|
наборов характеристик страхователей (включающих и составные характеристики) в различных их сочетаниях с целью определения такого варианта, в котором характеристики наилучшим образом соответствуют содержанию страхового риска. 3. Разбиение массива исходных данных страхователей на выборки в соответствии со следующими соображениями: первое, по признаку пола страхователей; второе, с целью получения определенного числа выборок (не менее 6), которые формируются без какой-либо специальной сортировки, для оценивания устойчивости оценок риска; третье, с целью получения контрольных выборок, содержащих данные о ДТП. 4. Построение оценок страховых рисков, сравнение с контрольными выборками ДТП и оценивание (определение): первое — набора характеристик страхователей, наиболее полно учитывающих содержание понятия риска; второе критерия разбиения оценок риска на два класса высокого и низкого риска; третье устойчивости оценок, полученных на различных выборках. 5. Анализ полученных результатов. Подготовка исходных данных В общем случае количественными исходными данными при страховании риска автомобильной аварии являются характеристики страхователя и автомобиля. Формализованным описанием страхователя являются массив указанных характеристик в виде вектора-строки Х~ {*,,}. Структура исходных данных Страхователь характеризуется возрастом, стажем вождения и числом . дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые случались со страхователем. Предмет страхования автомобиль характеризуется всеми количественными характеристиками, указанными в техническом паспорте, из |
В соответствии со свойствами (4.2), которые перечислены в 2.3.1.4, оценки страховых рисков являются гарантированными с точки зрения равной значимости вкладов всех факторов риска страхователя в обобщенный показатель страхового риска. 4.2.4. Методика проведения эксперимента и подготовка исходных данных Работоспособность разработанного метода оценивания страховых рисков проверялась в ходе специального эксперимента. Целью эксперимента было определение соответствия прогнозных оценок страхового риска попадания страхователя в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) реальным статистическим данным страховых случаев ДТП. Проверка соответствия проводилась путем построения оценок страховых рисков по характеристикам страхователей и их автомобилей, разбиения массива полученных оценок на два класса риска (первый класс высокого риска, второй низкого риска попадания в ДТП) и сравнения числа страхователей каждого класса риска с реальным числом соответственно страховых случаев с ДТП и числом страхователей, не имеющих ДТП, в выборке страхователей. Эксперимент проводился в соответствии со следующей методикой. 1. Формирование массива исходных данных страхователей из набора записей базы данных страховой компании в соответствии с требованием обеспечения наибольшей полноты их характеристик. 2. Анализ содержания характеристик страхователей и формирование наборов характеристик страхователей (включающих и составные характеристики) в различных их сочетаниях с целью определения такого варианта, в котором характеристики наилучшим образом соответствуют содержанию страхового риска. 3. Разбиение массива исходных данных страхователей на выборки в соответствии со следующими соображениями: первое, по признаку пола страхователей; 122 второе, с целью получения определенного числа выборок (не менее 6), которые формируются без какой-либо специальной сортировки, для оценивания устойчивости оценок риска; третье, с целью получения контрольных выборок, содержащих данные о ДТП. 4. Построение оценок страховых рисков, сравнение с контрольными выборками ДТП и оценивание (определение): первое набора характеристик страхователей, наиболее полно учитывающих содержание понятия риска; второе критерия разбиения оценок риска на два класса высокого и низкого риска; третье устойчивости оценок, полученных на различных выборках. 5. Анализ полученных результатов. Подготовка исходных данных В общем случае количественными исходными данными при страховании риска автомобильной аварии являются характеристики страхователя и автомобиля. Формализованным описанием страхователя являются массив указанных характеристик в виде вектора-строки Х/.= { х9}. Структура исходных данных Страхователь характеризуется возрастом, стажем вождения и числом дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые случались со страхователем. Предмет страхования автомобиль характеризуется всеми количественными характеристиками, указанными в техническом паспорте, включая его цену, в соответствии с которой определяется максимальная сумма страхового риска (выплачиваемая при аварии полностью или частично). Качественными характеристиками являются: для страхователя пол, для автомобиля цвет, место хранения, наличие сигнализации и др., не имеющие количественных значений. После факторизации исходных данных они 123 |