рассматриваемого класса [52]. 2 Более того, при единых параметрах страховых контрактов исключение морального риска (см. утверждение 7) возможно не всегда. Чтобы убедиться в этом, достаточно в данных примера 8, выбрав, например, единую нагрузку равной линейной комбинации действий страхователей, получить противоречие с (7). |