|
Таблица 15 Основные параметры развития банковской системы в 106 рамках сценария форсированного роста Параметр> Отчет Прогноз 2000 г. 2001 г. 2002 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 2007 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Темпы роста в реальном выражении, % Активы 126 114 115 116 116 118 117 118 Кредиты нефинансовым 143 132 117 122 122 122 122 122 предприятиям и населению Иностранные активы 110 91 93 101 106 101 96 92 Государственные ценные 119 94 108 90 94 95 97 98 бумаги Средства на счетах 132 102 103 106 111 108 106 108 нефинансовых предприятий Депозиты населения 125 129 132 122 119 117 117 116 Продолжение таблицы 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Капитал* Справочно: 125 122 118 119 119 120 121 122 платные средства, привлеченные банками на внутреннем рынке (без межбанковских операций) Структура баланса, % к активам на конец периода 131 120 118 119 117 116 116 1 1 1 1 116 Кредиты нефинансовым предприятиям и населению 40 46 50 52 54 56 59 60 Иностранные активы 18 14 12 И 10 9 7 6 Государственные ценные бумаги 14 12 10 8 7 6 5 4 Средства на счетах нефинансовых предприятий 31 27 22 21 20 18 16 15 Депозиты населения 20 22 27 28 29 29 29 29 Капитал* Справочно: 19 20 20 21 21 21 22 23 платные средства, привлеченные банками на внутреннем рынке (без межбанковских операций) Основные финансовые показатели деятельности, % 35 40 1 I 41 43 43 42 42 41 1 1 Прибыльность активов (прибыль/активы) 1,4 2,71 1 1 3,0 2,8 2,7 2,2 2,0 2,1 Отношение капитала* к активам, взвешенным с учетом риска 25,0 1 22,4 1 1 22,2 1 21,9 21,6 1 1 1 20,9 20,6 1 1 20,6 * Включая резервы под обесценение ценных бумаг и потери по ссудаьI. |
О.Г. Солнцев, М.Ю. Хромов 70 Таблица 10 Основные параметры развития банковской системы в рамках сценария стабилизационной паузы Отчет Прогноз Параметр 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Темпы роста в реальном выражении, % Активы 126 114 115 114 114 114 114 113 Кредиты нефинансовым предприятиям и населению 143 132 117 113 111 112 112 113 Иностранные активы 110 91 93 115 113 111 109 110 Государственные ценные бумаги 119 94 108 105 102 102 102 102 Средства на счетах нефинансовых предприятий 132 102 103 102 104 103 101 101 Депозиты населения 125 129 132 123 118 116 115 114 Капитал* 125 122 118 117 116 114 115 116 Справочно: платные средства, привлеченные банками на внутреннем рынке (без межбанковских операций) 131 120 118 119 116 114 114 112 Структура баланса, % к активам на конец периода Кредиты нефинансовым предприятиям и населению 40 46 50 49 48 47 47 47 Иностранные активы 18 14 12 12 12 11 11 11 Государственные ценные бумаги 14 12 10 9 8 7 7 6 Средства на счетах нефинансовых предприятий 31 27 22 20 18 16 15 13 Депозиты населения 20 22 27 28 29 30 31 31 Капитал* 19 20 20 21 21 21 21 22 Справочно: платные средства, привлеченные банками на внутреннем рынке (без межбанковских операций) 38 40 41 43 44 45 46 46 Основные финансовые показатели деятельности, % Прибыльность активов (прибыль/активы) 1,4 2,7 3,0 2,8 2,6 1,9 1,7 1,6 Отношение капитала* к активам, взвешенным с учетом риска 25,0 22,4 22,2 22,6 22,8 22,5 22,4 22,5 __________________________ * Включая резервы под обесценение ценных бумаг и потери по ссудам. Решению проблемы недостатка финансовых ресурсов для капитализации банков может способствовать расширение оборота рынка государственных ценных бумаг, позволяющее сформировать малорискованный источник получения банками прибыли и соответственно повышения их капитализации. Для экономики развитие банковской системы по этому сценарию чревато двумя негативными последствиями, которые приведут к неизбежному снижению темпов роста производства. Особенности российской банковской системы и среднесрочные сценарии ее развития 75 Таблица 11 Основные параметры развития банковской системы в рамках сценария форсированного роста Отчет Прогноз Параметр 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Темпы роста в реальном выражении, % Активы 126 114 115 116 116 118 117 118 Кредиты нефинансовым предприятиям и населению 143 132 117 122 122 122 122 122 Иностранные активы 110 91 93 101 106 101 96 92 Государственные ценные бумаги 119 94 108 90 94 95 97 98 Средства на счетах нефинансовых предприятий 132 102 103 106 111 108 106 108 Депозиты населения 125 129 132 122 119 117 117 116 Капитал* 125 122 118 119 119 120 121 122 Справочно: платные средства, привлеченные банками на внутреннем рынке (без межбанковских операций) 131 120 118 119 117 116 116 116 Структура баланса, % к активам на конец периода Кредиты нефинансовым предприятиям и населению 40 46 50 52 54 56 59 60 Иностранные активы 18 14 12 11 10 9 7 6 Государственные ценные бумаги 14 12 10 8 7 6 5 4 Средства на счетах нефинансовых предприятий 31 27 22 21 20 18 16 15 Депозиты населения 20 22 27 28 29 29 29 29 Капитал* 19 20 20 21 21 21 22 23 Справочно: платные средства, привлеченные банками на внутреннем рынке (без межбанковских операций) 38 40 41 43 43 42 42 41 Основные финансовые показатели деятельности, % Прибыльность активов (прибыль/активы) 1,4 2,7 3,0 2,8 2,7 2,2 2,0 2,1 Отношение капитала* к активам, взвешенным с учетом риска 25,0 22,4 22,2 21,9 21,6 20,9 20,6 20,6 ____________________ * Включая резервы под обесценение ценных бумаг и потери по ссудам. Основные краткосрочные последствия кризиса для банков – масштабные убытки и утрата значительной части собственного капитала (неплатежи только по 10% выданных кредитов могут привести к утрате банками собственного капитала на 1/3). Краткосрочные последствия кризиса для реального сектора – спад производства вследствие острого дефицита денежных средств для обслуживания хозяйственного оборота (результат скачкообразного снижения кредитования и дезорганизации платежной системы). % |