|
по Банкам необходимо регулярно осуществлять мониторинг рисков, связанных с платежными услугами, и хотя бы ежегодно обновлять градацию по вероятностям и размеру убытков, а также разрабатывать меры по снижению рисков. Историческая информация по рискам, охватывая период в несколько лет, полезна для проведения оценки. Воздействие на кредитный риск. Банковский кредитный риск может быть устранен из платежной системы обязательной во всех случаях передачей покрытия ресурсами для межбанковских платежей до окончательного кредитования клиентского счета либо посредством использования системы валовых расчетов в реальном времени. Риски в системах, основанных на взаимозачетах (неттинге), можно ограничить с помощью кредитных лимитов на конкретные банки-корреспонденты, залога, юридически безотзывных встречных зачетов либо используя правила завершения платежа. Лучшим средством контроля рисков является система расчетов в реальном времени для выполнения и мониторинга транзакций. Клиентский кредитный риск может быть сокращен с помощью анализа и установления рейтинга платежеспособности клиентов, введением лимитов на транзакции и конкретных клиентов, требованиями к залогу, назначением лиц, ответственных за конкретных клиентов, и, желательно, мониторинга в реальном времени установленных лимитов. Воздействие на риск ликвидности. В управлении риском ликвидности целесообразно использовать стресс-тестирование платежной системы, чтобы определить ее устойчивость, невосприимчивость к различным гипотетическим потрясениям. Участник платежной системы может минимизировать риск ликвидности путем привлечения кредитного финансирования для оперативного использования. Другим вариантом решения являются наличие ликвидных депозитов в банках или формирование высоколиквидного портфеля ценных бумаг, который может быть предоставлен в обеспечение на денежном рынке либо продан за наличные. Кроме того, любая инициатива в платежной системе. |
рисков являются тщательный анализ и оценка рисков, связанных с каждым продуктом. Такая оценка, если возможно, должна быть сделана до того как продукт или услуга будут предложены потребителям. Оператор или участник может использовать собственную классификацию для оценки конкретных рисков платежных продуктов или платежных инструментов. Пример такой классификации приведен в таблице 3.6. Они могут оценить риски, связанные с конкретными услугами или системами с точки зрения возможности наступления значительности убытков. В примере такая возможность материализации риска варьируется в диапазоне от малого до незначительного, а масштаб, значимость убытков от малых до серьезных. Таблица 3.6 Группировка рисков платежных н родуктов и услуг Малая Возможность Очень малая Незначительная Малые Средние Значительные Потери Посредством системной оценки рисков банк может получить содержательную картину (которая актуализируется и уточняется со временем) рисков, связанных с конкретными услугами по проведению платежей. Она может быть полезна для контроля рисков, присущих конкретным продуктам, и при обучении сотрудников, их контролирующих. Банкам необходимо регулярно осуществлять мониторинг рисков, связанных с платежными услугами, и хотя бы ежегодно обновлять градацию по вероятностям и размеру убытков, а также разрабатывать меры по снижению рисков. Историческая информация по рискам, охватывая период в несколько лет, полезна для проведения оценки. Воздействие на кредитный риск. Банковский кредитный риск может быть устранен из платежной системы обязательной во всех случаях передачей покрытия ресурсами для межбанковских платежей до окончательного 157 кредитования клиентского счета либо посредством использования системы валовых расчетов в реальном времени. Риски в системах, основанных на неттинге, можно ограничить с помощью кредитных лимитов на конкретные банки-корреспонденты, залога, юридически безотзывных встречных зачетов либо используя правила завершения платежа. Лучшим средством контроля рисков является система расчетов в реальном времени для выполнения и мониторинга транзакций. Клиентский кредитный риск может быть сокращен с помощью анализа и установления рейтинга платежеспособности клиентов, введением лимитов на транзакции и конкретных клиентов, требованиями к залогу, назначением лиц, ответственных за конкретных клиентов, и, желательно, мониторинга установленных лимитов в реальном времени. Воздействие на риск ликвидности. В управлении риском ликвидности целесообразно использовать стресс-тестирование платежной системы, чтобы определить ее устойчивость, невосприимчивость к различным гипотетическим потрясениям. Участник платежной системы может минимизировать риск ликвидности путем привлечения кредитного финансирования для оперативного использования. Другим вариантом решения являются наличие ликвидных депозитов в банках или формирование высоколиквидного портфеля ценных бумаг, который может быть предоставлен в обеспечение на денежном рынке либо продан без отсрочки платежа. Кроме того, любая инициатива в платежной системе, направленная на гарантирование выполнения платежей, будет способствовать снижению риска ликвидности. Платежные системы, в которых центральный банк действует как расчетный банк, обычно связаны с меньшим риском ликвидности, чем другие системы, поскольку участники имеют возможность, как правило, быстро привлекать его ликвидные средства. Так, во многих странах центральные банки предоставляют неограниченные однодневные кредиты под залог. 158 |