|
107 В результате в ячейке получается оценка с двумя параметрами типа риска и его уровня. Риски, связанные с совершением платежей, варьируются по банкам в соответствии со сферой платежных переводов и различными типами задействованных платежных систем. По этой причине трудно сделать общую оценку рисков банковских платежных систем на основе конкретных услуг по платежам. Банкам необходимо произвести эту оценку самим, возможно, используя предложенную выше схему градации рисков.Основываясь на своей собственной истории, банк проводит градацию рисков, заполняя таблицу, (ежегодно или за определенные интервалы времени). Полученная картина может пролить свет на реализованные убытки банка в различных платежных системах. Таблица 3.5 также позволит банку оценить возможные убытки, связанные с каждым риском, и таким образом показать максимальные убытки, которые могли бы возникнуть в связи с его участием в этих платежных системах. Наиболее трудно, но также и наиболее полезно решить следующую задачу: оценить возможные убытки, связанные с платежными системами, в которых банк будет участвовать в последующие несколько (5-10) лет. Если руководство банка считает, что риски чрезмерные, то оценка должна также учитывать предложенные меры по снижению рисков. Как только будут получены точные оценки вероятности и последствий наступления рисковых событий, например, в отношении некорректного использования платежных карт, то естественно применить меры минимизации риска, в результате которого получаемая выгода превышает издержки. В затруднительных случаях решения основываются на субъективном восприятии ситуации менеджментом, которое обычно отражает отношение принимающих решения лиц к избежанию риска или к политике управления им. Несмотря на то, что оценка риска всегда связана с неточностями, описание и анализ рисков способствуют поиску средств для их снижения и контроля. |
платежной системе, а также системные риски. Соответственно эти риски можно ранжировать по степени серьезности: малый, умеренный и высокий (таблица 3.4). Таблица 3.5 иллюстрирует, как данная градация может использоваться для анализа рисков, связанных с системой кредитных трансфертов. Каждый ряд связан с основным типом риска платежных систем и каждая колонка с уровнем риска. Таблица 3.5 Вариант возможной градации рисков Вид риска Специфический риск системы Специфический риск банка Системный риск Кредитные риски Банковский Отсутствует* Отсутствует Отсутствует Клиентский Отсутствует Отсутствует Отсутствует Риски ликвидности Отсутствует Малый Малый Операционные риски Информационных систем Малый Малый Малый А дм 11 н истрати ш I ы с Отсутствует Малый Малый Криминальные Малый Малый Отсутствует Риски среды Изменений в законодательстве или рыночной практике Отсутствует Отсутствует Отсутствует Потери доверия Малый Малый Малый Технологических изменений Малый Отсутствует Отсутствует Катастроф Малый Малый Малый Риски клиринга и расчетов Системы — Малый Малый Залога Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отмены расчетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Системный риск Отсутствует Отсутствует Отсутствует "Сис тема считается лишенной этого риска. В результате в ячейке получается оценка с двумя параметрами типа риска и его уровня. Риски, связанные с совершением платежей, варьируются по банкам в соответствии со сферой платежных переводов и различными типами задействованных платежных систем. 154 По этой причине трудно сделать общую оценку рисков банковских платежных систем на основе конкретных услуг по платежам. Банкам необходимо произвести эту оценку самим, возможно, используя предложенную выше схему градации рисков. Основываясь на своей истории, банк проводит градацию рисков, заполняя таблицу (ежегодно или за определенные интервалы времени). Полученная картина может пролить свет на реализованные убытки банка в различных платежных системах. Вариант, предложенный в таблице 3.5 также позволит банку оценить возможные убытки, связанные с каждым риском, и таким образом показать максимальные убытки, которые могли бы возникнуть в связи с его участием в этих платежных системах. Наиболее трудно, по также и наиболее полезно решить следующую задачу: оцепить возможные убытки, связанные с платежными системами, в которых банк будет участвовать в последующие несколько (5-10) лет. Бели руководство банка считает, что риски чрезмерные, то оценка должна сопровождаться предложенными мерами по снижению рисков. Как только будут получены точные оценки вероятности и последствий наступления рисковых событий, например, в отношении некорректного использования платежных карт, естественно применить меры минимизации риска, в результате которого получаемая выгода превышает издержки. В затруднительных случаях решения основываются на субъективном восприятии ситуации менеджментом, которое обычно отражает отношение принимающих решения лиц к избежанию риска или к политике управления им. Несмотря на то, что оценка риска всегда связана с неточностями, описание и анализ рисков способствуют поиску средств для их снижения и контроля. Перевод систем на расчеты в режиме реального времени позволяет практически устранить кредитный риск. У некоторых регуляторов может сложиться впечатление, что риск ликвидности также исчезает. Например, в Центральном банке Эстонии считают, что платежные системы с расчетами в 155 |