|
117 • последствия рисков: прямые денежные потери участников, репутационные проблемы системы, подрыв доверия к финансовой системе государства; • оценка значимости последствий реализации различных видов риска: по масштабу последствий, по масштабу ущерба, по масштабу воздействия на систему управления, по масштабу воздействия на государственную финансовую систему • подходы к их оценке: имитационное моделирование риска, экспертная оценка вероятных последствий, сравнительный анализ ущерба, бенчмаркинг уровня защиты со стандартами наилучшей практики; • инструменты управления рисками платежных систем: лимитирование; использование режима реального времени в расчетах; финансовый мониторинг. 6. Необходимо выделять риски, свойственные оператору автономной платежной системы и ее участникам, порожденные оператором или участниками, расчетными банками, компаниями, предоставляющими услуги. На основе анализа зарубежного опыта в диссертации предложен инструмент идентификации и структуризации в форме реестра рисков. Автономная платежная система может самостоятельно порождать риски, например вследствие неадекватного их контроля или ненадлежащей организации самой системы. Такие системы могут распространять риски, которые возникают гдето вне систем, передавая риски от банка к банку или от страны к стране. Проблема с выполнением обязательств по платежам у ключевого участника системы вызывает цепную реакцию и распространяется на других участников. В этом случае платежная система может, как признают многие исследователи, служить каналом распространения «эпидемии» системного риска на национальном или даже мировом уровне. Риски платежных систем могут классифицироваться с различных позиций. В работе обоснованы признаки классификации рисков платежных систем, наиболее точно соответствующие специфике финансовой системы Российской Федерации. Наиболее важными |
количества операций. Последствиями реализации рисков в СПС могут быть: прямые денежные потери участников, репутационные проблемы системы, подрыв доверия к финансовой системе государства. Проведена оценка последствий реализации различных видов риска по масштабу значимости: размеру ущерба, степени воздействия на систему управления и государственную финансовую систему в целом. Определены основные подходы к оценке рисков СПС: имитационное моделирование риска, экспертная оценка вероятных последствий, стресс-тестирование, сравнительный анализ ущерба, бенчмаркинг уровня защиты. Раскрыто, что инструментами управления рисками платежных систем являются: внутридневное и краткосрочное кредитование, установление двусторонних кредитовых и многосторонних дебетовых ограничений (лимитов); установление требований частичного или полного резервирования; использование режима реального времени в расчетах; мониторинг финансовой устойчивости участников, установление оптимального срока по урегулированию возникших обязательств; создание страховых фондов. 9. Разработаны мероприятия по снижению операционного риска и определены основные элементы антикризисной программы оператора платежной системы в условиях доминирующего влияния операционного риска на эффективность функционирования специализированных платежных систем при применении современных информационных технологий. 10. Обоснованы основные структурные элементы (цель, основные принципы и направления) программы совершенствования законодательного и нормативно-правового обеспечения национальной платежной системы России, позволяющие осуществить ее эффективную модернизацию. Цель совершенствования: • создание адекватной нормативной базы для наблюдения за 16 п л атеж 11 ыми системам и; • свойственные самому оператору или участникам систем; • порожденные оператором или участниками; о порожденные платежной инфраструктурой (расчетными банками, компаниями, предоставляющими телекоммуникационные услуги). В связи с этим небезынтересным представляется ведение реестра рисков, как принято в мировой практике. Так, реестр рисков Банка Англии группирует события, которые могут привести к сбоям в платежных системах, по трем направлениям рисков: 1) расчетов — возможность того, что участник в системе не может выполнять или не выполняет свои финансовые обязательства, когда согласно правилам системы он должен это делать, либо когда другой участник, который обеспечивает расчеты по таким обязательствам (как агент по расчетам), становится неплатежеспособным; 2) операционный возможность того, что оператор системы (или основной поставщик инфраструктуры системы) неспособен в операционном отношении обрабатывать или производить расчеты в соответствии с регламентом; 3) бизнеса возможность того, что данная платежная система или какойлибо из ее компонентов (например, обслуживающая структура) не будут поддерживаться на надлежащем уровне в условиях негативных финансовых потрясений, которые могут нарушить или уничтожить ее способность предоставлять услуги процессинга. Центральный банк Англии включил оценку риска ведения бизнеса в механизм оценки платежных систем на основе рисков. Платежная система может самостоятельно порождать риски, например, вследствие неадекватного их контроля или ненадлежащей организации самой системы. Такие системы могут распространять риски, которые возникают гдето вне систем, передавая риски от банка к банку или от страны к стране. Проблема с выполнением обязательств по платежам у ключевого участника системы вызывает цепную реакцию и распространяется на других участников. 136 |