|
36 Вместе с тем необходимо иметь в виду, что резервирование, понимаемое как введение дополнительного числа элементов (объектов и субъектов финансового рынка) и связей между ними, лишь частный вид избыточности. Поэтому в теории финансового рынка необходимо рассматривать такие виды избыточности, как информационная (обеспечивающая высокую степень «прозрачности» финансового рынка), временная (позволяющая страховать финансовые операции во времени), функциональная (базирующаяся на универсализации элементов и их связей). Рассмотрим общие принципы обеспечения надежности финансовой системы: 1. установление соответствия заданного качества выполнения функций элементами системы поставленной общей цели, определяемого заданной (достигнутой) надежностью каждого элемента и требуемой (эффективной) формой организации системы. Последействие отказа разнородных элементов на результаты работы всей финансовой системы не столь однозначно, как в производстве. Выше было показано, какой ущерб всей финансовой системе принесло частичное выполнение своих функций Центробанком. В этой связи трудно не согласиться с высказываниями М. Фридмана по проблеме больших систем: «Великая депрессия в США показала, какой вред способны нанести ошибки, сделанные горсткой людей, обладающих большой властью над кредитно-денежной системой целой страны»1. В то же время закрытие ряда банков (своего рода «санация» банковской системы) необходимо для оздоровления всей финансовой системы (ФС). Теория и практика показывают, что наиболее вероятными (нормальными) условиями функционирования ФС являются такие, которые характеризуются случайными отказами различных элементов, снижающими эффективность функционирования ФС от значения эффективности при абсолютной надежности элементов (объектов и субъектов) до ее значения при реальном уровне надежности элементов. Данное положение подтверждает первый общий принцип обеспечения надежности ФС: каждой, отдельно взятой системе с определенным набором элементов соответствует достигнутый уровень надежности, который можно лишь обеспечивать целенаправленными управляющими воздействиями. 2. необходимость экономически целесообразного сочетания функциональной и элементной избыточности при устойчивости пространственно-временной организации системы. Второй общий принцип обеспечения надежности финансовой системы определяет значимость отказа элементов для финансовой системы. Надежной является система, у которой взаимопроникновение (перекрытие) функций между элементами и (или) подсистемами таково, что 1 Бессонов В., Кириченко H. Россия, которую мы поимели. // Эксперт. 1996. № I. с. 32. |
вать такие виды избыточности, как информационная (обеспечивающая высокую степень “прозрачности"’ финансового рынка), временная (позволяющая страховать финансовые операции во времени), функциональная (базирующаяся на универсализации элементов и их связей). Исходя из сказанного, первым общим принципом обеспечения надежности финансовой системы является установление соответствия заданного качества выполнения функций элементами системы поставленной общей цели, определяемое заданной (достигнутой) надежностью каждого элемента и требуемой (эффективной) формой организации системы. Как известно, элементы (субъекты) системы (в том числе и финансовой) могут находиться в состоянии функционирования, частичного функционирования (неполное выполнение функций) и бездействия. Если в системах более низкого уровня (например, производственных) бездействие характерно как для работоспособного элемента (по причине профилактической остановки), так и для неработоспособного, то в системах высшего ранга бездействие связано с простоем по причине “отказа”. (Под отказом элементов субъектов финансовой системы будем понимать приостановление деятельности по причине несоответствия требованиям качества функционирования, установленного управляющей подсистемой, или банкротства). Однако последействие отказа разнородных элементов на результаты работы всей финансовой системы не столь однозначно, как в производстве. Выше было показано, какой ущерб всей финансовой системе принесло частичное выполнение своих функций Центробанком. В этой связи трудно не согласиться с высказываниями М. Фридмана по проблеме больших систем: “Великая депрессия в США показала, какой вред способны нанести ошибки, сделанные горсткой людей, обладающие большой властью над кредитно-денежной системой целой страны”[2]. В то же время закрытие ряда банков (своего рода “санация” банковской системы) необходимо для оздоровления всей финансовой системы (ФС). Поэтому требуется установить условия функционирования ФС, как статистически наиболее вероятные. Теория и практика показывают, что наиболее вероятными (нормальными) условиями функционирования ФС являются такие, которые характеризуются случайными отказами различных элементов, снижающими эффективность функционирования ФС от значения эффективности при абсолютной надежности элементов (объектов и субъектов) до ее значения при реальном уровне надежности элементов. Данное положение подтверждает первый общий принцип обеспечения надежности ФС: каждой, отдельно взятой систехме с определенным набором элементов соответствует достигнугый уровень надежности, который можно лишь обеспечивать целенаправленными управляющими воздействиями. Значимость отказа элехментов для финансовой системы определяется вторым общим принципом обеспечения надежности ФС> который указывает на необходимость экономически целесообразного сочетания функциональной и элементной избыточности при устойчивости пространственно-временной организации системы. Понятие функциональной избыточности не столь очевидно как элементной. Закрепилось правило, что наиболее надежной системой является такая, у которой между подсистемами имеется четко очерченная граница t выполнения функций. Практика показывает, что специализация элементов хороша только для высокоорганизованных систем в противном случае она снижает пропускную способность, а, следовательно, надежность всей системы. В научном сознании это правило звучит следующим образохм: надежной является система, у которой взаимопроникновение (перекрытие) функций между элехментами и (или) подсистемами таково, что обеспечивает заданный уровень функционирования системы. Снижать надежность может как слишком большое (например, у инвестиционных институтов фондового рынка), так и недостаточное взаимопересечение по функциям между элементами; (первыми ощутили кризис ликвидности на себе специализированные банки). Следовательно, в системе должны быть созна целесообразно определять мерой неопределенности энтропией данной системы). 4. Соискателем разработаны общие и частные принципы обеспечения надежности финансовых систем. Первым общим принципом обеспечения надежности финансовой системы яаляется установление соответствия заданного качества выполнения функций элементами системы поставленной общей цели, определяемое заданной (достигнутой) надежностью каждого элемента и требуемой (эффективной) формой организации системы. Значимость отказа элементов для финансовой системы определяется вторым общим принципом обеспечения надежности ФС, который указывает на необходимость экономически целесообразного сочетания функциональной и элементной избыточности при устойчивости пространственно-временной организации системы. Первым частным принципом обеспечения надежности ФС является предупреждение отказов ее элементов. Сочетание относительной самостоятельности выполнения заданных функций низших управляемых элементов с их постоянным подчинением высшим элементам управления составляет второй частный принцип обеспечения надежности ФС. Третий частный принцип обеспечения надежности ФС указывает на то, что надежной является система, у которой предусмотрены механизмы защиты от вырождения (понижения) свойств (признаков) надежности. 5. Анализ деятельности банковской системы за 1995-1997 гг. (на примере Республики Башкортостан) показал, что в республике идет процесс концентрации и укрупнения ликвидных банков, продолжается дальнейшая поляризация банковской системы. Следует отметить, что система кредитования (по структуре и по функциям), осуществляемая коммерческими банками Республики, не соответствует реальным потребностям экономики. Основной удельный вес в структуре кредитных вложений приходится на промышленный сектор (в основном, в химическую и топливную отрасли). Предприятия производственного сектора республики не имеют 284 |