|
1 0 4 механизм контроля рисков для признаваемых им платежных систем. Указанные стандарты учитывают два доклада «большой десятки» «Основополагающие принципы для системно важных платежных систем» (январь 2001 г.) и «Рекомендации для систем расчетов по ценным бумагам» (ноябрь 2001 г.). Механизм контроля рисков, используемый центральным банком Канады, предполагает, что надлежащим образом спроектированная платежная система, которая обеспечивает крупные платежи, способна предоставить участникам гарантию, что транзакция принимается системой и по ней проводятся расчеты. Для достижения этой цели риски в платежных системах должны надлежащим образом контролироваться. В системе должны быть задействованы механизмы, которые позволяют участникам системы или расчетному центру осуществлять мониторинг и управление кредитным риском и риском ликвидности, с которыми сталкиваются участники. Система должна уделять должное внимание этим рискам, а участники — быть заинтересованными в возможности управления такими рисками. Правила и процедуры, охватывающие операции системы, а также договоренности о совместном принятии любых значимых убытков имеют большое значение. Приемлемые механизмы для контроля рисков могут включать: • лимиты на рисковые позиции, которые конкретные участники могут создавать по отношению к системе; • обработку транзакций в режиме реального времени в целях гарантии, что лимиты не нарушаются; • принятие соглашений о ликвидности, которые обеспечат поддержку своевременных расчетов в случае краха участника; • взаимозачет требований и обязательств. Центральный банк Канады не приветствует порядок работы в системе, допускающий отзыв транзакций, после того как по ним прошли расчеты. Такая практика не способствует стабильности финансовой системы, снижению системного риска, не позволяет конечным пользователям системы получать |
плательщиков и чистых получателей, причем последние принимают на себя риск межбанковских расчетов109. Центральный байк Канады принял минимальные стандарты для признания (регистрации) клиринговых и расчетных систем в стране110. При этом он установил общий механизм контроля рисков для признаваемых им платежиых систем111. Механизм контроля рисков, используемый Банком Канады, предполагает, что надлежащим образом спроектированная платежная система, которая обеспечивает крупные платежи, способна предоставить участникам гарантию, что транзакция принимается системой и по ней проводятся расчеты. Для достижения этой цели риски в платежных системах должны надлежащим образом контролироваться. В системе должны действовать механизмы, которые позволяют участникам системы или расчетному центру осуществлять мониторинг и управление кредитным риском и риском ликвидности участников. Приемлемые механизмы для контроля рисков могут включать: • лимиты па рисковые позиции конкретных участников, которые они могут создавать в системе; • обработку транзакций в режиме реального времени в целях гарантии, что лимиты не нарушаются; • принятие соглашений о ликвидности, которые обеспечат поддержку своевременных расчетов в случае краха участника; • взаимозачеты требований и обязательств. Система должна уделять должное внимание этим рискам, а участники быть заинтересованными в возможности управления такими рисками. Правила 109 Reserve Bank of New Zealand //Financial Stability Report, May 2006. 110 Guideline related to Bank of Canada oversight activities under the Payment clearing and settlement act (www.bankofcanada.ca/en/fmancial/guide2002.html). 1,1 Стандарты учитывают два доклада КПРС «Основополагающие принципы для системно важных платежных систем» (2001, январь ) и «Рекомендации для систем расчетов по ценным бумагам» (2001, ноябрь). 152 и процедуры, охватывающие операции системы, а также договоренности о совместном принятии любых значимых убытков имеют большое значение. Центральный банк Канады не приветствует порядок работы в системе, допускающий отзыв транзакций, после того как по ним прошли расчеты. Такая практика нс способствует стабильности финансовой системы, снижению системного риска, не позволяет конечным пользователям системы получать безотзывные средства и порождает значительные риски для участников системы, применяющих подобную технику расчетов. Выдвигается также требование к системам, обеспечивающим расчеты по валютным операциям и но ценным бумагам. Надлежащим образом работающая система должна добиваться того, чтобы происходил одновременный обмен стоимостями112. ТаблIща 3.4 Ранжирование рисков платежной системы Степень риска Характеристика, критерий оценки Малый Вероятность риска незначительная, потенциальные убытки не очень большие и не приводят обычно к кризисной ситуации для конкретной системы или банка Умеренный Вероятность риска очень мала, потенциальные убытки велики и могут привести к кризисной ситуации для конкретной системы или банка Высокий Вероятность риска небольшая, потенциальные убытки серьезные по воздействию и могут реально привести к кризисной ситуации для конкретной системы или банка Банк Канады, кроме перечисленных выше общих положений, также применяет ко всем признанным системам уже упоминавшиеся «Основополагающие принципы для системно значимых платежных систем», которые предназначены для содействия созданию конструкции и функционированию более безопасным и эффективным способом системно важных платежных систем. Для того чтобы оценить риски различных платежных систем, необходимо определить возможность их наступления и возможные потери в системах, выделив риски, присущие банкам и присущие 112 На рынке ценных бумаг данная практика известна как «поставки против платежа», а на валютных рынках как «платеж против платежа». 153 |