|
которые обеспечивают неотрицательность результата от операций по страхованию. Как уже говорилось, информация об уровне страхового риска р, страхователя в опосредованном виде содержится в совокупности исходных данных: о страхователе, предметах страхования и условиях их существования (эксплуатации), которые имеют количественное и качественное выражение. Для решения задачи сравнительной оценки страхователей по уровню страхового риска необходимо данные об объектах сравнения (страхователях) представить в виде факторов риска. Характеристику Ху страхователя можно рассматривать как фактор риска, в том смысле, что ее значение содержит определенную информацию об уровне риска. Например, высокая цена и «молодой» возраст автомобиля являются факторами высокого риска ее угона. В первом приближении (на качественном уровне) характер связи между некоторой количественной характеристикой страховщика х0и величиной страхового рискар, (например, попадания страховщика-автомобилиста в аварийную ситуацию) в [11] предлагается характеризовать следующим образом. Очевидно, что у /-го водителя (страховщика) такиеу'-е характеристики Ху, как возраст до определенного его значения и стаж вождения, связаны с величиной риска авариир{ обратно пропорциональной зависимостью, т.е. Возраст машины выражает фактор риска непосредственно (т.е. имеет прямо пропорциональную зависимость). Связь других количественных характеристик (для автомобиля, например, мощность двигателя), фиксируемых при заключении договора, с риском р не столь очевидна. К сожалению, в настоящее время установление характера связи качественных характеристик (например, цвета автомобиля), с величиной риска возможна только по апостериорным данным по 107 |
имущества. В частности, основное допущение о безразмерности частных критериев приводит к неадекватности и несопоставимости результатов вследствие субъективного характера выбора вида нормировки, которую приходится вводить для обеспечения однородности данных, имеющих различную природу [7,12]. Таким образом, возникает необходимость разработки нового методического подхода к оцениванию страховых рисков, учитывающего неопределенность значительного объема исходных данных и многокритериальный характер задачи сравнения. 4.2.2. Условия решения задачи Существующий подход к оцениванию страхового риска базируется на методах теории вероятностей и статистического оценивания. Страховой риск характеризуется как некоторая потенциальная возможность реализации страхового случая, в первом приближении ассоциирующаяся с вероятностью его наступления, имеющей многомерную (по числу критериев) функцию распределения. Методы вычисления вероятности такой случайной величины в случае однородности и независимости ее параметров хорошо известны [6, 53]. Несмотря на погрешности, связанные со смещенностью оценок статистических моментов страховых случаев по каждому из таких параметров и их корреляции, этот подход позволяет получить базовую оценку совокупного риска, которая дополняется поправкой, компенсирующей неопределенность исходных данных. На практике компенсирующая неопределенность исходных данных страховая надбавка вводится в соответствии с [37], а ее значение определяется с использованием субъективно назначаемых коэффициентов, которые обеспечивают неотрицательность результата от операций по страхованию. Как уже говорилось, информация об уровне страхового риска р, страхователя в опосредованном виде содержится в совокупности исходных данных: о страхователе, предметах страхования и условиях их существования (эксплуатации), которые имеют количественное и качественное выражение. 116 Для решения задачи сравнительной оценки страхователей по уровню страхового риска необходимо данные об объектах сравнения (страхователях) представить в виде факторов риска. Характеристику ху страхователя можно рассматривать как фактор риска, в том смысле, что ее значение содержит определенную информацию об уровне риска. Например, высокая цена и «молодой» возраст автомобиля являются факторами высокого риска ее угона. В первом приближении (на качественном уровне) характер связи между некоторой количественной характеристикой страховщика Ху и величиной страхового риска р( (например, попадания страховщика-автомобилиста в аварийную ситуацию) в [11] предлагается характеризовать следующим образом. Очевидно, что у /-го водителя (страховщика) такиеу'-е характеристики ху, как возраст до определенного его значения и стаж вождения, связаны с величиной риска аварии р( обратно пропорциональной зависимостью, т.е. А«(3.3) Возраст машины выражает фактор риска непосредственно (т.е. имеет прямо пропорциональную зависимость). Связь других количественных характеристик (для автомобиля, например, мощность двигателя), фиксируемых при заключении договора, с риском р не столь очевидна. К сожалению, в настоящее время установление характера связи качественных характеристик (например, цвета автомобиля), с величиной риска возможна только по апостериорным данным по статистике аварий. Таким образом, исходя из цели задачи сравнения оценивания риска р по характеристикам страхователя и предмета страхования Л#= { х,у } требованием к представлению исходных данных, используемых для решения этой задачи, является согласование шкалы измерения характеристик страхователя с величиной риска. Назовем процедуру по согласованию шкал измерения данных и страхового риска ф а к т о р и з а ц и е й исходных данных т.е. представлением и интерпретацией их как факторов (оценок) страхового риска. 117 |