|
водителя» и составную характеристику «Стаж вождения/Возраст водителя» лучше соответствует содержанию страхового риска, чем остальные варианты. Все последующие расчеты по построению оценок страхового риска, оцениванию качества критерия классификации страхователей и устойчивости оценок проводились с использованием этого варианта характеристик страхователей. При оценке качества классификации контролировался также такой показатель, как общее число страхователей, попавших в класс низкого риска. Результаты расчетов качества классификации страхователей по уровню страхового риска (прогнозирования отсутствия страховых случаев) на всех частных испытательных выборках приведены в табл. 4.8. Таблица 4.8 Результаты расчетов качества классификации страхователей по уровню страхового риска № частной испытательной выборки Число страхователей в испытательной выборке (номера элементов в массиве исходных данных) Процент страхователей испытательной выборки, нс имевших ДТП Число страхователей, попавших в класс низкого риска Число сграхователей без ДТП в контрольной выборке 1.1 100(1:100) 83.9 60 62 ИД1 1.2 117(101:217) 78.3 85 83 2.1 120(1:120) 82.4 97 74 2.2 120(121:240) 79.5 100 78 ИД2 2.3 120 (241:360) 81.7 70 71 2.4 120 (361:480) 80.7 101 83 2.5 131 (481:611) 80.2 106 86 Необходимо отметить, что полученный процент прогноза отсутствия страховых случаев является гарантированной оценкой. Этот процент близок к истине, когда число страхователей, попавших в класс низкого риска, и 122 |
приближении выборка страхователей может быть разбита на два класса относительно средней точки. В соответствии с этим в качестве критерия разбиения страхователей испытательных выборок было принято среднее арифметическое значение страхового риска страхователей в выборке. Результаты расчетов по проверке непротиворечивости модели страхового риска и определению варианта набора характеристик, которые лучше других соответствовали модели страхового риска, представлены в таблице 4.9. Критерием качества вариантов набора характеристик был процент страхователей с низким уровнем риска, которые действительно не имели ДТП. Этот процент определялся по совпадающим индексам элементов испытательной (содержащей оценки рисков) и контрольной (содержащей данные о не имеющих ДТП страхователях) частных выборок. Таблица 4.9 Процент страхователей в испытательной выборке, не имеющих ДТП № варианта данных о страхователях Массивы исходных данных ИД1 ИД2 1 79.3 76.8 2 74.5 77.3 3 80.0 79.8 Из анализа таблицы 4.9 следует, что вариант данных №3, включающий характеристики «Возраст автомобиля», «Стаж вождения», «Возраст водителя» и составную характеристику «Стаж вождения/Возраст водителя» лучше соответствует содержанию страхового риска, чем остальные варианты. Все последующие расчеты по построению оценок страхового риска, оцениванию качества критерия классификации страхователей и устойчивости оценок проводились с использованием этого варианта характеристик страхователей. При оценке качества классификации контролировался также 131 такой показатель, как общее число страхователей, попавших в класс низкого риска. Результаты расчетов качества классификации страхователей по уровню страхового риска (прогнозирования отсутствия страховых случаев) на всех частных испытательных выборках приведены в табл. 4.10. Таблица 4.10 № частной испытательной выборки Число страхователей в испытательной выборке (номера элементов в массиве исходных данных) Процент страхователей испытательной выборки, нс имевших ДТП Число страхователей, попавших к класс низкого риска Число страхователей без ДТП в контрольной выборке ИД1 1.1 100 (1:100) 83.9 60 62 1.2 117 (101:217) 78.3 85 83 ИД2 2.1 120 (1:120) 82.4 97 74 2.2 120 (121:240) 79.5 100 78 2.3 120 (241:360) 81.7 70 71 2.4 120 (361:480) 80.7 101 83 2.5 131 (481:611) 80.2 106 86 Необходимо отметить, что полученный процент прогноза отсутствия страховых случаев является гарантированной оценкой. Этот процент близок к истине, когда число страхователей, попавших в класс низкого риска, и число страхователей без ДТП в контрольной выборке примерно равны. В противном случае (выборки №№ 2.1, 2.2, 2.4, 2.5) оценка прогноза является заниженной, в действительности процент прогноза выше. Дополнительно были также получены прогнозные оценки отсутствия страховых случаев на массиве исходных данных ИД1 и ИД2, а также на всем массиве исходных данных. Результаты расчетов представлены в таблице 4.11. 132 |